Schnelle QQE-Crossover-Strategie basierend auf Trendfilterung
ChaoZhang
Überblick
Eine schnelle QQE-Kreuzungsstrategie basierend auf einem Trendfilter ist eine Trend-verfolgende Handelsstrategie, die eine Trendrichtung mit Hilfe von schnellen QQE-Kreuzungen sowie von Moving Averages filtert. Die QQE oder qualitative Quantifizierung basiert auf einem Relative-Strength-Index, aber mit einer Smoothing-Technologie als zusätzlicher Umwandlung.
- RSI-Signal kreuzt die Nulllinie ((XZERO))
- RSI Signal kreuzt schnelle RSIatr Linie ((XQQE)
- RSI-Signal aus dem RSI-Durchschnittskanal (Kauf/Verkauf)
Die Kauf-/Verkaufssignale können optional durch einen Moving Average gefiltert werden:
- Für ein Kaufsignal muss der Schlusskurs über dem schnellen Moving Average liegen, und der schnellen Moving Average (SMA8) > der mittleren Moving Average (SMA20) > der langsamen Moving Average (SMA50)
- Für ein Verkaufssignal muss der Schlusskurs unter dem schnellen Moving Average liegen und der schnellen Moving Average (SMA) < 8 < der mittleren Moving Average (EMA) < der langsamen Moving Average (SMA) < 50 sein.
und/oder Trendfilter:
- Für ein Kaufsignal muss der Schlusskurs über dem langsamen beweglichen Durchschnitt (SMA50) liegen und der Richtungsgleichgewicht (EMA20) muss grün sein.
- Für ein Verkaufssignal muss der Schlusskurs unter dem langsamen beweglichen Durchschnitt (SMA50) liegen, während der Richtung beweglichen Durchschnitt (EMA20) rot sein muss.
XZERO und XQQE sind nicht im Filter enthalten und dienen zur Anzeige von anstehenden Kauf-/Verkaufssignalen, insbesondere XZERO.
Diese Strategie sollte für jedes Währungspaar und für die meisten Zeiträume funktionieren.
Strategieprinzip
Die Kernidee dieser Strategie ist es, die Richtungskreuzung des schnellen QQE-Indikators als Handelssignal zu nutzen und die Richtung des Trends zu erfassen, indem die Geräuschhandelssignale durch eine Kombination von Moving Averages gefiltert werden.
Die Strategie nutzt die folgenden Indikatoren und Signale:
Schnelle QQE-IndikatorenDer Index besteht aus drei Linien: die mittlere Bahn ist der Index-Moving-Average des RSI, die obere Bahn ist die mittlere Bahn + der schnellen ATR * ein Faktor, die untere Bahn ist die mittlere Bahn - der schnellen ATR * ein Faktor. Wenn der RSI auf die Bahn geht, gibt es ein Verkaufssignal, wenn der RSI unter die Bahn geht, ein Kaufsignal.
Die Null-Linie kreuzt.Wenn der RSI-Mittelkurs die Nulllinie kreuzt, wird ein Signal erzeugt. Eine Aufwärtskreuzung ist ein Kaufsignal und eine Abwärtskreuzung ist ein Verkaufssignal. Diese Signale sind Vorzeichen für eine Trendänderung.
Durchbruch der KanäleWenn der RSI-Mittelkurs in den eingestellten Schwellenkanal eintritt, wird ein Signal erzeugt. Ein Durchbruch des oberen Kanals ist ein Verkaufssignal, ein Durchbruch des unteren Kanals ist ein Kaufsignal. Dies sind stärkere Trendsignale.
Moving Average KombinationDie drei Gruppen von schnellen und langsamen Moving Averages werden verwendet. Die schnellen Linien haben 8 Zyklen, die mittleren 20 und die langsamen 50 Zyklen. Die drei Linien werden als Aufwärtstrend eingestuft, wenn sie als schneller> mittlerer> langsam eingestuft sind, und als Abwärtstrend, wenn sie als schneller < mittlerer < langsam eingestuft sind.
