Intelligente Trailing Stop Loss Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Intelligent Trailing Stop Loss Strategy ist eine Strategie, die automatisch die Stop-Loss-Linie an die Preisänderung anpasst. Sie kombiniert die Logik des SAR-Indikators, um die Stop-Loss-Linie anzupassen, wenn der Preis neue Höhen oder Tiefen erreicht, um eine maximale Rückzugskontrolle zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie ist die automatische Anpassung der Stop-Line an den SAR-Wert. Konkret definiert sie 4 Variablen:
- EP: Die Grenze
- SAR: Derzeitige Stillstand
- AF: Schrittlängefaktor zur Steuerung der Breite der Stop-Line-Anpassung
- Aufwärts- oder Abwärtstrendzeichen
Die Stop-Line wird im Aufwärtstrend kontinuierlich nach oben korrigiert, um die Preiserhöhung zu verfolgen; wenn der Preis in einen Abwärtstrend umschaltet, bleibt die Stop-Line unverändert, bis sie wieder in den Aufwärtstrend umschaltet.
Die Breite der Stop-Line-Anpassung wird durch den Schrittlängefaktor AF gesteuert. AF wird erhöht, wenn ein neuer Stop-Point erfolgreich eingerichtet wird, wodurch die Breite der Anpassung für den nächsten Schritt erweitert wird.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Stop-Loss-Punkte intelligent an die Marktschwankungen angepasst werden können, während gleichzeitig genügend Gewinnspielraum gewährleistet wird. Die maximale Rücknahme kann so gering wie möglich sein. Im Vergleich zu herkömmlichen statischen Stop-Methoden kann die Preisentwicklung besser erfasst werden.
Es gibt mehrere Vorteile:
- Minimierung des maximalen Rückzugs: Intelligente Anpassung der Stop-Loss-Linie, um vor der Umkehrung auszusteigen und die bereits erzielten Gewinne maximal zu schützen
- Trendfang: Die Stop-Line wird mit neuen Höhen oder Tiefen angepasst und kann automatisch die Preisentwicklung verfolgen
- Benutzerdefinierte Parameter: Benutzer können die Empfindlichkeit der Stop-Loss-Anpassung steuern, basierend auf ihren eigenen Risikopräferenzen, der Schrittlänge der AF und der Startwerte
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Überempfindlich: Wenn die AF-Schrittlänge zu stark angepasst oder zu klein gestartet wird, ist die Stop-Line überempfindlich und kann durch kurzfristige Marktrisiken ausgelöst werden
- Verpasste Chancen: Ein zu früh eingeschalteter Stop-Loss kann auch dazu führen, dass die Gewinnchancen nach dem Anstieg der Verluste weiter steigen.
- Parameter-Selektion: Die falsche Einstellung der Parameter beeinflusst die Effektivität der Strategie und erfordert eine Anpassung der Parameter an die verschiedenen Märkte
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
- In Kombination mit anderen Indikatoren: Verlustlinien können vorübergehend gestoppt werden, wenn ein Signal von einem großen Periodensensor ausgegeben wird, um zu früh zu stoppen, bevor der Trend umkehrt
- Modul zur Anpassung von Parametern: Parameter können automatisch durch Algorithmen des maschinellen Lernens optimiert werden, basierend auf historischen Daten
- Multiple Stop Lines: Es können mehrere Stop Lines eingerichtet werden, um unterschiedliche Schwankungen zu verfolgen.
Zusammenfassen
Die intelligente Verfolgung von Stop-Loss-Strategien simuliert die Betriebslogik der SAR-Indikatoren und passt die Position der Stop-Loss-Linie in Echtzeit an, um die Möglichkeit von Verlusten zu minimieren, während die Gewinne geschützt werden. Sie maximiert den Wert der Stop-Loss-Funktion selbst.
Die Strategie ist besser an die Veränderungen des Marktes angepasst und flexibler als die herkömmliche Strategie mit festen Stop-Loss-Punkten. Durch die Einstellung von benutzerdefinierten Parametern kann der Benutzer seine Stop-Loss-Methode entsprechend seiner Risikopräferenz auswählen.
Natürlich gibt es bei dieser Strategie auch eine gewisse Optimierung der Parameter und die Verbesserung der Wirksamkeit, die in Kombination mit anderen Indikatoren erzielt werden kann. Insgesamt findet sie für Investoren einen intelligenteren Ausgleich zwischen Stop-Loss und Stop-Out.
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start: 2024-01-17 00:00:00
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//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
EP := min(low, EP[1])
if newtrend[1]
AF := AF_initial
else
if EP != EP[1]
AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
else
AF := AF[1]
SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
if uptrend[1]
if newtrend
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
SAR := min(SAR, low[1])
if not na(low[2])
SAR := min(SAR, low[2])
if SAR > low
uptrend := false
newtrend := true
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
uptrend := true
newtrend := false
else
if newtrend
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if not na(high[2])
SAR := max(SAR, high[2])
if SAR < high
uptrend := true
newtrend := true
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
uptrend := false
newtrend := false
plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")