Die Golden Cross SMA-Handelsstrategie erzeugt Kauf- und Verkaufssignale basierend auf dem Crossover zwischen zwei gleitenden Durchschnitten verschiedener Zeitrahmen. Insbesondere wird ein goldenes Kreuz gebildet, wenn der schnellere gleitende Durchschnitt über den langsameren gleitenden Durchschnitt von unten kreuzt, was auf eine Aufwärtstrendumkehr hinweist. Wenn der schnellere MA unter den langsameren MA von oben kreuzt, wird ein Todeskreuz gebildet, was auf eine bärische Trendumkehr hinweist.
Die Strategie beruht auf zwei Grundsätzen:
Der kurzfristige MA erfasst die jüngsten Kursbewegungen und -umkehrungen. Der längerfristige MA zeigt den vorherrschenden Trend.
Wenn der schnellere MA ein goldenes Kreuz mit dem langsameren MA bildet, zeigt dies, dass die kurzfristige Dynamik stärker wird als der langfristige Trend, was wahrscheinlich den Beginn eines Aufwärtstrends bedeutet.
Insbesondere verwendet diese Strategie einfache gleitende Durchschnitte mit 13 und 30 Perioden und handelt mit ihren Crossover-Signalen.
Das goldene Kreuz zwischen den MAs erzeugt ein langes Signal, das auf eine Kaufmöglichkeit hinweist.
Das Todeskreuz zwischen den MAs erzeugt ein Kurzsignal. Ebenso ist ein anhaltender Abwärtstrend erforderlich, um die Tragfähigkeit des Kurzsignales zu bestätigen.
Der Neigungsunterschied zwischen den MAs wird verwendet, um die Stärke der Crossover-Signale zu messen. Nur wenn der Unterschied einen Schwellenwert überschreitet, wird das Signal als stark genug angesehen, um weiter zu handeln. Dies hilft, falsche Signale zu eliminieren.
Der Stop-Loss liegt bei 20% und der Gewinnsatz bei 100%.
Die SMA-Crossover-Strategie hat folgende Vorteile:
Die Logik ist einfach und leicht verständlich, für Anfänger geeignet.
Verwendet Preisdurchschnittswerte, um Lärm auszufiltern und nicht durch kurzfristige Schwankungen irregeführt zu werden.
Bewertet die Persistenz des Trends, anstatt nur blind den Crossover-Signalen zu folgen, um eine bessere Bestätigung mit den allgemeinen Marktbedingungen zu gewährleisten.
Einführung des Steigungsmomentumsfaktors auf den MAs, um die Signale zuverlässiger zu machen.
Einfache Rückprüfung und Optimierung mit nur wenigen wichtigen Parametern wie MA-Perioden und Trenddauer.
Die Strategie birgt außerdem folgende Risiken:
Crossover-Signale sind von Natur aus verzögert und können Rückschläge nicht perfekt vorhersagen.
Mechanische Systeme neigen dazu, gleichzeitige Trades auszulösen, die Dynamik verschärfen und Stop-Loss / Take-Profit ungültig machen.
Es sollte solche Instrumente vermeiden und sich auf Trendpaare konzentrieren.
Die Leistung hängt stark von richtig kalibrierten Parametern wie der Trenddauer ab.
Die Strategie kann weiter optimiert werden, indem
Hinzufügen einer höheren Zeitrahmen-Trendbewertung, um gegentrendige Trades zu vermeiden, z. B. mit wöchentlichen oder monatlichen Preisen.
Nur Handelssignale mit steigendem Volumen.
Optimierung der MA-Parameter, um die beste Kombination von Perioden zu finden.
Einbeziehen Sie beliebte Indikatoren wie MACD, KD, um die Signalbestätigung und -genauigkeit zu unterstützen.
Einfache Stop-Loss- und Take-Profit-Verfahren, um das Risiko besser zu kontrollieren.
Die SMA-Crossover-Strategie ist sehr intuitiv und leicht zu interpretieren. Sie kombiniert die Geräuschfilterungseigenschaft von gleitenden Durchschnitten mit der einfachen Trendidentifizierungsfähigkeit von Crossover-Signalen.