Filter für Trends: Der Schlusskurs erzeugt ein Kaufsignal, wenn er über dem langsamen gleitenden Durchschnitt und über dem mittleren gleitenden Durchschnitt liegt (Höchstpreis>Tiefpreis in diesem Zeitraum); der Schlusskurs erzeugt ein Verkaufssignal, wenn er unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt und unter dem mittleren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies kann zum Teil falsche umgekehrte Signale filtern.
Durch die Kombination der Verwendung von Schnell-QQE-Indikatoren und der Trendfilterung von Moving Averages können mittelschnelle Wendepunkte in Richtung von Trends in größeren Zeitrahmen erfasst werden, wodurch ein relativ vollständiges Handelssystem entsteht. Gleichzeitig sind die Indikatorenparameter so sensibel eingestellt, dass sie die Wendepunkte des Trends so früh wie möglich erfassen können.
Insgesamt handelt es sich um eine Strategie, die mittlere und langfristige Trends verfolgt, kurzfristige Reversal-Buy/Sell-Opportunitäten durch Schnellindikatoren erfasst und die Gewinne maximiert, während die Gefahr eines Reversals durch den Einsatz von Moving-Average-Filtern verringert wird.
Strategische Vorteile
- Mit dem schnellen Sensor QQE kann ein Rückwärtssignal schnell erfasst werden
- Die Verwendung von mehreren Gruppen von Moving Averages zur Beurteilung der Richtung der Großen Periode und zur Vermeidung von Umkehrhandel
- Mit mehreren Kreuzsignalen, die kombiniert werden können, um die Gewinnchancen zu erhöhen
- Parameter sind anpassbar und können für verschiedene Sorten und Zyklen optimiert werden
- Kanalbruchsignale mit dem Indikator selbst, keine eigenständigen Kanäle, keine Parameterabhängigkeit
- Es ist sehr gut, kurzfristige Umkehrungen unter den mittleren und langen Trends zu erfassen.
- Die Konzepte sind einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige potenzielle Risiken:
- Schnelle Indikatoren sind anfällig für falsche Signale, bewegende Durchschnitte können nicht vollständig gefiltert werden und es besteht die Gefahr, dass sie in die falsche Richtung verfolgen
- Umkehrung der Großen Zyklus-Rückschlagsignale, die Risiken verursachen können
- Vermögensverwaltungsfaktoren nicht berücksichtigt, möglicher Verlust durch übermäßige Transaktionen
- Ohne Stop-Loss-Einstellung besteht ein höheres Risiko für Verlustvergrößerung
- Datenübertragung ist ein Risiko, die Wirksamkeit muss noch überprüft werden.
Gegenmaßnahmen und Lösungen umfassen:
- Anpassung der Moving Average-Parameter, um die Trends mit mehr Perioden zu beurteilen
- Hinzufügen von Kombinationsfiltern für andere Indikatoren wie MACD, Bias usw.
- Ein Stop-Loss-Strategie, um einzelne Verluste zu kontrollieren
- Testergebnis und Optimierungsparameter
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:
- Optimierung der schnellen und langsamen Linieparameter des QQE-Indikators, um die beste Kombination zu finden
- Test mehr Kombinationen von Moving Averages, um die optimale Filterwirkung zu finden
- Zusätzliche Kombinationen von anderen Indikatoren wie MACD und Hilfsfiltersignale
- Anwendung von Kapitalmanagementstrategien und Optimierung der Positionsverwaltung
- Setzen Sie eine Stop-Loss-Strategie und kontrollieren Sie das Risiko eines Einzelschadens
- Optimierung für verschiedene Sortenparameter
- Beurteilen Sie Trends in höheren Zyklen, um nicht von kurzfristigen Umkehrungen getäuscht zu werden
Durch die Optimierung der Parameter, die Kombination von mehr Indikatoren und die Unterstützung durch praktikable Mittel- und Risikomanagement-Methoden wird die reale Performance der Strategie verbessert.
