Anwendung der Gewinnerfassungsstrategie im Trendumkehrmarkt
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie zielt darauf ab, langfristige Trendtrends durch kurzfristige Erschütterungen zu identifizieren, die nach der Anpassung der niedrigen Kaufpunkte in der Hoffnung, den Beginn einer neuen Trendbewegung zu erfassen. Es integriert mehrere technische Indikatoren, um kritische Unterstützungsbereiche zu bestimmen, um einen kontrollierbaren Eintritt für Risiken zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Der langfristige KD-Indikator wird verwendet, um den langfristigen kurzfristigen Trend zu beurteilen. Wenn der langfristige KD-Indikator mehr als 50 aufeinanderfolgende Zyklen aufrechterhält, ist er in einer mehrköpfigen Situation. Dies schafft die Voraussetzungen für die Festlegung des großen Marktzusammenhangs.
Die Strategie verwendet den RSI-Indikator, um die Tiefe der kurzfristigen Korrektur zu beurteilen. Wenn der RSI-Indikator in Folge einen niedrigeren Tiefpunkt erzielt, bedeutet dies eine Akkumulation und eine Spülung. In Kombination mit dem KD-Indikator kann beurteilt werden, ob ein kurzfristiger Schwung nahe am Ende ist.
Die Strategie identifiziert einen Aufschwung des RSI nach einem niedrigeren Niveau, der die Bildung eines Unterstützungsbereichs anzeigt. Der Aufschwung des KD-Indikators bestätigt dies ebenfalls. Diese Faktoren zusammen zeigen, dass die Zeit für eine Umkehr reif ist und ein Eingriff möglich ist.
Letztendlich wird ein Umkehrsignal identifiziert, das den Eintritt abschließt. Wenn die oben genannten Indikatoren die Bedingungen erfüllen, wird ein Mehrmachersignal erzeugt, das darauf hindeutet, dass mehr eingreifen kann. Dies ist der optimale Einstiegspunkt für den Beginn eines Trends.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Zeitpunkte für die Umkehrung der kurzfristigen Anpassungsbewegungen sehr genau ausgewählt und die Stärken der Unterstützungen verifiziert werden, so dass das Risiko kontrolliert werden kann. Dies bietet ein großes Renditepotenzial für die nachfolgende Trendbewegung.
Zweitens, die richtige Einstellung der Indikatorparameter vermeidet zu viel Lärmhandel. Die Intervention in der Suche nach hoch vertrauenswürdigen Unterstützungsbereichen im Rahmen der Großstadt reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlgeschäften erheblich.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko besteht darin, dass die Strategie bei der Beurteilung des langfristigen Trends abweicht. Die Strategie erzeugt falsche Signale, wenn sie sich auf die Bilanzierung und die Diversifizierung konzentriert. Darüber hinaus können kurzfristige Unterstützungen erneut unterbrechen und es ist notwendig, zeitnah aus dem Verlust auszusteigen.
Um das Risiko zu verringern, ist es zunächst notwendig, die Parameter an den Hintergrund des Großmarktes anzupassen, um die Empfindlichkeit für mehrköpfige Signale zu verringern. Zweitens kann eine Stop-Line eingestellt werden, um bei einem Bruch unter der Unterstützung schnell auszusteigen. Schließlich sollte die Strategie ausgesetzt und die Marktsituation neu bewertet werden, wenn eine Reihe von falschen Signalen auftreten.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:
Erhöhung der Transaktionsindikatoren zur Sicherstellung der Stärkung der Unterstützung
Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie, um Ihre Gewinne zurückzuziehen
Erhöhung der Durchbruchfilter, um zu verhindern, dass die Tracking-Stillstand nach dem Durchbruch unterstützt wird
Strategische Stabilität durch mehr integrierte Indikatoren
Zusammenfassen
Die Gewinnaufnahme-Strategie nutzt erfolgreich die Eigenschaften der kurzfristigen Anpassung von Schwankungen, identifiziert Umkehrsignale und betritt die Märkte unter der Führung des Großmarktkontexts mit dem Prinzip des niedrigen Kauf-Hochverkaufs. Durch optimierte Parameter-Einstellungen und Stop-Loss-Methoden kann das Handelsrisiko verringert werden. Es ist eine zuverlässige, stabile und effiziente Quantifizierungsstrategie.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)