Trendfolgende Strategie für gleitende Durchschnittsindikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die auf Trendindikatoren basiert. Sie verwendet hauptsächlich bewegliche Durchschnitte aus drei verschiedenen Perioden in Kombination mit dem ATR-Indikator, um die Markttrends zu verfolgen und zu helfen, zu entscheiden, wann die Börsengänge auf den Markt kommen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet drei Moving Averages: 9 Tage (kurze), 15 Tage (mittlere) und 24 Tage (langfristige). Die 9- und 15-Tage-Linien werden verwendet, um die Richtung und den Zeitpunkt des Trends zu bestimmen, und die 24-Tage-Linien werden verwendet, um Stopps und Verluste zu bestimmen. Die Strategie kombiniert auch den ATR-Indikator, um die Moving Averages dynamisch anzupassen, um besser an die Marktfluktuation anzupassen.
Wenn der kurzfristige Moving Average den mittelfristigen Moving Average durchbricht und der Schlusskurs größer ist als der kurzfristige Moving Average, wird ein Trendbeginn angezeigt, bei dem ein Multi-Option-Position eingerichtet werden kann. Wenn der kurzfristige Moving Average den langfristigen Moving Average unterbricht oder der Schlusskurs unter dem langfristigen Moving Average liegt, wird eine Trendwende angezeigt, bei der ein Stop-Loss oder eine offene Position eingerichtet werden sollte.
Darüber hinaus verwendet die Strategie die Farbe eines Pylon-Diagramms, um die Richtung des Trends visuell anzuzeigen. Die Kurzstrecke ist grün, wenn sie größer ist als die mittlere Linie, und rot, wenn sie kleiner ist als die lange Linie.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von drei verschiedenen Perioden von Moving Averages ermöglicht eine genauere Bestimmung der Richtung der Trends.
- Die Anwendung des ATR-Indikators für die dynamische Anpassung des Moving Averages ermöglicht eine bessere Verfolgung der Volatilität der Märkte
- Ein Lang- und Kurzstrecken-Stop-Loss-Mechanismus, um das Risiko effektiv zu kontrollieren
- Die visuelle Wirkung der Farbe der Säulenkarte bildet ein wirksames Formensignal, die Bedienung ist klarer
Strategische Risiken und Optimierungen
- In einem horizontal sortierten Markt sind falsche Signale möglich.
- Fehlende Parameter-Einstellungen (wie z. B. Periodenzähler) können zu häufigen Transaktionen führen oder gute Einstiegsmomente verpassen.
- Eintrittssignale können in Kombination mit anderen Indikatoren, wie Handelsvolumen, MACD, usw., gefiltert werden.
- Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die optimale Parameter zu finden
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine eher robuste Trendverfolgungstrategie. Sie kann die mittleren und langen Trends effektiv erfassen und gleichzeitig die Risiken der Stop-Loss-Stopp-Mechanismen kontrollieren. Die Strategie ist jedoch sehr sensibel für Parameter und Marktzustände und muss weiter optimiert werden, um mehr Marktumgebungen zu berücksichtigen.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Chaloke System Strategy",overlay=true)
P1=input(9,title="ShortTerm Period")
P2=input(15,title="MidTerm Period")
P3=input(24,title="LongTerm Period")
P4=input(5,title="Invesment Term")
P5=input(5,title="ATR Period")
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
Sm=2*P5/10
ATRX=Sm*atr(P4)
S=ema(close,P1)-ATRX
M=ema(close,P2)-ATRX
Lg=ema(close,P3)-ATRX
Sht=iff(close==highest(close,3),S,ema(close[1],P1)-ATRX)
Mid=iff(close==highest(close,3),M,ema(close[1],P2)-ATRX)
Lng=iff(close==highest(close,3),Lg,ema(close[1],P3)-ATRX)
colors=iff(Sht>Mid and close > Sht ,color.green,iff(close < Lng or Sht<Lng,color.red,color.black))
plot(Sht,"Short",color=color.green,linewidth=2)
plot(Mid,"Middle",color=color.black,linewidth=2)
plot(Lng,"Long",color=color.red,linewidth=2)
barcolor(Barcolor ? colors :na)
long = crossover(Sht,Mid) and close > Sht
short = crossunder(Sht,Lng) or close < Lng
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
alertcondition(long, title='Long', message='Chaloke System Alert Long')
alertcondition(short, title='Short', message='Chaloke System Alert Short')