Intraday-Skillet-Trading-Strategie basierend auf EMA

Zusammenfassung

Diese Strategie verwendet den EMA Gold- und Dead-Fork-Formations-Buy- und Sell-Signal für den Tages-Short-Trading, indem sie den Index-Moving-Average der 9. und 15. Tage berechnet. Es erzeugt ein Buy-Signal, wenn 15 EMA auf 9 EMA und eine der letzten K-Linien die Sonnenlinie ist; es erzeugt ein Sell-Signal, wenn 15 EMA unter 9 EMA und eine der letzten K-Linien die Wellenlinie ist. Die Strategie zeichnet gleichzeitig eine Stop-Line in Kombination mit dem ATR-Indikator.

Strategieprinzip

1. Berechnung der 9-Tage- und 15-Tage-EMA
2. Identifizieren Sie die Fallenart der nächsten K-Linie und entscheiden Sie, ob sie positiv oder negativ ist.
3. Wenn 9 EMA auf 15 EMA übertragen wird und eine der K-Linien zuletzt eine Sonnenlinie ist, wird ein Kaufsignal erzeugt
4. Wenn 9 EMA unter 15 EMA durchschreitet, und die K-Linie am nächsten ist eine negative Linie, erzeugt ein Verkaufsignal
5. Berechnung des ATR-Wertes mit dem ATR-Indikator und Zeichnung der Stop-Loss-Linie bei der Positionshaltung

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Mit Hilfe einer Kombination aus zwei EMA-Indikatoren können mittelschnelle und kurzfristige Trends erfasst werden
2. Falschsignale in Kombination mit K-Linien entstehen in Richtung Filter
3. Mit ATR-Dynamischen Stop-Losses können Risiken kontrolliert werden, während Gewinne garantiert werden
4. Kurze Zeitspannen, geeignet für den Einsatz von kurzfristigen Kursschwankungen für den Inner-Tagskillet-Handel
5. Einfache Bedienung und einfache Umsetzung

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch Risiken:

1. Die EMAs sind nachlässig und können einige Preisschwankungen übersehen
2. Die Rückkehr der doppelten EMA-Durchschnittswerte kann Whipsaws erzeugen
3. Innerhalb eines Tages sind Short-Line-Transaktionen von Preisschwankungen betroffen.
4. Eine zu kleine Stop-Loss-Distanz kann leicht durchbrochen werden, eine zu große beeinträchtigt die Gewinnspanne.

Gegenmaßnahmen:

1. Anpassung der EMA-Parameter zur Verkürzung der Durchschnittsphase
2. Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD
3. Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Distanz und Optimierung der Stop-Loss-Strategie

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Verschiedene Kombinationen von EMA-Parametern werden getestet, um die optimale Durchschnittsperiode zu finden
2. Mehrfache Modelle, um weitere Indikatoren zu ermitteln
3. Zeitbereichsfilter, der nur in bestimmten Zeitabschnitten aussendet
4. Anpassung der Stop-Loss-Distanz in Kombination mit der Schwankungsrate
5. Dynamische Optimierungsparameter mit Hilfe von Machine Learning

Zusammenfassen

Die Strategie kombiniert zwei EMA-Indikatoren, die die Trendrichtung bestimmen, und ein K-Linien-Entity-Filtersignal. Die ATR-Dynamische Stop-Loss ist eine einfache und praktische Intraday-Skillet-Handelsstrategie. Durch die Optimierung der Parameter und die Kombination mehrerer Faktoren können die Stabilität und die Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.