Pitt Wave Trading System-Strategie
ChaoZhang
Überblick über die Strategie des Pit-Wave-Handelssystems
Die Strategie des Pit-Wave-Trading-Systems nutzt die schnellen und langsamen Moving Averages der Preise, um ein Handelssignal zu erstellen, das in Kombination mit zusätzlichen Filtern und Stop-Loss-Mechanismen weiter optimiert wird. Die Strategie zielt darauf ab, einen mittleren Short-Line-Trend zu erfassen, der ein Kauf- und Verkaufssignal durch die Kreuzung des Preisdurchschnitts erzeugt. Der Code enthält auch Mechanismen wie den Durchbruch-Bestätigungsfilter, den K-Line-Echtheitsfilter, den ATR-Filter, den Rückschlagfilter usw. um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Strategieprinzipien des Pit-Wave-Handelssystems
Die Strategie verwendet einen schnellen gleitenden Durchschnitt (Länge 9) und einen langsamen gleitenden Durchschnitt (Länge 22), um ein Handelssignal aus einem Goldfork (langsamer Weg über die schnelle Linie) und einem Todesfork (langsamer Weg unter die schnelle Linie) zu erzeugen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Schnellweg die langsame Linie von unten durchquert; ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Schnellweg die langsame Linie von oben durchquert.
Um falsche Durchbrüche durch Preisschwankungen zu vermeiden, wurde ein zusätzlicher Filtermechanismus in den Code aufgenommen. Dies umfasst den K-Line-Entity-Filter, der erfordert, dass ein Prozentsatz der K-Line-Entitäten größer als 0,5% schwankt, um ein Signal zu erzeugen; den Rückschlagfilter, der bei der Kreuzung der Schnelllinie und der Preislinie beurteilt, ob ein Rückschlag von einem bestimmten Ausmaß auftritt, um den Trend zu bestätigen; den ATR-Wertfilter, der erfordert, dass ein ATR größer als 0,5 ist, um zu beweisen, dass ein Signal ausreichend schwankt.
Nach dem Signal wird der Breakout-Bestätigungsfilter aktiviert, um zu bestimmen, ob der aktuelle Schlusskurs den Höchst- oder den Tiefstpreis der vorherigen N-K-Linie durchbrochen hat. Schließlich wird die Strategie durch einen Slip-Stop-Mechanismus, um Gewinne zu sperren, die Stop-Loss-Position auf Basis eines bestimmten Prozentsatzes des Kursdurchschnitts bewegt.
Analyse der strategischen Vorteile von Pit-Wave-Trading
Die Strategie integriert die Vorteile von Moving-Average-Trading und Trend-Tracking, um die Richtung der Kurz-Linien-Preistrends effektiv zu identifizieren. Im Vergleich zu einem einzigen Linear-Crossing-System kann die Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen in Kombination mit zusätzlichen Filtern erheblich reduziert werden. Die konkreten Vorteile sind:
Die Linie wird durch die Kombination von Trendverfolgung und Schwingungsbewegungen überwacht.
Die Rückschaltfilter und die Durchbruchbestätigungsmechanismen verhindern falsche Durchbrüche.
ATR-Werte und K-Line-Einheit-Filter helfen dabei, echte Schwankungen zu erkennen.
Der Slip-Stop-Mechanismus kann einzelne Verluste wirksam kontrollieren.
Strategische Risikoanalyse des Handelssystems der Pit Wave
Die Risiken der Strategie sind vor allem:
Ein unerwartetes Ereignis führt dazu, dass der Stopp getroffen wird. Die Stopp-Distanz kann entsprechend gelockert werden.
Eine zu lange Haltedauer, die nicht rechtzeitig beendet wird, kann den Durchschnittszyklus verkürzen.
In der Ruhezeit wird das Handelssignal reduziert. Die Filterung kann entsprechend gesenkt werden.
Unzureichende Optimierung der Parameter führt zu zu häufigen oder weniger häufigen Transaktionen. Die Parameter müssen wiederholt getestet werden.
Strategische Optimierung der Pit-Wave-Trading-Systeme
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Testparameter für verschiedene Handelsarten, Optimierung der Moving-Average-Perioden usw.
Versuchen Sie, mehr Indikatoren wie Bollinger Bands, RSI und andere hinzuzufügen, um die Richtung des Trends zu bestimmen.
Die Parameter des Stoppmechanismus werden getestet, um die optimale Stoppquote zu finden.
Versuchen Sie mit Methoden wie maschinellem Lernen, die automatische Kauf- und Verkaufssignale erzeugen.
Optimierung der Signalfilterlogik und Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen.
Es ist eine gute Idee, die verschiedenen Zeitspannen zu vergleichen, um mehr Handelsmöglichkeiten zu entdecken.
Kurzbeschreibung der Strategien der Pit Wave Trading System
Die kombinierte Anwendung von Moving Average Crossing, Trend-Tracking und zusätzlichen Filtern erzeugt eine stabilere und zuverlässigere Mid-Short-Trading-Strategie. Im Vergleich zu einem einzigen technischen Indikator reduziert die Strategie den Noise-Trading, der durch Preisschwankungen verursacht wird.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")