Trendfolgestrategie mit drei EMAs kombiniert mit DMI und MACD
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Trend-Tracking-Strategie, die die Verwendung von 3 Index-Moving Averages (EMA), Trend Indicators (DMI) und Moving Average Clustering Indicators (MACD) zur Bestimmung der Trendrichtung und zur Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen kombiniert. Die wichtigsten Komponenten sind EMA-Gold-Cross-Signale, DMI-Beschlüsse zur Bestimmung der Trendstärke und MACD-Bewegung.
Strategielogik
Die Kernlogik beruht auf drei EMAs - 34, 89 und 200 - die auf der M5-Periode berechnet werden, um einen Gesamttrend zu identifizieren. 34-Perioden-EMA bieten eine kurzfristige Richtung, während 89 und 200 EMAs einen mittleren und langen Trend definieren.
Wenn Sie ein Signal erwerben:
- 34 EMA auf dem Schlusskurs
- +DI ((Bei der Trendbewegung) > 17
- ADX (Trendstärke) > -DI
Der Verkauf von Signalen erzeugt:
- Der EMA liegt bei 34 unter dem Schlusskurs
- -DI ((Bewegung in eine Abwärtsbewegung) > 17
- ADX > +DI
Zusätzliche Bestätigung durch die MACD vor der Zulassung.
Vorteile
Diese Strategie hat einige wichtige Vorteile:
- Kurzfristige EMA-Gold-Kreuzungen und eine Trendwende zur Frühfangung
- Mehrfache EMAs zur Beurteilung der Trendstärke in verschiedenen Zeitrahmen
- DMI-Filter helfen, falsche Signale zu vermeiden, indem sie starke Trendbewegungen überprüfen
- Die MACD bietet dynamische Bestätigungen, die die Qualität und Wahrscheinlichkeit von Handelsmöglichkeiten verbessern
- Die Kombination der Indikatoren verbessert die Genauigkeit und Pünktlichkeit des Eintrittssignals
Die Gefahr
Die wichtigsten Risiken:
- Allein auf EMA-Gold-Kreuzungen angewiesen ist, ist anfällig für Irreführung und Missbrauch.
- Mehrfache Bestätigung kann zu Verzögerungen bei der Signalerzeugung führen
- Die Gefahr einer abrupten Trendwende
Wie kann ich das verhindern?
- Der Einsatz geeigneter Stop-Loss- und Positionsmanagement
- Optimierung der EMA-Parameter nach aktuellen Marktbedingungen
- Beobachten Sie die Bewegungen der Preisentität für eine visuelle Bestätigung
Optimierungsrichtung
Weitere Verbesserungen der Strategie:
- Zunahme der Indikatoren wie RSI, um überkaufte und überverkaufte Bereiche zu beurteilen
- Kombinierte Traffic Analysis erzeugt ein stärkeres Signal
- Optimierung von Kennzahlen und Parametern für verschiedene Assets und Zeitrahmen
- Weiterlesen über Technologien für das Lernen aus neuen Marktdaten
Zusammenfassen
Insgesamt ist es ein leistungsfähiges Trend-Tracking-System, das die Verwendung von einfachen, aber praktischen Indikatoren kombiniert, um Trends in mehreren Zeitrahmen zu beurteilen. Drei EMA-Konfigurationen beurteilen Trends in mehreren Zeitrahmen, DMI und MACD prüfen Einstiegsmöglichkeiten und Gewinnwahrscheinlichkeiten.
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("2 EMA di+ Buy Sell, strategy ", overlay=true)
// Define the EMA calculation function
ema(src, length) =>
ta.ema(src, length)
// Calculate and plot EMA on M5
ema34_M5 = ema(close, 34)
ema89_M5 = ema(close, 89)
ema200_M5 = ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema34_M5, color=color.green, title="EMA 34 M5", linewidth=2)
plot(ema89_M5, color=color.blue, title="EMA 89 M5", linewidth=2)
plot(ema200_M5, color=color.black, title="EMA 200 M5", linewidth=2)
// Define DMI parameters
len = input(14, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / trur
// Calculate ADX
adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI == 0 ? 1 : plusDI + minusDI), len)
// Define MACD parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Create buy/sell conditions
buyCondition = close > ema34_M5 and plusDI > 17 and adxValue > minusDI
sellCondition = close < ema34_M5 and minusDI > 17 and adxValue > plusDI
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Create alerts for buy/sell signals
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
// Plot buy/sell arrows on the price chart
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
plotarrow(buyCondition ? 1 : sellCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1)