Scalping-Strategie mit Volumen- und VWAP-Bestätigung

Übersicht

Dies ist eine Scalping-Strategie, die für die Bestätigung von Volumen und Volumengewichtetem Durchschnittspreis (VWAP) verwendet.

Strategie Logik

Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf zwei Indikatoren für die Entscheidungsfindung - Volumen und VWAP.

Zunächst berechnet er den 20-Perioden-VWAP. VWAP stellt den durchschnittlichen Preis des Tages dar und ist ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Preisverträglichkeit. Wenn der Preis höher als VWAP ist, zeigt dies stärkere Aufwärtskräfte an und umgekehrt bei Bärenkräften.

Zweitens prüft die Strategie auch, ob das Volumen jedes Kerzenbalkens die vorgegebene Schwelle von 100 überschreitet. Nur wenn das Handelsvolumen ausreichend aktiv ist, wird ein bestimmter Trend als vorhanden angesehen. Dies verhindert falsche Trades, wenn der Markt langweilig und inaktiv ist.

Auf der Grundlage dieser beiden Kriterien werden die Ein- und Ausstiegsregeln festgelegt:

Einreisebedingungen

• Lang: Schließen > VWAP und Volumen > 100
• Kurz: Schließen < VWAP und Volumen > 100

Bedingungen für den Austritt

• Lange: Schließen < VWAP
• Kurz: Schließen > VWAP

Wie wir sehen können, kombiniert die Strategie sowohl den Preisindikator VWAP als auch das Volumen, wobei eine doppelte Bestätigung zur Steigerung der Stabilität verwendet wird.

Vorteile

Zu den Hauptvorteilen dieser Strategie gehören:

1. Die Verwendung von VWAP zur Beurteilung der Preisverträglichkeit und Vermeidung eines blinden Trendverfolgens
2. Bestätigung von Signalen mit Lautstärke, um sie zuverlässiger zu machen
3. Hohe Operationsfrequenz, geeignet für Scalping, die höhere Gewinne ermöglicht
4. Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen
5. Betrachtet sowohl VWAP als auch Volumen für doppelte Bestätigung und höhere Gewinnrate

Risiken

Es gibt auch einige Risiken zu beachten:

1. Als Scalping-Strategie führt eine hohe Operationsfrequenz zu höheren Transaktionskosten und zu Slip
2. VWAP-Signale können falsch sein, wenn die Marktentwicklung unklar ist
3. Volumenindikator weniger anwendbar für Lager mit geringer Liquidität
4. Schwierig, Parameter wie Volumenschwelle universell zu optimieren
5. Scalping erfordert eine genaue Überwachung der Märkte

Um Risiken zu mindern, werden Aktien mit hoher Liquidität mit enger Preisspanne und Volatilität empfohlen. Feinabstimmungsparameter für verschiedene Aktien. Auch die Positionsgröße kontrollieren, um Verluste zu begrenzen.

Optimierung

Einige Möglichkeiten zur weiteren Optimierung der Strategie:

1. Optimierung des VWAP-Parameters für einzelne Bestände
2. Volumenschwellenwert auf der Grundlage des durchschnittlichen Tagesvolumens
3. Hinzufügen anderer Filter, wenn keine Positionen vorhanden sind, um falsche Signale zu vermeiden
4. Einbeziehung von Stopp-Verlusten zur Kontrolle von maximalen Verlusten
5. Anpassung der Positionsgrößerung für eine höhere Gewinnquote

Durch Parameter-Tuning, Filter hinzufügen, Stop-Loss usw., können wir die Stabilität und Rentabilität weiter verbessern.

Schlussfolgerung

Die Strategie konsolidiert zwei wichtige Indikatoren, VWAP und Volumen, um Aktien mit Preisverträglichkeit und hoher Volumenbestätigung auszuwählen.