Zusammenfassen
Insgesamt ist eine schnelle QQE-Kreuzungsstrategie, die auf Trendfilter basiert, eine sehr wertvolle Option. Ihr Vorteil besteht darin, dass Sie schnell auf Umkehrtrades zugreifen können und gleichzeitig die großen Trends mit mehreren Gruppen von Moving Averages beurteilen können, um möglichst umgekehrte Fehltrades zu vermeiden. Durch die Optimierung der Indikatorparameter und der Filterbedingungen und in Verbindung mit einer strengen Kapitalverwaltung kann diese Strategie einen relativ stabilen Ertrag erzielen.
Natürlich ist das Risiko nicht zu ignorieren, und es ist notwendig, die Praxis zu überprüfen und ständig zu optimieren, um die Praxis und Zuverlässigkeit der Strategie zu gewährleisten. Insgesamt lohnt es sich für Investoren, zu lernen und langfristig zu folgen. Es ist zu glauben, dass diese Art von Strategien, die auf schnellen Indikatoren und Trendfiltern basieren, mit den Fortschritten der algorithmischen Handelstechnologie weiter verbessert und verbreitet werden.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//
// Title: [STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1
// Author: JustUncleL
// Date: 22-Oct-2016
// Version: v1.1
//
// Description:
// A trend following trading Strategy that uses fast QQE crosses with Moving Averages
// for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based
// on the relative strength index, but uses a smoothing technique as an additional
// transformation. Three crosses can be selected (all selected by default):
// - RSI signal crossing ZERO (XZERO)
// - RSI signal crossing Fast RSIatr line (XQQE)
// - RSI signal exiting the RSI Threshhold Channel (BUY/SELL)
// The (BUY/SELL) alerts can be optionally filtered by the Moving averages:
// - For BUY alert the Close must be above the fast MA and
// fast MA (EMA8) > medium MA (EMA20) > slow MA (SMA50).
// - For SELL alert the Close must be below the fast MA and
// fast MA (EMA8) < medium MA (EMA20) < slow MA (SMA50).
// and/or directional filter:
// - For BUY alert the Close must be above the slow MA (SMA50) and the
// directional MA (EMA20) must be green.
// - For SELL alert the Close must be below the slow MA (SMA50) and the
// directional MA (EMA20) must be red.
//. The XZERO and XQQE are not included in the filtering, they are used to indicate
// pending BUY/SELL alerts, particularly the XZERO.
//
// This Strategy should work on any currency pair and most chart timeframes.
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
//
//
// Mofidifications:
// 1.1 - Added Target Profit option, cleaned up the risk management code.
// Changed Trade Close to EMA20 direction change instead of opposite BUY/SELL
// signal, which will be earlier, this means stop loss setting should not be
// required when an AutoTrader is available.
// Modified code to prevent potential repaint issues.
