Noro Moving Average Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Noro Moving Average Stop-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie. Sie berechnet den 3-Tage-Simple Moving Average und fügt darüber und darunter ein Verhältnis als Start- und Stopp-Linien hinzu. Gleichzeitig wird ein Stop-Line eingerichtet.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist die Berechnung eines 3-Tage-Simple Moving Average ma ⋅ und dann ein Prozent von lo als Long-Off-Line, wenn der Preis auf Long geht, und ein Prozent von sl als Stop-Line, wenn der Preis auf Stop-Line geht, wenn der Preis auf Stop-Line geht, wenn der Preis auf Stop-Line geht.
Die Berechnungsregeln sind wie folgt:
- Berechnen Sie den 3-Tage-Einfachen Moving Average ma
- Die offenen Positionen sind lang = ma + ma * lo%
- Stop-Line-Take = der aktuellen Durchschnittspreis der Positionen + der aktuellen Durchschnittspreis der Positionen * tp%
- Stop-Line = Durchschnittspreis der aktuellen Positionen - Durchschnittspreis der aktuellen Positionen * sl%
So entsteht eine Trend-Tracking-Strategie, die auf ma basiert und eine Konfigurierbare Prozentsatz-Strategie für die Eröffnungs-, Stop- und Verlustlinien verwendet.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Trends automatisch verfolgt werden können. Die mittleren Trends können durch Über-Bewertung, Leer-Bewertung und Beurteilung der Oberflächenstrukturen erfasst werden. Die Stop-Loss-Einstellung kann automatisch am Ende des Trends gestoppt werden, um zu große Rücknahmen zu vermeiden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Parameter flexibel angepasst werden können. Durch die Anpassung der Prozentsatzparameter für die Open-Position-Linie, die Stop-Line und die Stop-Lose-Linie können die Größe der Position und der Stop-Loss-Raum frei gesteuert werden.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass es leicht zu riesigen Schlupflößen kommt. Da es sich um Off-Line-Handel handelt, kann es leicht passieren, dass der Stop-Loss-Preis bei einem schnellen Preisrückgang weit überschritten wird. Dies wird den Anlegern schwere Verluste zufügen.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass ein falsches Parameter-Setting zu häufigen Aus- und Eintritts führen kann, was zu einer erhöhten Handelsfrequenz und Gebührenbelastung führt.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Es gibt keine Grenzwerte, es gibt keine Grenzwerte, es gibt keine Grenzwerte.
- Erhöhung der Positionseinstellungen, um die Positionswechsel zu vereinfachen und die Handelsfrequenz zu verringern
- Erhöhung der Indikatoren für Trendbeurteilung und Vermeidung von Fehlverhalten in nicht-trendenden Märkten
- Optimierung der Parameter-Einstellungen, um die optimale Parameterkombination zu finden
Zusammenfassen
Die Noro-Halfline-Stopp-Strategie ist eine einfache und praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie kann die Trends automatisch verfolgen und mit Stop-Stop-Sets die Risiken wirksam kontrollieren. Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass sie zu einem größeren Ausrutscher führen kann, und dass die falschen Parameter zu zu häufigen Geschäften führen. Die Strategie kann durch verbesserte Stop-Methoden, optimierte Parameter-Einstellungen und andere Mittel optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)