Doppelte EMA Golden Cross Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Dual EMA Gold-Cross-Break-Strategie ist eine Trendverfolgungs- und Breakout-Trading-Strategie, die auf dem Dual-Index-Moving-Average (EMA) basiert. Sie erzeugt ein Kaufsignal bei einer Gold-Cross von zwei unterschiedlichen Perioden durch Berechnung von EMAs und erzeugt ein Verkaufsignal bei einer Todes-Cross, um eine Änderung der Preisentwicklung zu erfassen. Die Strategie kombiniert gleichzeitig die Bedingungen für die Preis-Break-EMA, um ein falsches Signal zu filtern.
Strategieprinzip
Die Dual EMA Gold-Cross-Breakout-Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Prinzipien:
Kurzfristige Preistrends werden mit einem kürzeren EMA ((26-Tage-Linie) erfasst, langfristige Trends werden mit einem längeren EMA ((200-Tage-Linie) erfasst.
Wenn die kurzfristige EMA die langfristige EMA von unten nach oben überschreitet, wird eine so genannte Gold-Ring-Kreuzung durchgeführt, um zu zeigen, dass die Kursentwicklung von unten nach unten gedreht wird, um ein Kaufsignal zu erzeugen.
Wenn die kurzfristige EMA die langfristige EMA von oben nach unten überschreitet, wird ein so genannter “Knip-Death-Cross-Knip” verwendet, um zu zeigen, dass die Kursentwicklung von einem “Knip” nach unten umgedreht wird, was zu einem “Sell”-Signal führt.
Wenn ein Kreuzsignal ausgegeben wird, muss der Preis gleichzeitig die EMA durchbrechen, um falsche Signale zu filtern und die Zuverlässigkeit des Handelssignals zu gewährleisten.
Der Einsatz von Stop-Loss- und Stop-Stop-Methoden zur Kontrolle des Handelsrisikos und zum Sperren von Gewinnen.
Analyse der Stärken
Die doppelte EMA-Gold-Cross-Breakout-Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von doppelten EMAs zur Bestimmung von Preistrends und Kreuzungssignalen ermöglicht eine effektive Verfolgung der Marktentwicklung.
In Kombination mit dem Preis-Break-Filter-Signal verhindert man die Falschmeldungen durch Kreuzungen.
Es wird eine einfache und klare Transaktionslogik verwendet, die leicht zu verstehen und umzusetzen ist.
Für verschiedene Sorten und Zeitspannen geeignet, flexibel und universell.
Konfigurierbare EMA-Parameter und Stop-loss-Bedingungen, sehr anpassungsfähig.
Risikoanalyse
Die doppelte EMA-Gold-Cross-Breakout-Strategie birgt auch folgende Risiken:
Bei Preisschwankungen können EMA-Kreuzungen häufig auftreten und zu viele Handelssignale erzeugen. Die EMA-Parameter können entsprechend angepasst werden, um die Anzahl der Kreuzungen zu verringern.
Die doppelte EMA kann manchmal zu einer Verzögerung führen und kann nicht rechtzeitig auf Preisänderungen reagieren. Die Bestätigung kann in Kombination mit anderen Indikatoren erfolgen.
Ein zu niedriger Stop-Loss-Punkt kann leicht durch geringfügige Preisschwankungen ausgelöst werden, und ein zu großer Stop-Loss-Punkt kann einen Teil des Gewinns verpassen. Der Stop-Loss-Stop-Punkt muss entsprechend dem Markt angepasst werden.
Es ist notwendig, einen großen Trend zu erkennen, bevor ein Handelssignal erzeugt wird, um einen rückläufigen Handel zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Die doppelte EMA Gold-Cross-Breakthrough-Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Die EMA-Parameter werden dynamisch optimiert, um sie besser an Preisschwankungen anzupassen.
Hinzufügen von anderen Kennzahlen zur Bestätigung von Signalen, wie z. B. Verkehrsvolumen, Brinband usw., um die Signalqualität zu verbessern.
In Kombination mit Deep-Learning-Pfadberechnungen wird der Stop-Loss-Stop-Stop-Stop näher an die optimale Position gebracht.
Strategische Optimierungen für Hochfrequenzdaten zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit des Schadensstopps, um zu häufige Schadensstopps zu verhindern.
Zusammenfassen
Zusammenfassend ist die Doppel-EMA Gold-Cross-Break-Strategie eine zuverlässige, stabile und leicht umsetzbare Trend-Tracking-Trading-Strategie, die Preise und Wendepunkte anhand von EMA-Cross-Signalen ermittelt und Preise durchbricht, um falsche Signale zu vermeiden. Die Effektivität der Strategie kann durch Parameteroptimierung, Signalfilterung und Anpassungs-Anpassungen weiter verbessert werden. Die Trading-Strategie ist einfach und intuitiv und eignet sich für alle Arten von Anlegern und ist eine der grundlegenden Strategien für quantitative Handel.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)
// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')
EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)
// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)
// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)
// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)
// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
strategy.close("Buy")
// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
strategy.close("Buy")
// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
strategy.close("Sell")
// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
strategy.close("Sell")
// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)