Zweikandelsvorhersage Schließstrategie

Übersicht

Der Zweck dieser Strategie ist es, den Schlusskurs der nächsten 15-minütigen Kerze vorherzusagen, indem die Öffnungs- und Schlusskurs der letzten zwei 30-minütigen Kerzen analysiert werden.

Strategieprinzip

Die Kernlogik dieser Strategie liegt in der Funktion predictNextCandleClose. Diese Funktion nimmt die Öffnungs- und Schlusskurse der beiden vorherigen 30-minütigen Kerzen als Eingabeparameter.

Wenn der Schlusskurs der letzten 30-minütigen Kerze höher als der offene Preis ist, wird er als bullischer Trend beurteilt. Wenn der Schlusskurs niedriger als der offene Preis ist, wird er als bärischer Trend beurteilt. Wenn die zweite letzte 30-minütige Kerze auch den gleichen bullischen oder bärischen Trend zeigt, wird davon ausgegangen, dass der Trend stärker ist und die nächste 15-minütige Kerze den Trend wahrscheinlich fortsetzt.

Insbesondere, wenn beide der letzten beiden 30-minütigen Kerzen bullisch sind (Schlusskurs höher als der Öffnungspreis), wird der vorhergesagte Schlusskurs der nächsten 15-minütigen Kerze höher sein als der Schlusskurs der aktuellen Kerze um die Differenz zwischen dem Schlusskurs der letzten 30-minütigen Kerze und dem Öffnungspreis.

Wenn beide der letzten beiden 30-minütigen Kerzenbühnen bärisch sind (Schlusskurs niedriger als der Öffnungspreis), ist der vorhergesagte Schlusskurs der nächsten 15-minütigen Kerze um die Differenz zwischen dem Öffnungs- und dem Schlusskurs der letzten 30-minütigen Kerze niedriger als der Schlusskurs der aktuellen Kerze.

Wenn einer der beiden letzten 30-minütigen Candlesticks bullisch und der andere bärisch ist, zeigt dies, dass kein klarer Trend besteht, und in diesem Fall ist der vorhergesagte Schlusskurs des nächsten 15-minütigen Candlesticks der gleiche wie der Schlusskurs des letzten 30-minütigen Candlesticks.

Auf diese Weise wird die kurzfristige Preisbewegung in Zukunft auf der Grundlage vergangener Candlestick-Informationen vorhergesagt und dient als Referenz für Handelsentscheidungen.

Analyse der Vorteile

Diese Dual-Candlestick-Vorhersage-Strategie hat folgende Vorteile:

1. Es ist einfach, intuitiv und leicht zu verstehen und umzusetzen, geeignet für Anfänger im Quant-Trading.

2. Durch das Beurteilen des Trends mit zwei Leuchtern kann es etwas Lärm filtern und die Genauigkeit verbessern.

3. Die 15-Minuten-Level-Vorhersage hat eine kurze Zeitspanne, was hilft, Positionen rechtzeitig anzupassen.

4. In Kombination mit dem aktuellen Preis und dem vorhergesagten Preis, um Handelssignale zu bestimmen, kann es schnell auf unerwartete Ereignisse reagieren.

5. Sie benötigt weniger historische Daten, wodurch der Datenbedarf verringert und sie für unvollständige Daten oder Live-Handelsszenarien geeignet ist.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt jedoch auch einige Risiken:

1. Es berücksichtigt nur die Öffnungs- und Schlusskurse, fehlt mehr Candlestick-Details als Hilfsurteil und kann somit wichtige Signale verpassen.

2. Das Intervall zwischen den beiden Leuchtern ist lang und kann nicht rechtzeitig auf kurzfristige Kursschwankungen reagieren, was zu Zeitverzögerungsrisiken führt.

3. Die Vorhersage stützt sich ausschließlich auf historische Daten und kann die Auswirkungen von bedeutenden unerwarteten Ereignissen mit höheren Risiken nicht beurteilen.

4. Die Regeln für Aufwärts- und Abwärtsbewegung sind recht einfach, verursachen häufig falsche Signale und die Qualität des Signals muss verbessert werden.

5. Die tatsächlichen Handelsdaten weisen häufig Lücken auf, die auch die Genauigkeit der Beurteilungslogik beeinträchtigen könnten.

Optimierungsrichtlinien

Angesichts der genannten Risiken kann die Strategie in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Hinzufügen von zusätzlichen Indikatoren wie MACD, KD usw., um die Präzision der Vorhersage zu verbessern.

2. Kombinieren Sie mehr Candlestick-Details wie Schatten, reale Körper usw., um kritische Preisniveaus zu bestimmen und die Bullish/Bearish-Regeln zu verfeinern.

3. Erhöhen Sie die Stichprobengröße, erweitern Sie den Zeitrahmen der Beurteilungsleuchter, um Störungen durch kurzfristige Geräusche zu vermeiden.

4. Hinzufügen Sie Stop-Loss-Mechanismen wie bewegliche Stop-Loss, zeitgesteuerte Stop-Loss usw., um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren.

5. Optimierung der Eingangsregeln, so dass nur Positionen geöffnet werden, wenn der Trend klar ist, und Vermeidung von unsicheren Marktschwankungen.

6. Backtest mit realen Handelsdaten, Änderung der Logik, die nicht mit den tatsächlichen Kursbewegungen übereinstimmt, um die Strategieparameter näher an den realen Markt zu bringen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie prognostiziert kurzfristige Trends, indem sie die Öffnungs- und Schlusskurse von Dual Candlesticks analysiert und darauf basierende Handelssignale erzeugt. Sie gehört zu prädiktiven Strategien, die auf historischen Daten basieren. Die Strategie ist einfach und einfach zu bedienen, geeignet für Quant-Trading-Anfänger, hat aber auch Risiken wie relativ einfache Beurteilungsregeln und begrenzte Signalqualität. Wir können sie in Aspekten wie Hilfsindikatoren, Candlestickdetails, Stop-Loss-Mechanismen usw. optimieren, um die praktische Leistung zu verbessern.