Nut 123 Umkehr- und Ausbruchsbereich - kurzfristige Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Walnuts 123 Umkehr- und Breakout-Range-Kurzlinie-Handelsstrategie ist eine Kombinationsstrategie, die die Signale der beiden Unterstrategien der Umkehr- und Breakout-Strategie integriert, um ein stärkeres Handelssignal zu erzeugen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Unterstrategien:
- Die Strategie zur Umkehr von Nut123
Es handelt sich um eine systematische Umkehrstrategie, die auf P183 in Ulf Jensens basiert. Man macht ein Plus, wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge über dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Stochastic Slow Line am 9. Tag unter 50 liegt. Man macht ein Minus, wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge über dem Schlusskurs des Vortages liegt und die Stochastic Fast Line am 9. Tag über 50 liegt.
- Strategie zur Durchbruchschnelle
Es handelt sich um eine Short-Line-Strategie, die als Signal dient, den niedrigsten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu brechen.
Die Kombination von Strategien berücksichtigt die Signale der beiden Unterstrategien, die ein Handelssignal in diese Richtung erzeugen, wenn beide Unterstrategien gleichzeitig ein Signal in die gleiche Richtung senden. Wenn die beiden Unterstrategien ein Signal in die entgegengesetzte Richtung senden, erzeugen sie kein tatsächliches Handelssignal.
Analyse der Stärken
Diese Strategie kombiniert die Vorzüge der beiden Unterstrategien Reversal und Breakthrough, um mehr Faktoren zu berücksichtigen und einige von den Geräuschgeschäften zu filtern und die Gewinnchancen zu erhöhen.
Eine Umkehrstrategie kann kurzfristige Umkehrmöglichkeiten erfassen und während der An- und Abwärtskorrektur Gewinne erzielen.
Die Strategie des Durchbruchs kann die Kurzstreckenbewegung nach dem Durchbruch erfassen.
Die Kombination von Signalen, die zwei Unterstrategien berücksichtigen, kann ein effizienteres Handelssignal erzeugen, das den Lärm filtert.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Es ist unwahrscheinlich, dass eine Umkehr stattfindet, und es besteht die Gefahr, dass eine Umkehr fehlschlägt.
Es ist auch möglich, dass es sich bei einem Durchbruch um einen falschen Durchbruch handelt, wobei die Gefahr besteht, dass die Preise nach oben oder unten fallen.
Keine der beiden Unterstrategien ist garantiert wirksam, wenn sie einzeln verwendet werden, und in Kombination können sie fehlschlagen.
Die Risiken können durch Optimierung der Parameter, Anpassung des Anteils der Unterstrategien und Arbitrage bei der Auswahl verschiedener Standards verringert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:
Optimierung der Parameter für die beiden Unterstrategien, um sie besser für unterschiedliche Perioden und Spezifikationen zu verwenden.
Die Einbindung weiterer Faktoren durch das Hinzufügen anderer Arten von Unterstrategien, wie z.B. Machine Learning Predictive Strategies.
Dynamische Anpassung der Nutzungsgewichte der beiden Unterstrategien, um die leistungsstärkeren Unterstrategien in unterschiedlichen Marktumgebungen stärker einzubeziehen.
Es handelt sich um eine Kombination von Arbitrage, bei der unterschiedliche Kennzahlen mit geringer Relevanz und einer gewissen Gemeinsamkeit ausgewählt werden.
Zusammenfassen
Durch die Integration von Umkehr- und Durchbruchstrategien wird eine Strategie-Ebene kombiniert, die die Vorzüge der beiden Unterstrategien zu einem gewissen Grad zusammenführt, und es gibt auch Raum für weitere Optimierungen. Es bietet uns eine neue Sichtweise der Strategie-Design, die Integration und Kombination der Strategie-Ebene, auf der Grundlage der Beibehaltung der Unabhängigkeit der Unterstrategie, um effektivere Handelsmöglichkeiten zu entdecken.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )