Tägliche offene Umkehrstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-26 14:35:22
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Übersicht

Die tägliche offene Umkehrstrategie ist eine Intraday-Durchschnittsumkehrstrategie, die auf der realen Körpergröße des vorherigen Kerzenstücks basiert, um Umkehrmöglichkeiten im aktuellen Kerzenstück zu bestimmen.

Die besten Handelswerte für diese Strategie sind GBP- und AUD-Tagescharts, aber auch andere Vermögenswerte und Zeitrahmen können getestet werden.

Strategie Logik

Die Kernlogik hinter der täglichen offenen Umkehrstrategie besteht darin, kurzfristige überkaufte und überverkaufte Szenarien zu erfassen. Die Preise neigen dazu, sich nach übermäßigen Bewegungen auf dem Markt zurückzuziehen und zu korrigieren.

Insbesondere überprüft die Strategie, ob es eine signifikante Lücke zwischen dem offenen Preis der aktuellen Kerze und dem Schlusskurs der vorherigen gibt. Wenn die tatsächliche Körpergröße der vorherigen Kerze den in den Parametern festgelegten Schwellenwert überschreitet und die aktuelle Kerze eine Öffnungslücke zeigt, werden lange oder kurze Signale ausgelöst. Das lange Signal wird ausgelöst, wenn es geöffnet > vorherige Schließung mit einer Abnahme. Das kurze Signal wird ausgelöst, wenn es geöffnet < vorherige Schließung mit einer Abnahme.

Die Position wird geschlossen, wenn die Stop-Loss-Level erreicht wird, um Verluste zu kontrollieren oder die Profit-Level, um Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die tägliche offene Umkehrstrategie weist folgende Hauptvorteile auf:

Kurzfristige Marktumkehrungen erfassen, höhere Rentabilität

Es nutzt kurzfristige Preisumkehrungen voll aus und eröffnet Positionen nach überkauften/überverkauften Szenarien, um eine höhere Gewinnchance zu erzielen.
Kontrollierbares Risiko, wirksamer Stop-Loss zur Begrenzung von Verlusten

Der Stop-Loss-Mechanismus kann Handelsverluste effektiv begrenzen, sobald sie den vorgegebenen Höchstwert erreichen.
Flexibilität zwischen den Vermögenswerten

Es ist auf verschiedene Devisenpaare anwendbar, insbesondere auf volatile wie GBP und AUD. Die Parameter können auch für eine Optimierungsflexibilität angepasst werden.
Einfachheit, geeignet für den Intraday-Handel

Mit einer hohen Handelsfrequenz und kurzen Zeitrahmen hat es einfache und klare Regeln, die sehr gut zum Intraday- oder Day-Trading passen.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige inhärente Risiken in der täglichen offenen Umkehrstrategie:

Verlustrisiken für die Fortsetzung des Trends

Dabei erhöhen anhaltende einseitige Trends die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs rückgängig macht und somit Verluste verursacht.
Höhere Handelskosten

Eine erhöhte Anzahl von Geschäften kann aufgrund höherer Handelskosten Gewinne aufzehren.
Parameteroptimierung erforderlich

Parameter wie die tatsächliche Körpergröße der vorangegangenen Kerze, Stop-Loss- und Take-Profit-Level erfordern eine ausreichende Optimierung für beste Ergebnisse.
Eine genaue Überwachung ist erforderlich

Die kurze Haltedauer erfordert eine sorgfältige Überwachung der Märkte, um rechtzeitige Eintritte und Stop-Losses zu gewährleisten.

Optimierungsrichtlinien

Die tägliche offene Umkehrstrategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimierung der Parameter für die beste Kombination

Führen Sie Backtests und Demo-Trading durch, um die optimale tatsächliche Körpergröße der vorherigen Kerze zu bestimmen, Stop-Loss-Level, Profit-Level für höhere Effizienz.
Einbeziehung mehrerer Zeitrahmenanalysen

Es wird vorgeschlagen, dass der Markt in den folgenden Zeitrahmen eine allgemeine Trendrichtung festlegt, um gegentrendige Trades zu vermeiden und bestimmte Ein- und Ausstiegsniveaus in kürzeren Zeitrahmen zu optimieren.
Verbesserung der Stop-Loss-Mechanismen

Verwenden Sie Volatilitätsindikatoren zur Verbesserung der Stop-Loss-Strategie für einen besseren Schutz in volatilen Märkten oder für einen Trailing-Stop-Order usw.
Filter hinzufügen

Fügen Sie Filter wie Volumen, Volatilität hinzu, um sicherzustellen, dass Umkehrsignale zuverlässig genug sind, um zu handeln.
Verbesserung der Positionsgröße

Optimieren Sie die Handelsgröße und -allokation, um zu vermeiden, dass übergroße Positionen zu großen Verlusten führen.

Schlussfolgerung

Die tägliche offene Umkehrung ist eine typische kurzfristige Mittelumkehrstrategie, die überkaufte und überverkaufte Szenarien für den umgekehrten Handel erfasst. Sie hat den Vorteil kontrollierbarer Risiken und Einfachheit.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)

PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2015, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)


isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open 
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open

inDateRange = true


strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP) 

strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)

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