Kurzfristige Strategie basierend auf Volumen und VWAP-Bestätigung

Überblick

Die Strategie ist eine Short-Line-Trading-Strategie, die auf der Grundlage von Transaktionsvolumen und typischen Preis-Wert-Durchschnittspreisen (VWAP) bestätigt wird. Sie kombiniert Transaktionsvolumen und VWAP, zwei wichtige technische Indikatoren, um Trends zu erkennen und nach Einstiegspunkten mit höherer Wahrscheinlichkeit zu suchen.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf zwei Indikatoren, die den Umsatz und den VWAP von Zitronen beurteilen.

Zunächst berechnet es den VWAP für 20 Zyklen. Der VWAP stellt den Durchschnittswert des Tagespreises dar und ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Bewertung der Preisvernunft. Wenn der Preis höher als der VWAP ist, ist die Mehrkopfkraft stärker, umgekehrt ist es ein leerer Kopf.

Zweitens beurteilt die Strategie auch, ob der Umsatz pro K-Linie den vorgegebenen 100er-Threshold überschreitet. Ein Trend wird nur dann als festgestellt angesehen, wenn der Umsatz aktiv genug ist, um falsche Geschäfte zu vermeiden, wenn der Markt ohne Wellen ist.

Die beiden Kriterien werden zusammengefasst und bilden die Ein- und Ausstiegsregeln:

Zulassungsvoraussetzungen

• Mehrköpfe: Schlusskurs > VWAP und Volumen > 100
• Leer: Schlusskurs 100

Spielbedingungen

• Mehrköpfe: Schlusskurs
• Leerzeichen: Schlusskurs>VWAP

Wie man sehen kann, kombiniert diese Strategie die Preisindikatoren VWAP und Transaktionsvolumen, um die Stabilität der Strategie durch die doppelte Bestätigung zu erhöhen.

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Mit dem VWAP-Kennzeichen können Sie die Preisgerechtigkeit beurteilen, um nicht blind zu folgen
2. Kombination von Transaktionsmengen zur Bestätigung von Transaktionssignalen, um die Signalsicherheit zu erhöhen
3. Höhere Frequenz, geeignet für Short-Line-Handel, mit höherer Gewinnquote
4. Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen.
5. Erhöhung der Gewinnquote durch doppelte Bestätigung sowohl unter Berücksichtigung des Preisindikators VWAP als auch der Transaktionsmenge

Strategisches Risiko

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:

1. Als Short-Line-Strategie wird mit höherer Frequenz gehandelt, was zu höheren Transaktionskosten und Verlusten bei den Gleitpunkten führt.
2. Der VWAP-Indikator kann bei unklaren Markttrends falsche Signale erzeugen
3. Der Umsatzindex ist für wenig liquide Aktien weniger geeignet.
4. Strategieparameter wie die Abnahme der Transaktionsmenge müssen ständig angepasst und optimiert werden.
5. Kurzstreckenhandel erfordert oft eine enge Überwachung des Marktes und hohe Anforderungen an die Händler.

Um das Risiko zu kontrollieren, empfiehlt es sich, eine Strategie zu wählen, die auf gut liquide, enge und sehr flüchtige Aktien basiert, während die Parameter angepasst werden, um sie an verschiedene Aktien anzupassen. Darüber hinaus müssen die Positionen für einzelne Geschäfte kontrolliert werden, um zu große Einzelverluste zu vermeiden.

Strategieoptimierung

Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:

1. Optimierung der VWAP-Parameter, um die besten Parameter für verschiedene Aktien zu finden
2. Volume-Trenchwert in Verbindung mit dem durchschnittlichen Tagesumsatz der Aktien
3. Filter auf andere Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden, wenn der Lagerplatz leer ist
4. Ein Stop-Loss-Strategie, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren
5. Die Anpassung der Positionskontrollmethode, um die Gewinn- und Verlustquote zu erhöhen

Durch die Optimierung der Parameter, die Einbeziehung anderer Filterindikatoren und das Stop-Loss-Management können die Stabilität und die Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert die beiden wichtigsten Indikatoren VWAP und Transaktionsvolumen, um den Handel mit Aktien durch Preisbegründung und Bestätigung hoher Transaktionsvolumen zu wählen. Es hat eine hohe Betriebsfrequenz und eine starke Trendfangfähigkeit. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, die Transaktionskosten zu senken, die durch eine zu hohe Handelsfrequenz verursacht werden.