Strategie zur Verfolgung des gleitenden Durchschnittstrends

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-29 11:46:15
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Übersicht

Dies ist eine trendbasierte quantitative Handelsstrategie, bei der hauptsächlich drei gleitende Durchschnittslinien mit verschiedenen Perioden in Kombination mit dem ATR-Indikator verwendet werden, um Markttrends zu verfolgen und den Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs zu bestimmen.

Grundsätze

Die Strategie verwendet drei gleitende Durchschnittslinien von 9 Tagen (kurzfristig), 15 Tagen (mittelfristig) und 24 Tagen (langfristig). Unter ihnen werden die 9-Tage- und 15-Tage-Linien verwendet, um die Trendrichtung und den Eintrittszeitpunkt zu bestimmen, während die 24-Tage-Linie verwendet wird, um Gewinn und Stop-Loss zu bestimmen. Gleichzeitig enthält die Strategie auch den ATR-Indikator, um die gleitenden Durchschnittslinien dynamisch anzupassen, um sich besser an die Marktschwankungen anzupassen.

Insbesondere wenn die kurzfristige gleitende Durchschnittslinie über die mittelfristige gleitende Durchschnittslinie geht und der Schlusskurs größer ist als die kurzfristige gleitende Durchschnittslinie, zeigt dies an, dass der Trend zu entstehen beginnt und an diesem Punkt Long-Positionen eingerichtet werden können.

Darüber hinaus verwendet die Strategie auch die Barfarbe, um die Trendrichtung intuitiv anzuzeigen. Die Balken sind grün, wenn die kurzfristige Linie über der mittelfristigen Linie liegt, und rot, wenn sie unter der langfristigen Linie liegt.

Vorteile

Die Kombination von drei gleitenden Durchschnittslinien mit verschiedenen Perioden kann die Trendrichtung genauer beurteilen
Die Anwendung einer ATR-basierten dynamischen Anpassung gleitender Durchschnittslinien passt sich besser an volatile Märkte an
Die Festlegung von langen und kurzen Stop-Loss-/Profit-Taking-Mechanismen führt zu einem effektiven Risikomanagement
Visuelle Effekte der Balkenfarben bilden wirksame Mustersignale, die Handelsaktionen klarer machen

Risiken und Optimierung

Anfällig für die Erzeugung falscher Signale in Bereichsgebundenen Märkten
Falsche Parametereinstellungen (z. B. Periodenparameter) können zu einem Überhandel oder zu fehlenden guten Einstiegsmöglichkeiten führen
Überlegen Sie, andere Filter für Eingangssignale wie Volumen, MACD usw. zu integrieren.
Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden

Schlussfolgerung

Insgesamt handelt es sich um eine relativ robuste Trendfolgestrategie. Sie kann mittelfristige bis langfristige Trends effektiv erfassen und gleichzeitig Stop-Loss/Profit-Taking-Mechanismen zur Risikokontrolle festlegen. Die Strategie ist jedoch an Parameter und Marktbedingungen anfällig und erfordert eine weitere Optimierung, um sich an mehr Marktumgebungen anzupassen.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("Chaloke System Strategy",overlay=true)

P1=input(9,title="ShortTerm Period")
P2=input(15,title="MidTerm Period")
P3=input(24,title="LongTerm Period")
P4=input(5,title="Invesment Term")
P5=input(5,title="ATR Period")
Barcolor=input(true,title="Barcolor")

Sm=2*P5/10
ATRX=Sm*atr(P4)
S=ema(close,P1)-ATRX
M=ema(close,P2)-ATRX
Lg=ema(close,P3)-ATRX

Sht=iff(close==highest(close,3),S,ema(close[1],P1)-ATRX)
Mid=iff(close==highest(close,3),M,ema(close[1],P2)-ATRX)
Lng=iff(close==highest(close,3),Lg,ema(close[1],P3)-ATRX)

colors=iff(Sht>Mid and close > Sht ,color.green,iff(close < Lng or Sht<Lng,color.red,color.black))

plot(Sht,"Short",color=color.green,linewidth=2)
plot(Mid,"Middle",color=color.black,linewidth=2)
plot(Lng,"Long",color=color.red,linewidth=2)

barcolor(Barcolor ? colors :na)
   
long =  crossover(Sht,Mid) and close > Sht
short = crossunder(Sht,Lng) or close < Lng

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
if short
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

alertcondition(long, title='Long', message='Chaloke System Alert Long')
alertcondition(short, title='Short', message='Chaloke System Alert Short')

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