Eine Long-Only-Strategie zur Verfolgung von Ausbrüchen der Bollinger-Bänder
ChaoZhang
Überblick
Die Brin-Band-Breakout-Strategie ist eine Momentum-Tracking-Strategie, die nur mehrere Köpfe hat. Sie nutzt die Brin-Band-Ober- und Unterbahn, um die Preisdynamik zu beurteilen, und macht mehr, wenn der Preis über die Oberbahn geht, und schließt, wenn der Preis unter die Unterbahn oder die bewegliche Durchschnittslinie fällt.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den N-Tage-Moving-Average als Basislinie und fügt dann die K-fache Standarddifferenz hinzu, um die Oberbahn und Unterbahn zu bilden, wodurch ein Brin-Band entsteht. Wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, bedeutet dies, dass der Preis einen Aufwärtsbruch aufweist, der zu einem Goldfork-Signal gehört, und die Strategie macht einen Überschuss; Wenn der Preis die Unterbahn oder den Moving-Average durchbricht, bedeutet dies, dass der Preis nach unten zurückgeht, der zu einem Dead-Fork-Signal gehört, und die Strategie macht die Position frei.
Da die Brin-Band-Ober- und Unterbahnen einen Großteil der Preisdatenverteilung dynamisch enthalten können, repräsentieren sie einen vernünftigen Schwankungsbereich für den aktuellen Marktpreis. Wenn der Preis diesen vernünftigen Schwankungsbereich überschreitet, bedeutet dies, dass der Markt ungewöhnlich ist und eine rechtzeitige Anpassung der Position erforderlich ist. Das ist die grundlegende Urteilslogik der Strategie.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
- Das ist eine sehr effektive Methode, um die Preisentwicklung zu erfassen und den Marktmomentum zu verfolgen.
- Die Brin-Streifen-Belastung ist eine sehr einfache Methode, um eine ungewöhnliche Durchbrechung zu bestimmen.
- Regeln sind klar, leicht umzusetzen und leicht zu quantifizieren
- Optimierungsstrategien, die die richtigen Parameter für die Marktfluktuation auswählen können
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Brin-Richtlinie wird bei starken Marktschwankungen außer Kraft gesetzt.
- Die Tatsache, dass die Märkte nicht in der Lage sind, die tatsächlichen Trends zu beurteilen, könnte zu einem Auf- und Absturz führen.
- Es gibt eine gewisse Verzögerung
- Die tatsächlichen operativen Effekte werden ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten abgewertet.
Um diese Risiken zu kontrollieren, können Trends mit Indikatoren wie MACD kombiniert werden. Die Parameter können entsprechend angepasst werden, um den Brin-Band-Bereich zu verkleinern, um falsche Signale zu verringern.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Der reale Durchbruch in Verbindung mit dem Handelsvolumen
- Benutzung von Adaptive Brin-Band-Echtzeit-Optimierungsparameter
- Verlustkontrolle in Kombination mit Stop-Loss-Strategie
- Erhöhung der Positionsoptimierungsmechanismen und dynamische Anpassung der Positionen an die Marktlage
Durch die Optimierung der oben genannten Punkte kann die Strategie-Stabilität weiter verbessert und das Handelsrisiko verringert werden.
Zusammenfassen
Die Brin-Band-Breakthrough-Strategie ist insgesamt eine eher klassische Trendverfolgungs-Strategie. Sie weist eine klarere Urteilslogik und einfache Bedienung auf und eignet sich für quantitative Transaktionen. Es gibt jedoch einige Mängel, die für die Anpassung an komplexe und wechselnde Marktumgebungen weiter optimiert werden müssen.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)