Trendfolgestrategie basierend auf RSI und EMA
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ermöglicht eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Trend-Tracking basiert. Sie kombiniert zwei technische Indikatoren, den relativ starken Index (RSI) und den Index-Moving Average (EMA). Die Strategie ist hauptsächlich für trendige Märkte geeignet, um durch den Eintritt in den Markt zu profitieren, indem sie Trends verfolgen, wenn sie erkennen, dass sich der Preis umkehren kann.
Strategieprinzip
Auswahl der Indikatoren
- Die EMA wird verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen. In der Strategie werden die drei EMAs der 20-Tage-Linie, der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie verwendet. Wenn der Preis über diesen drei EMAs liegt, beurteilen wir, dass er sich derzeit in einem bullish Trend befindet.
- Der RSI wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Überkauf-Überverkauf-Zustand vorliegt. Der RSI mit dem Parameter 14, der Überkauf-Linie 70 und der Überverkauf-Linie 30.
Eintrittsregeln
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
- Der RSI liegt unter 30 Punkten, was bedeutet, dass er überverkauft ist und die Preise möglicherweise nach oben springen.
- Wenn der Preis über einer beliebigen Linie von 20, 50 und 200 liegt, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Trend gerade im Aufwärtstrend ist.
Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir mehrere Eintritte machen.
Risikokontrolle
Wir beschränken den maximal möglichen Verlust pro Transaktion auf 3% des Nettovermögens des Kontos. Die spezifische Einstellung des Stop-Loss-Punktes erfordert eine Kombination der Merkmale des Marktes.
Die Größe der Position bei der Aufnahme berechnet sich aus: Maximaler Verlust / (Eintrittspreis - Stop-Loss-Preis) = Größe der Position
Das bedeutet, dass die Risiken für einzelne Transaktionen wirksam kontrolliert werden können.
Spielregeln
Die wichtigsten Symptome für ein Ausgleichssignal sind:
- Der RSI überschreitet 70 und zeigt, dass der Aktienpreis durch Überkaufe fallen könnte
- Wenn der Preis eine beliebige Linie unterhalb der 20-Tage-Linie, der 50-Tage-Linie oder der 200-Tage-Linie überschreitet, bedeutet dies eine Trendwende.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, gehen wir sofort.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Vorteile von Trend-Tracking und Umkehrhandel. Durch die EMA, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen, und dann in den Überverkaufszonen umgekehrter Zeit zu betreten, kann sowohl den Trend verfolgen als auch die Möglichkeit der Umkehrung, um die Strategie Stabilität zu erhöhen. Die Parameter des RSI-Indikators sind zugleich anpassbar und können für verschiedene Märkte optimiert werden.
Risikokontrolle: Die Begrenzung der maximalen Verluste pro Transaktion ermöglicht eine effektive Kontrolle des Risikos für einzelne Transaktionen und schützt das Konto.
Risikoanalyse
Diese Strategie ist hauptsächlich für trendige Märkte geeignet. Bei komplexen und variablen Märkten kann die Verwendung von EMAs zur Bestimmung der Trendeffekte abgeschrieben werden. Darüber hinaus ist der RSI-Indikator etwas zurückgeblieben und muss in Verbindung mit der tatsächlichen Preisentwicklung analysiert werden.
Die Einstellung der Stop-Loss-Punkte ist entscheidend für die Verlust- und Verluststrategie und muss auf die sorgfältigen Tests der verschiedenen Märkte basieren. Wenn die Stop-Loss-Punkte zu groß sind, können sich die Einzelschäden ausweiten. Wenn die Stop-Loss-Punkte zu klein sind, können sie durch Marktlärm unterbrochen werden.
Optimierungsrichtung
Man kann versuchen, die Parameter des RSI zu optimieren, um sie an mehrere Marktumgebungen anzupassen. Man kann verschiedene Positionsgrößen ratios testen, um die optimale Einstellung zu finden. Man kann testen, um andere technische Indikatoren hinzuzufügen, um ein stabileres Ein- und Ausstiegssystem zu bauen.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Vorteile von Trend-Tracking und Reversal-Trading, um die großen Trends zu beurteilen und gleichzeitig an möglichen Wendepunkten in den Markt zu gelangen. Die Optimierung von Indikatorparametern wie dem RSI kann an mehrere Marktumgebungen angepasst werden. Jeder Handel ist risikobeherrschbar und eignet sich für einen stabilen Betrieb in der mittleren und langen Zeit. Die Strategie kann weiter optimiert werden, um Tests an unterschiedliche Märkte und Stile anzupassen.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)
// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")
// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")
// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")
// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
positionSize
// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
strategy.close("Long")
// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)