Periodenübergreifende Handelsstrategie basierend auf dem EMA-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine auf EMA-Indikatoren basierende, über einen Zeitraum reiche Handelsstrategie. Sie verwendet zwei unterschiedliche Perioden der EMA als Kauf- und Verkaufssignale. Sie handelt sich um eine Trend-Tracking-Strategie, bei der Sie bei einem langen EMA auf einem kurzen EMA einen Überschuss erzielen und bei einem langen EMA auf einem kurzen EMA eine Ausfallsposition einnehmen. Die Strategie setzt gleichzeitig eine Stop-Loss- und eine Stop-Stop-Position, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die Gold-Stopp-Forsche des EMA-Indikators als Handelssignal. Konkret werden die kurzfristigen EMAs und die langfristigen EMAs getrennt berechnet, um ein Kaufsignal zu erzeugen, wenn die kurzfristigen EMAs die langfristigen EMAs überschreiten.
Nach dem Eintritt in die Position setzt die Strategie gleichzeitig einen Stop-Loss- und einen Stop-Out-Level ein. Der Stop-Loss-Level ist ein bestimmter Prozentsatz des Eintrittspreises als Stop-Line, wenn der Preis die Stop-Loss-Linie berührt, wird der Handel beendet.
Die Strategie erlaubt außerdem die Auswahl zwischen nur Über- oder Nur-Low-Positions sowie die Wahl zwischen Intra- und Holding-Positionen. Für Intra-Trading wird eine Pull-Off-Position vor dem Ende der US-Aktie vorgeschrieben.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die EMA-Anzeige filtert die Kurve, um die falschen High-Frequency-Schwankungen zu vermeiden, und kann die mittleren und langen Trends abwechselnd erfassen.
Kurz- und langfristige EMA-Kreuzungen als Handelssignale, um häufige Transaktionen zu vermeiden
Ein Stop-Loss-Stopp, der die Risikogewinn-Risiko-Ratio für jeden Auftrag steuert, ist für die Vermögensverwaltung von Vorteil.
Die Option besteht aus einem Plus- oder einem Negativkurs sowie einem Tageshandel oder einem Positionshandel, die für verschiedene Arten von Tradern geeignet sind.
Es ist kompatibel mit mehreren Handelsarten, einschließlich Aktien, Devisen und digitalen Währungen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige potenzielle Risiken:
Die EMA ist nachlässig und könnte einen kurzfristigen Trendwendepunkt verpassen.
Eine falsche Auswahl der lang- und kurzfristigen EMA kann zu Fehlsignalen führen.
Eine übermäßige Haltedauer kann zu größeren Marktschwankungen führen.
Eine mechanische Verlustbewältigung kann zu einem vorzeitigen Ausstieg oder zu einer Verringerung des Gewinns führen.
Entsprechende Risikomanagementmaßnahmen umfassen:
Optimierung der EMA-Parameter zur Ermittlung der optimalen Zykluskombination.
Weitere Indikatoren als Hilfsmittel.
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Stellung.
Das ist eine Art von Unregelmäßigkeiten.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Optimierung der EMA-Parameter, um die richtige Lang- und Kurzzeitkombination für verschiedene Sorten zu finden.
Hinzufügen anderer Indikatoren, wie MACD, KD usw., um eine Mehrindikatorresonanz zu erreichen.
Erhöhung des Trainings von maschinellen Lernmodellen, die eine dynamische Stop-Loss-Stoppung erzeugen.
Zugriff auf fortgeschrittene RISK-Indikatoren für die Merkmalentwicklung.
Die Erweiterung der Anpassungs-Elemente und die Optimierung der Parameter.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes ist eine hervorragende Trend-Tracking-Strategie-Vorlage, deren Kernvorteil darin besteht, dass die EMA-Indikatoren zur Filterung von Geräuschen verwendet werden, um stabile Gewinne zu erzielen, während die Risiken und Gewinne gut verwaltet werden. Durch kontinuierliche Optimierung kann die Strategie zu einer quantitativen Strategie werden, die für alle Märkte geeignet ist und von Händlern gelernt und praktiziert werden kann.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy by Vikrant Singh", overlay=true)
// Input for EMA Lengths
var bool runningPOS = false
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
shortLength = input(11, title="Short EMA Length")
longLength = input(21, title="Long EMA Length")
// Input for Stop-Loss and Target
stopLossPct = input(1, title="Stop-Loss (%)")
targetPct = input(3, title="Target (%)")
longOnly = input(true, title="Long Only")
intraDay = input(true, title="intraday?")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortLength)
emaLong = ta.ema(close, longLength)
// Calculate crossover conditions
crossoverCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
crossunderCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Entry condition (long position just before crossover)
if crossoverCondition and not runningPOS and longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Long", strategy.long)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 - stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 + targetPct / 100)
//Entry condition (short position just before crossover)
if crossunderCondition and not runningPOS and not longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Short", strategy.short)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 - targetPct / 100)
// Exit conditions (square off on reverse crossover)
//Exit long
if (crossunderCondition or (low < stopLossLevel) or (high > targetLevel) ) and longOnly and runningPOS
strategy.close("Long",comment = "Exit long")// ("Long", from_entry="Long",stop=stopLossLevel, limit=targetLevel)
runningPOS := false
//Exit short
if (crossoverCondition or (high > stopLossLevel) or (low < targetLevel) ) and not longOnly and runningPOS
strategy.close("Short", comment = "Exit Short")
runningPOS := false
if intraDay and runningPOS
if (hour >= 15)
strategy.close_all(comment = "Intraday square off")
//strategy.close("Long",comment = "intraday square off")
runningPOS := false
// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")