Backtesting-Strategie für Schlüsselumkehrsignale
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Theorie des “Key Reversal Calendar”, bei der bei der Entdeckung eines “Key Reversal Signals” zusätzliche Leerläufe getätigt werden, um Gewinne durch die Einrichtung eines “Stop Losses” zu sichern.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Key Reversal Signal Retesting-Strategie besteht darin, die wichtigsten Reversaltage zu identifizieren. Anhand der Kursentwicklung der Aktie können wir die aktuelle Trendrichtung beurteilen. Wenn ein Key Reversal Signal auftritt, wird darauf hingewiesen, dass eine Trendwende möglich ist.
Konkret ist der Tag der kritischen Umkehr für einen Aktien-Aufwärtstrend, wenn der Tages-Tiefstpreis niedrig ist, aber der Schlusskurs nahe am Vortags-Tiefstpreis liegt. Dies bedeutet, dass die Mehrspitzenkräfte schwächer werden und die Belastbarkeit sinkt, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend umgekehrt werden kann. Die Strategie macht am kritischen Umkehrtag frei.
Im Gegensatz dazu ist es ein wichtiger Rückschlagtag, wenn die Aktien im Abwärtstrend niedrig sind, aber die Schlusskosten nahe an den Höchstpreisen des Vortages liegen. Dies zeigt, dass die Luftwaffe-Kraft nachlässt und der Abwärtstrend sich in einen Aufwärtstrend umkehren kann. Die Strategie wird am wichtigen Rückschlagtag positioniert.
Die Strategie erfasst die Bewegung nach der Preisumkehr, indem sie die wichtigsten Umkehrtage ermittelt und die nachfolgenden Verhaltensweisen verfolgt.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile einer Strategie zur Rückverfolgung von Wendezeichen sind:
Fangen Sie Trendwechsel, große Gewinnspielraum. Die wichtigen Wende-Signale sind oft ein Hinweis auf die Richtung der Trendänderung. Durch die Beurteilung der Wende-Signale und die Verfolgung der nachfolgenden Lauf, können Sie einen relativ großen Gewinnspielraum erhalten.
Die Regeln sind klar und leicht zu überprüfen. Die Urteilsregeln für die wichtigen Umkehrtage sind sehr klar. Die Preisinnovation ist hoch oder niedrig, während die Schlusskosten des Vortages eine Umkehrform bilden. Dies macht die Strategie leicht zu überprüfen und kann Fehlentscheidungen verringern.
Flexible Anpassung, leicht zu optimieren. Die Einstellung der Stop-Loss-Punkte ist sehr flexibel und kann nach den Marktbedingungen und den persönlichen Risikopräferenzen angepasst werden, um die Strategie zu optimieren und das Risiko von Verlusten zu verringern.
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken, die mit einer Strategie zur Rückverfolgung von wichtigen Umkehrsignalen verbunden sind:
Risiko von Fehlentscheidungen bei Umkehrsignalen. Die Kurse sind oft kurzfristig angepasst. Nicht alle wichtigen Umkehrsignale weisen auf eine Trendwende hin und können zu Fehlentscheidungen führen. Durch die Optimierung von Parametern kann die Anpassung der Stop-Loss-Bedingungen die Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen reduziert werden.
Die Gefahr, dass der Kurs nicht umgekehrt wird oder nach einer Umkehrung weiter umgekehrt wird. Auch wenn die Beurteilung korrekt ist, kann der Kurs nach einer Umkehrung erneut umgekehrt werden oder der ursprüngliche Trend wird fortgesetzt. In diesem Fall besteht das Risiko eines Verlusts.
Die Abweichung der Rückmessung. Jede Regel und jedes Signal, das auf der Festplatte auftritt, kann mit den Rückmessungsergebnissen abweichend sein und kann nicht vollständig die Rückmessungsergebnisse wiedergeben.
Optimierungsrichtung
Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten für die Strategie zur Rückmeldung von Wendesignalen sind:
Optimierung der Stop-Loss-Einstellungen. Die richtigen Stop-Loss-Punkte können basierend auf mehr historischen Daten berechnet werden.
Die Filterbedingungen wurden ergänzt, um die Fehlentscheidung in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren zu filtern. Zum Beispiel kann der Umsatz in Kombination mit dem Umkehrsignal bestätigt werden, um die Fehlentscheidung durch die Arbitrage zu vermeiden.
Optimierung der Nachfolge-Strategie nach der Umkehrung. Auch nach der Umkehrung gibt es eine bestimmte Regel, nach der die Nachfolge-Strategie festgelegt wird, um die Gewinne weiter auszubauen.
In Kombination mit einem maschinellen Lernmodell wird die Signalqualität beurteilt. Das Trainingsmodell bewertet die Zuverlässigkeit jedes wichtigen Umkehrsignals und vermeidet die Verfolgung von Signalen mit schlechter Qualität.
Zusammenfassen
Die Strategie ist einfach, klar und einfach umzusetzen. Nach der Umkehrung des Trends besteht ein großer Spielraum, aber es besteht auch ein gewisses Risiko für Fehleinschätzungen. Durch die ständige Optimierung der Parameter und Filterbedingungen kann eine geringere Wahrscheinlichkeit für Fehleinschätzungen erzielt werden.
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))