PEAUNT 123 Kurzfristige Handelsstrategie für Umkehr- und Ausbruchbereiche

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-29 16:31:04
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Übersicht

Die kurzfristige Handelsstrategie für die Umkehrung und den Ausbruch von Peanut 123 ist eine Kombinationsstrategie, die die Signale einer Umkehrstrategie und einer Ausbruchstrategie-Unterstrategien vereint, um stärkere Handelssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus zwei Teilstrategien:

Die Umkehrstrategie von Peanut 123

Es ist eine angepasste Umkehrstrategie, die auf dem System basiert, das auf P183 von Ulf Jensen's Buch eingeführt wurde. Es geht lang, wenn der Schlusskurs für 2 aufeinanderfolgende Tage steigt und die 9-tägige Stochastic Slow-Linie unter 50 liegt; Es geht kurz, wenn der Schlusskurs für 2 aufeinanderfolgende Tage fällt und die 9-tägige Stochastic Fast-Linie über 50 liegt.
Breakout-Range-Kurzstrategie

Es ist eine kurzfristige Strategie, die den Ausbruch des niedrigsten Preises in einer bestimmten Look_bak-Periode als Signal verwendet.

Die Kombinationsstrategie berücksichtigt die Signale beider Teilstrategien. Sie erzeugt nur dann tatsächliche Handelssignale, wenn die beiden Teilstrategien Signale in die gleiche Richtung geben. Keine Handelssignale werden erzeugt, wenn die beiden Teilstrategien entgegengesetzte Signale geben.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert die Vorteile von Umkehr- und Ausbruchs-Unterstrategien und berücksichtigt mehr Faktoren.

Die Umkehrstrategie erfasst kurzfristige Umkehrchancen und erzielt Gewinne bei Schwankungen.
Die Breakout-Strategie erfasst den kurzfristigen Trend nach dem Breakout.
Durch die Kombination der Signale zweier Teilstrategien können wirksamere Handelssignale erzeugt und Lärm ausfiltert werden.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

Es kann sein, dass die Umkehrungen nicht stattfinden, es besteht das Risiko, dass die Umkehrungen fehlschlagen.
Ausbrüche können auch falsche Ausbrüche sein, es besteht das Risiko, Höhen und Tiefen zu jagen.
Keiner der Teilstrategien kann die Wirksamkeit gewährleisten, wenn sie alleine angewendet werden, und eine Kombination kann auch scheitern.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, können zur Verringerung der Risiken Methoden wie die Optimierung von Parametern, die Anpassung der Gewichtung von Teilstrategien, die Auswahl verschiedener Produkte für die Arbitrage eingesetzt werden.

Optimierungsrichtlinien

Es besteht Raum für eine weitere Optimierung der Strategie:

Optimierung der Parameter der beiden Teilstrategien zur besseren Anpassung an verschiedene Zyklen und verschiedene Produkte.
Erhöhen Sie andere Arten von Unterstrategien, wie z. B. Vorhersagestrategien für maschinelles Lernen, um mehr Faktoren einzubeziehen.
Die Gewichtung der beiden Teilstrategien wird dynamisch angepasst, um der am besten funktionierenden Teilstrategie in verschiedenen Marktumgebungen mehr Gewicht zu verleihen.
Verwirklichen Sie Kombinationsarbitrage, indem Sie Produkte mit geringer Korrelation, aber einer gewissen Gemeinsamkeit auswählen.

Zusammenfassung

Die Peanut 123 Reversal and Breakout Range Kurzfristige Handelsstrategie integriert die Umkehr- und Breakout-Unterstrategien auf der Strategieebene. Bis zu einem gewissen Grad verbindet sie die Vorteile der beiden Unterstrategien, während sie Raum für weitere Optimierungen bietet. Sie bietet neue Ideen für die Strategieentwicklung - Integration und Kombination auf der Strategieebene unter Wahrung der Unabhängigkeit von Unterstrategien, um effektivere Handelsmöglichkeiten zu entdecken.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )

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