Zusammengesetzte Stop-Loss- und Take-Profit-Strategie basierend auf zufälligen Einträgen
Erstellungsdatum:
2024-01-24 15:38:49
zuletzt geändert:
2024-01-24 15:38:49
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ChaoZhang
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Überblick
Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, den Einstiegspunkt durch eine zufällige Zahl zu bestimmen, wobei drei Stop-Loss-Punkte und ein Stop-Loss-Punkt eingerichtet werden, um das Risiko zu verwalten und die Verluste pro Handel zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die zufällige Zahl rd_number_entry, um zwischen 11 und 13 zu entscheiden, und die Zahl rd_number_exit, um zwischen 20 und 22 zu entscheiden. Die Position ist frei.
Die Strategie kann das Risiko durch Anpassung der tpx (Stop-Factor) und slx (Stop-Loss-Factor) steuern.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Wahrscheinlichkeit einer Kurvenübereinstimmung kann durch Zufallsaufnahme verringert werden.
- Setzen Sie mehrere Stop-Loss-Punkte, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren
- Mit at kann ein Stop-Loss-System eingerichtet werden, das auf Marktbewegungen basiert.
- Das Risiko kann durch die Anpassung des Koeffizienten kontrolliert werden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
- Zufälliger Eintritt könnte verpasst werden
- Eine zu kleine Stopp-Punkt-Länge kann zu einer Verlust-Länge führen.
- Zu viel Platz, zu wenig Profit
- Die falschen Parameter können zu einer Zunahme der Verluste führen.
Das Risiko kann durch Anpassung des Stop-Loss-Koeffizienten und Optimierung der Zufallslogik verringert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Verbesserte Zufallslogik in Kombination mit Trendindikatoren
- Optimierung des Stop-Loss-Faktors, um die Gewinn- und Verlustquote zu optimieren
- Erhöhung der Positionskontrolle mit unterschiedlichen Stoppspazifitäten in verschiedenen Phasen
- Optimierungsparameter in Kombination mit maschinellen Lernalgorithmen
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf einem Zufallseingang, mit mehreren Stop-Loss-Punkten, die das Risiko eines einzelnen Handels kontrollieren. Die Wahrscheinlichkeit einer Kurvepassung kann durch die Optimierung der Parameter verringert werden, da eine starke Zufälligkeit das Risiko verringert.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)