Eine Trendfolgestrategie basierend auf gleitenden Durchschnitten

Überblick

Eine Adaptive-Evenline-Tracking-Strategie ist eine auf einer Evenline basierende Trend-Tracking-Strategie. Die Strategie nutzt die Eigenschaften von Aktienpreisfluktuationen um die Evenline herum, um eine Evenline zu erzeugen, indem sie den Mittelwert der höchsten und niedrigsten Preise für verschiedene Perioden berechnet und diese Evenline als Kauf- und Verkaufssignal verwendet.

Strategieprinzip

Der Mittelwert xTether ist der Mittelwert, der auf den Längen-Parametern des Eingabezyklus basiert. Er ist der Mittelwert der Höchst-Ober- und Unterpreise der letzten Längen-Perioden. Wenn der Preis unter dem Mittelwert liegt, ist dies ein Beobachtungssignal.

Insbesondere wurde die Strategie in folgenden Schritten umgesetzt:

1. Eingabe der Periodiperiode-Parameter Length, mit einer Default von 50 Tagen, zur Berechnung der Lookback-Periode in der Durchschnittslinie;

2. Berechnen Sie die höchsten und niedrigsten Preise der letzten Length-Zyklen.

3. Berechnen Sie die Mittelwerte der Höchst- und Tiefstpreise und erhalten Sie die mittlere Linie xTether.

4. Vergleichen Sie die Größenverhältnisse zwischen dem Preis-Close- und dem Durchschnittswert von xTether, um zu beurteilen, ob ein Signal für einen Über- oder ein Signal für einen Überschuss vorliegt.

5. Die Reverse-Schaltung erfolgt in mehreren Richtungen, je nach Reverse-Input-Parameter.

6. Halten Sie mehrere oder leere Positionen und ändern Sie die Farbe der K-Linie je nach Signal.

Strategische Vorteile

Die Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Anpassung an die Einheitliche Linie ermöglicht es, Markttrends effektiv zu verfolgen.

2. Längen-Perioden-Parameter für verschiedene Perioden-Operationen;

3. Das ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht so einfach.

4. Die K-Linien verändern ihre Farbe nach dem Halten und bilden eine visuelle Wirkung, die zur Identifizierung beiträgt.

Strategisches Risiko

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Es ist nicht möglich, die Verluste rechtzeitig zu stoppen, wenn sich der Trend umkehrt.

2. Die falsche Einstellung des Length-Parameters beeinträchtigt die Strategie-Performance durch zu kurze oder zu lange Laufzeiten.

3. Es ist möglich, dass die Häufigkeit der Transaktionen zu hoch ist und es besteht die Gefahr einer Überpassung.

Um diese Risiken abzuwenden, können Sie Stop-Loss-Leistungen festlegen, die Length-Parameter anpassen, die Anzahl der Transaktionen angemessen einschränken usw.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung der Verluste bei einer Trendwende;

2. Optimierung der Length-Zyklen, um die optimalen Parameter zu finden;

3. Erhöhung der Filterbedingungen, um unnötige Transaktionen zu vermeiden und die Gefahr von Überpassung zu verringern;

4. In Kombination mit anderen Indikatoren zur Beurteilung der Situation und zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit.

Zusammenfassen

Die Anpassung der Gleichlauf-Tracking-Strategie ist insgesamt eine praktikable Trend-Tracking-Strategie. Sie verwendet die Gleichlauf-Tracking-Preis-Trend, Setting Length-Parameter können an unterschiedliche Perioden angepasst werden, kann auch in mehrere Kurzstrecken geschaltet werden. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Tracking-Kapazität ist stark, geeignet für mittlere und lange Linie-Operationen, aber es gibt auch das Risiko von falschen Parameter und falsche Einstellungen.