Gleitende Durchschnittsdifferenz-Null-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Methode der Moving Average Differenz, um die Abweichung von der Durchschnittslinie zu bestimmen, und sendet ein Handelssignal in Verbindung mit dem Null-Achs-Kreuzungssystem. Die Grundidee ist, wenn der Preis von oben nahe der Durchschnittslinie ist, zu gehen, und wenn der Preis von unten nahe der Durchschnittslinie ist, zu gehen.
Strategieprinzip
- Berechnung des 8-Tage-Index-Moving Averages und des niedrigsten Moving Averages der letzten 8 Tage
- Differenz zwischen dem Preis und dem aktuellen Moving Average
- Der Unterschied kleiner als 0 ist ein Abwärtstrendsignal, der Unterschied oberhalb 0 ist ein Abweichsignal und der Unterschied unten 0 ist ein Abweichsignal.
- Die Größe der Diff-Werte kombiniert mit dem größten Rückgang der vergangenen Woche gibt ein Handelssignal ab
Analyse der Stärken
- Mit Hilfe eines Dual-Equal-Line-Systems kann ein falscher Durchbruch effektiv gefiltert werden.
- Die Theorie des Mindestpreises wird als Basis für die Ermittlung von Signalen verwendet.
- Überkauf in Kombination mit Zahlenvergleich und Vermeidung von Über- und Überschüssen
Risikoanalyse
- Die Doppel-Einheit-Strategie kann zu einem Whipsaw-Effekt führen.
- Übertriebsfrequenz ist ein Problem, auf das man achten muss
- Die sinnvolle Einstellung der Moving Average Parameter ist entscheidend
Optimierungsrichtung
- Anpassung der Moving Average-Periodenparameter an unterschiedliche Perioden
- Erhöhung der Filterung von Falschmeldungen
- Vermeidung von Überbewertungen in Kombination mit Stochastic Indicators
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert die Methode der mittleren Liniendifferenz und die Null-Achs-Kreuzungssysteme, um die Genauigkeit der Kauf- und Verkaufspunktdetektion zu verbessern. Die Parameter-Einstellungen müssen jedoch noch weiter optimiert werden und mit anderen Indikatoren-Filtersignalen kombiniert werden. Insgesamt kann die Strategie mit einfachen Indikatoren beurteilt werden und kann als eine der grundlegenden Strategien für die reale Welt verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Estratégia diferença menor preço de 8")
// Configuração da Média Móvel
emaPeriod = 8
ema= ema(close, emaPeriod)
ema1= ema(close[1], emaPeriod)
lowestEMA = lowest(ema, 8)
// Calcula a diferença entre o preço e a média móvel
diff = close - ema
diff1 = close[1] - ema1
diffLow = ema - lowestEMA
//Condições
diffZero = diff < 0
diffUnder = diff < diffLow
diffUm = diff > 0
Low0 = diffLow == 0
// Sinais de entrada
buy_signal = diffUnder and crossover(diff, diff1)
sell_signal = diffUm and diffUnder and crossunder(diff, diff1)
// Executa as operações de compra/venda
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.exit("Buy")
// Plota as linhas
plot(0, title="Linha Zero", color=color.gray)
plot(diff, title="Diferença", color=color.blue, linewidth=2)
plot(diffLow, title="Diferença", color=color.red, linewidth=2)