/*backtest start: 2024-01-01 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © MakeMoneyCoESTB2020 //*********************Notes for continued work*************** //************************************************************ //Hello my fellow investors //I am creating a simple non-cluttered strategy that uses 3(+1) simple means to determine: viability, entry, and exit //1) Has a consistent trend been maintained for several days/weeks //2) SH SMA crossover LG SMA = Bullish entry/LG SMA crossover SH SMA = Bearish entry //3) Use the Slope factor & Weeks in Trend (WiT) to dertermine how strong of an entry signal you are comfortable with //4) Exit position based on next SMA cross and trend reversal or stop loss% //3+1) For added confidence in trend detection: Apply MACD check - buy--> MACD line above signal line and corssover below histogram \\ sell --> MACD line below signal line and crossover above histogram. //*)This code also allows you to determine your desired backtesting date compliments of alanaster //This code is the product of many hours of hard work on the part of the greater tradingview community. The credit goes to everyone in the community who has put code out there for the greater good. //Happy Hunting! // 1. Define strategy settings************************************************************************************************************************************************************************* //Title strategy("KISS Strategy: SMA + EMA", shorttitle="KISS Strat") //define calculations price source price = input(title="Price Source", defval=close) // 2. Calculate strategy values************************************************************************************************************************************************************************* //Calculate 13/30/200SMA SH_SMA_length= input(title="SH SMA Length", defval=13) //short SMA length LG_SMA_length= input(title="LG SMA Length", defval=30) //long SMA length GV_SMA_length= input(title="SH SMA Length", defval=200) //Gravitational SMA length SH_SMA=sma(price, SH_SMA_length) //short SMA LG_SMA=sma(price, LG_SMA_length) //long SMA GV_SMA=sma(price, GV_SMA_length) //gravitational SMA //calculate MACD //define variables for speed fast = 12, slow = 26 //define parameters to calculate MACD fastMA = ema(price, fast) slowMA = ema(price, slow) //define MACD line macd = fastMA - slowMA //define SIGNAL line signal = sma(macd, 9) //Determine what type of trend we are in dcp = security(syminfo.tickerid, 'D', close) //daily close price wcp = security(syminfo.tickerid, 'W', close) //weekly close price WiT = input(title="Weeks In Trend", defval=1, maxval=5, minval=1) //User input for how many weeks of price action to evaluate (Weeks in Trend = WiT) BearTrend = false //initialize trend variables as false BullTrend = false //initialize trend variables as false // BullTrend := (wcp > SH_SMA) and (SH_SMA > LG_SMA) //true if price is trending up based on weekly price close // BearTrend := (wcp < SH_SMA) and (SH_SMA < LG_SMA) //true if price is trending down based on weekly price close // BullTrend := (price > SH_SMA) and (SH_SMA > LG_SMA) //true if price is trending up // BearTrend := (price < SH_SMA) and (SH_SMA < LG_SMA) //true if price is trending down //Determine if the market has been in a trend for 'n' weeks n=WiT //create loop internal counting variable for i=1 to WiT //create loop to determine if BearTrend=true to set number of weeks if (wcp[n] < price) //evaluate if BearTrend=false comparing the current price to a paticular week close BearTrend := false //set value to false if older price value is less than newer: trending up break //break out of for loop when trend first falters if (wcp[n] > price) //evaluate if BearTrend=true comparing the current price to a paticular week close BearTrend := true //set value to true if older price value is greater than newer: trending down n:=n-1 //set internal counter one day closer to present m=WiT //create loop internal counting variable for j=1 to WiT //create loop to determine if BearTrend=true to set number of weeks if (wcp[m] > price) //evaluate if BullTrend=false comparing the current price to a paticular week close BullTrend := false //set value to false if older price value is greater than newer: trending down break //break out of for loop when trend first falters if (wcp[m] < price) //evaluate if BullTrend=true comparing the current price to a paticular week close BullTrend := true //set value to true if older price value is less than newer: trending up m:=m-1 //set internal counter one day closer to present //Determine if crossings occur SH_LGcrossover = crossover(SH_SMA, LG_SMA) //returns true if short crosses over long SH_LGcrossunder = crossunder(SH_SMA, LG_SMA) //returns true if short crosses under long //Determine the slope of the SMAs when a cross over occurs SlopeFactor= input(title="Slope Factor", defval=.01, minval=0, step = 0.001) //user input variable for what slope to evaluate against XSlopeSH = abs(SH_SMA-SH_SMA[2]) //slope of short moving average (time cancels out) XSlopeLG = abs(LG_SMA-LG_SMA[2]) //slope of long moving average (time cancels out) StrongSlope = iff (abs(XSlopeSH-XSlopeLG)>SlopeFactor, true, false) //create a boolean variable to determine is slope intensity requirement is met // ************************************ INPUT BACKTEST RANGE ******************************************=== coutesy of alanaster fromMonth = input(defval = 4, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970) thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970) // === INPUT SHOW PLOT === showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool) // === FUNCTION EXAMPLE === start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90) // === EXECUTION === //strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover //strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exit long when "within window of time" AND crossunder // 3. Output strategy data************************************************************************************************************************************************************************* //Embolden line if a trend exists trendcolorLG = BearTrend?color.red:color.black //highlights beartrend condition met graphically trendcolorSH = BullTrend?color.green:color.black //highlights beartrend condition met graphically //plot SMAs plot(SH_SMA, title = "SH SMA", color = trendcolorSH) plot(LG_SMA, title = "LG SMA", color = trendcolorLG) plot(GV_SMA, title = "GV SMA", color = color.silver, linewidth = 4, transp = 70) //Highlight crossovers plotshape(series=SH_LGcrossover, style=shape.arrowup, location=location.belowbar,size=size.normal, color=color.green) plotshape(series=SH_LGcrossunder, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar,size=size.normal, color=color.red) // 4. Determine Long & Short Entry Calculations************************************************************************************************************************************************************************* //Define countback variable countback=input(minval=0, maxval=5, title="Price CountBack", defval=0) //User input for what evaluations to run: SMA or SMA + EMA SMA_Y_N=input(defval = "Y", title="Run SMA", type=input.string, options=["Y", "N"]) MACD_Y_N=input(defval = "N", title="Run MACD", type=input.string, options=["Y", "N"]) //Calculate SMA Cross entry conditions SMAbuy=false SMAsell=false SMAbuy := SH_LGcrossover and StrongSlope and BearTrend[WiT*7] //enter long if short SMA crosses over long SMA & security has been in a BearTrend for 'n' days back SMAsell := SH_LGcrossunder and StrongSlope and BullTrend[WiT*7] //enter short if short SMA crosses under long SMA & security has been in a BullTrend for 'n' days back //Calculate MACD Cross entry conditions MACDbuy = iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(signal[countback], macd[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", macd[countback]<0, true) and StrongSlope and BearTrend //enter long if fast MACD crosses over slow MACD & there is a strong slope & security has been in a BearTrend for 'n' days back MACDsell = iff(MACD_Y_N=="Y", crossunder(macd[countback], signal[countback]), true) and iff(MACD_Y_N=="Y", signal[countback]>0, true) and StrongSlope and BullTrend //enter short if fast MACD crosses under slow MACD & there is a strong slope & security has been in a BullTrend for 'n' days back //long entry condition dataHCLB=(iff(SMA_Y_N=="Y", SMAbuy, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", MACDbuy, true)) plotshape(dataHCLB, title= "HC-LB", color=color.lime, style=shape.circle, text="HC-LB") strategy.entry("HC-Long", strategy.long, comment="HC-Long", when = dataHCLB and window()) //short entry condition dataHCSB=(iff(SMA_Y_N=="Y", SMAsell, true) and iff(MACD_Y_N=="Y", MACDsell, true)) plotshape(dataHCSB, title= "HC-SB", color=color.fuchsia, style=shape.circle, text="HC-SB") strategy.entry("HC-Short", strategy.short, comment="HC-Short", when=dataHCSB and window()) // 5. Submit Profit and Loss Exit Calculations Orders************************************************************************************************************************************************************************* // User Options to Change Inputs (%) stopPer = input(12, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100 takePer = input(25, title='Take Profit %', type=input.float) / 100 // Determine where you've entered and in what direction longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer) shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer) shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer) longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer) //exit position conditions and orders if strategy.position_size > 0//or crossunder(price[countback], upperBB) strategy.exit(id="Close Long", when = window(), stop=longStop, limit=longTake) if strategy.position_size < 0 //or crossover(price[countback], lowerBB) strategy.exit(id="Close Short", when = window(), stop=shortStop, limit=shortTake) //Evaluate/debug equation*************************************************************************************************************************************************************************** // plotshape((n==5? true : na), title='n=5', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='5', color=color.white, textcolor=color.black, transp=0) //print n value if 5 // plotshape((n==4? true : na), title='n=4', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='4', color=color.white, textcolor=color.black, transp=0) //print n value if 4 // plotshape((n==3? true : na), title='n=3', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='3', color=color.white, textcolor=color.black, transp=0) //print n value if 3 // plotshape((n==2? true : na), title='n=2', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='2', color=color.white, textcolor=color.black, transp=0) //print n value if 2 // plotshape((n==1? true : na), title='n=1', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='1', color=color.white, textcolor=color.black, transp=0) //print n value if 1 // lineValue = 11 //set random visible line value to check when equation is true // colorP = (BearTrend==true) ? color.green : color.red // plot (lineValue, title = "BearTrend", color = colorP) //Plot when condition true=green, false=red // plot (XSlopeLG+15, color=color.white) //used for code debugging // plot (XSlopeSH+15, color=color.blue) //used for code debugging // plot (abs(XSlopeSH-XSlopeLG)+20, color=color.fuchsia) //used for code debugging