Handelsstrategie für den Reversal Commodity Channel Index
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Commodity Channel Index (CCI) -Indikator, um die periodischen und saisonalen Merkmale des Marktes zu erkennen, um den Beginn und das Ende eines Zyklus zu erfassen. Sie bildet den endgültigen Index durch die Kombination von Moving Averages und Divisions, die den Umfang des möglichen und tatsächlichen Handels widerspiegeln, wodurch die Abweichung von den normalen Ebenen gemessen wird, um die wichtigsten Trendänderungen anzuzeigen.
Strategieprinzip
Der Commodity Channel Index (CCI) zeigt, wie ein Instrument im Verhältnis zu seinem Durchschnittspreis gehandelt wird. Wenn der CCI-Wert hoch ist, bedeutet dies, dass der Preis höher als der Durchschnittspreis ist. Wenn der CCI-Wert niedrig ist, bedeutet dies, dass der Preis niedriger als der Durchschnittspreis ist.
Die Strategie verwendet den CCI-Indikator mit einer Länge von 10 und einen einfachen Moving Average mit einer Länge von 10 und 20. Händeln Sie mehr, wenn der langsame Moving Average niedriger als der schnelle Moving Average ist, und machen Sie einen Kurzkurs, wenn der langsame Moving Average höher als der schnelle Moving Average ist.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung des CCI-Indikators ermöglicht die effektive Identifizierung von periodischen Merkmalen und Trendwendepunkten.
- Filterung in Kombination mit einem doppelten Moving Average kann falsche Signale reduzieren
- Ermöglicht die Auswahl von Plus- oder Minus-Richtungen für verschiedene Marktumgebungen
- Risiken sind kontrollierbar, Stopps sind klar
Risikoanalyse
- Der CCI-Index könnte für Aktien mit hoher Preisschwankung nicht wirken
- Der Moving Average ist zurückgeblieben und könnte einen Trendwendepunkt verpassen.
- Der Preis ist nicht überschätzt oder unterschätzt, ohne die Fundamentals zu berücksichtigen.
- Der Stop-Loss-Punkt im Großen Kreislauf könnte durchbrochen werden
Optimierung durch Anpassung der CCI-Parameter oder der Moving Average-Periode oder Hinzufügung anderer technischer Indikatoren. Es ist auch möglich, die Gesamttrends in einem höheren Zeitrahmen zu bestimmen, um eine Deckung in großen Phasen zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
- Optimierung der CCI-Indikatorparameter für unterschiedliche Perioden und Schwankungen
- Optimierung der Moving-Average-Periode, Ausgleich von Verzögerung und Lärm
- Die Erhöhung der Energiemessgröße und andere Kennzahlen sind ein echter Durchbruch.
- Feststellung der Gesamttrends in einem höheren Zeitrahmen
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt den CCI-Indikator und den Doppel-Moving-Average, um die periodischen Merkmale zu beurteilen und kurzfristige Trends zu identifizieren. Die Vorteile sind, dass die Regeln einfach und klar sind, die Parameter flexibel angepasst werden können und das Risiko leicht zu kontrollieren ist.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")