// 1.0 - original
//
// References:
// Some Code borrowed from:
// - "Scalp Jockey - MTF MA Cross Visual Strategizer by JayRogers"
// - "QQE MT4 by glaz"
// - "Strategy Code Example by JayRogers"
// Inspiration from:
// - http://www.forexstrategiesresources.com/binary-options-strategies-ii/189-aurora-binary-trading/
// - http://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/652-qqe-smoothed-trading/
// - http://dewinforex.com/forex-indicators/qqe-indicator-not-quite-grail-but-accurately-defines-trend-and-flat.html
//
strategy(title='[STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1', pyramiding=0, overlay=true )
// - INPUTS START
// Fast MA - type, source, length
type1 = input(defval="EMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len1 = input(defval=8, title="Fast - Length", minval=1)
// Medium Fast MA - type, source, length
type2 = input(defval="EMA", title="Medium Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )")
len2 = input(defval=20, title="Medium Fast - Length", minval=1)
// Slow MA - type, source, length
type3 = input(defval="SMA", title="Slow MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA, ZEMA ( case sensitive )")
len3 = input(defval=50, title="Slow Length", minval=1)
//
// QQE rsi Length, Smoothing, fast ATR factor, source
RSILen = input(6,title='RSI Length')
SF = input(3,title='RSI Smoothing Factor')
QQE = input(2.618,title='Fast QQE Factor')
threshhold = input(10, title="RSI Threshhold")
//
sQQEx = input(false,title="Show QQE Signal crosses")
sQQEz = input(false,title="Show QQE Zero crosses")
//
filter = input(false,title="Use Moving Average Filter")
dfilter = input(true, title="Use Trend Directional Filter" )
RSIsrc = input(close,title="Source")
srcclose= RSIsrc
// - INPUTS END
// - FUNCTIONS
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : v1
// - FUNCTIONS END
// - Fast ATR QQE
//
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1
//
Rsi = rsi(RSIsrc,RSILen)
RSIndex = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RSIndex[1] - RSIndex)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQE
//
newshortband= RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband= RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband=RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1],newlongband) : newlongband
shortband=RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1],newshortband) : newshortband
trend=cross(RSIndex, shortband[1])? 1 : cross(longband[1], RSIndex) ? -1 : nz(trend[1],1)
FastAtrRsiTL = trend==1 ? longband : shortband
// - SERIES VARIABLES
// MA's
ma_fast = variant(type1, srcclose, len1)
ma_medium = variant(type2, srcclose, len2)
ma_slow = variant(type3, srcclose, len3)
// Get Direction From Medium Moving Average
direction = rising(ma_medium,3) ? 1 : falling(ma_medium,3) ? -1 : 0
//
// Find all the QQE Crosses
QQExshort = sQQEx and crossover(FastAtrRsiTL, RSIndex)
QQExlong = sQQEx and crossunder(FastAtrRsiTL, RSIndex)
// Zero cross
QQEzlong = sQQEz and crossover(RSIndex,50)
QQEzshort = sQQEz and crossunder(RSIndex,50)
//
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = RSIndex>(50+threshhold) ? na(QQEclong[1]) ? 1 : QQEclong[1]+1 : 0
QQEcshort = RSIndex<(50-threshhold) ? na(QQEcshort[1]) ? 1 : QQEcshort[1]+1 : 0
//
// Check Filtering.
QQEflong = (not filter or (srcclose>ma_fast and ma_medium>ma_slow and ma_fast>ma_medium)) and
(not dfilter or (direction>0 and srcclose>ma_slow))
QQEfshort = (not filter or (srcclose<ma_fast and ma_medium<ma_slow and ma_fast<ma_medium)) and
(not dfilter or (direction<0 and srcclose<ma_slow))
//
// Get final BUY / SELL alert determination
buy = QQEclong>0 and QQEflong ? na(buy[1]) ? 1 : buy[1]+1 : 0
sell= QQEcshort>0 and QQEfshort ? na(sell[1]) ? 1 : sell[1]+1 : 0
// - SERIES VARIABLES END
// - PLOTTING
// Ma's
plot(ma_fast, title="MA Fast", color=olive, linewidth=2, transp=20)
plot(ma_medium, title="MA Medium Fast", color=direction<0?red:green, linewidth=3, transp=0)
plot(ma_slow, title="MA Slow", color=blue, linewidth=2, transp=20)
// QQE crosses
plotshape(QQExlong and buy!=1, title="QQE Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XQQE", color=blue, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQExshort and sell!=1, title="QQE Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XQQE", color=black, transp=20, size=size.tiny)
// Signal crosses zero line
plotshape(QQEzlong and buy!=1 and not QQExlong, title="QQE Zero Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XZERO", color=aqua, transp=20, size=size.tiny)
plotshape(QQEzshort and sell!=1 and not QQExshort, title="QQE Zero Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XZERO", color=fuchsia, transp=20, size=size.tiny)
// - PLOTTING END
// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
shunt = 0
c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = buy[shunt]==1 )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])// ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = sell[shunt]==1)
strategy.close(id = "Sell", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//eof