Breakout-Handelsstrategie basierend auf dem Bollinger Bands-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Brin-Channel-Indikator. Sie ermöglicht den automatisierten Handel von BTC/USDT durch Berechnung des Auf- und Abstiegs der Brin-Channel und kombiniert mit dynamisch angepassten Kauf- und Verkaufsschwellen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der Bolling-Kanal. Der Bolling-Kanal besteht aus einem N-Tage-Moving-Average und den beiden oberen und unteren Standarddifferenz-Kanälen. Die Bolling-Kanallänge in dieser Strategie beträgt 20 Tage und die Standarddifferenz-Multiplikation beträgt 2. Wenn der Preis nahe oder unterhalb des Bolling-Kanals liegt, wird die Strategie als überkauft angesehen.
Zusätzlich zu den Bollinger-Tunnel-Indikatoren gibt es zwei weitere modulierbare Parameter: Kaufen und Verkaufen von Thresholds. Kaufen und Verkaufen von Thresholds, die 58 Punkte unterhalb der Bollinger-Tunnel liegen, ist eine Optionsbedingung. Verkaufen und Verkaufen von Thresholds, die 470 Punkte über der Bollinger-Tunnel liegen, ist eine Ausgleichsbedingung.
Wenn die Kaufbedingungen erfüllt sind, wird die Strategie mit 10% der Kontogewinnposition überschritten. Nach dem Überschreiten wird die Ausgleichsposition beendet, wenn der Preisanstieg die Stop-Loss-Bedingung erreicht hat. Wenn der Preisanstieg nach dem Verkauf von Wertminderungen ausgelöst wird, wird die Strategie die gesamte Ausgleichsposition auswählen und die Gewinne zurückgewinnen.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
- Mit dem Brin-Channel-Indikator kann die Chance eines außergewöhnlichen Kursverlaufs ergriffen werden, um bei einer Umkehrung zu profitieren
- Einführung von dynamisch angepassten Kauf- und Verkaufsschwankungen, um die Ein- und Ausstiegschancen zu optimieren
- Einige Positionen zu übernehmen, um Risiken zu kontrollieren
- Setzen Sie Stop-Loss-Bedingungen, um weitere Verluste zu vermeiden
- Die Rückmeldung erfolgt auf einer 5-Minuten-Linie, um kurzfristige Handelschancen zu erfassen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
- Der BRI-Index selbst ist nicht hundertprozentig zuverlässig, und der Preis könnte nach einer langen Niedrigschwingung wieder sinken.
- Eine falsche Einstellung der Thresholds kann dazu führen, dass die besten Einstiegs- oder Ausstiegspunkte verpasst werden
- Die Stop-Loss-Einstellungen sind zu locker, um den Schaden rechtzeitig zu stoppen, oder zu streng, um den Schaden zu sensibel zu stoppen
- Die falsche Wahl des Rücklaufzyklus könnte zufällige Gewinne als stabile Erträge betrachten
Gegenmaßnahmen:
- Es gibt mehr Indikatoren, um zu verhindern, dass der Brin-Kanal falsche Signale sendet.
- Test und Optimierung von Threshold-Parametern, um die optimale Kombination zu finden
- Test und Optimierung von Stop-Loss-Bedingungen, um die Balance zu finden
- Langere Rücklaufzeiten zur Überprüfung der Stabilität der Strategie
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Versuchen Sie, andere Indikatoren wie KD, RSI usw. zu kombinieren und eine strengere Eintrittsregel zu setzen, um zu früh oder zu spät einzutreten
- Verschiedene Kombinationen von Brinkanalparametern zu testen, um die Länge und das Standarddifferenz-Multiplikator des Brinkanals zu optimieren
- Optimierung von Kauf- und Verkaufsschwellen, um die optimalen Parameter zu finden, um die Gewinnquote zu erhöhen
- Versuchen Sie, die Stop-Loss-Ratio anhand der ATR-Dynamik anzupassen, um die Stop-Loss-Rate besser an die Marktvolatilität anzupassen
- Optimierte Positionsverwaltung, z. B. angemessene Verlagerung nach Gewinn und Kontrolle des Einmalverlustrisikos
Zusammenfassen
Diese Strategie ist im Allgemeinen eine einfache und praktische Durchbruchstrategie. Sie verwendet den Bollinger-Kanal-Indikator, um die Chancen auf eine Umkehrung zu ermitteln, und setzt die dynamischen Schwellenwerte für den Einstieg in die Börse. Gleichzeitig verwendet die Strategie auch vernünftige Positionsmanagement, Stop-Loss-Bedingungen usw. um das Risiko zu kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC
//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true)
// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 计算买入数量：每次检查仓位的大小
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close
// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")
// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold
// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold
// 买入逻辑
if buy_condition
strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")
// 卖出逻辑
if exit_condition
strategy.close("BuyLong")
// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
if position_profit_percent <= stop_loss_percent
strategy.close("BuyLong")