Duale fraktale Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Eine Doppelspalt-Break-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf technischen Formen basiert. Die Strategie identifiziert die Bildung von Doppelspalten und Doppelspalten und sendet ein Kauf- und Verkaufssignal aus, wenn der Preis diese Spalten durchbricht.
Strategieprinzip
Die Kernidee der Strategie basiert auf der Spalttheorie. Wenn kurzfristige Wendepunkte wie M- oder W-Typen auftreten, kann dies eine Umkehrung des aktuellen Trends bedeuten. Insbesondere wird ein Bottom- oder Top-Spalt gebildet, wenn fünf aufeinanderfolgende K-Linien eine bestimmte Kombination von höherer Höhe oder niedrigerer Tieflage bilden.
Wenn der Preis die Bottom-Fragmentation durchbricht oder die Top-Fragmentation durchbricht, zeigt dies eine größere Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr, so dass die Strategie jeweils ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt.
Strategische Vorteile
Der Hauptvorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie potenzielle Trendwendepunkte identifizieren kann, was für Handelsstrategien, die Trendtypen verfolgen, sehr nützlich ist. Darüber hinaus macht die Identifizierung von doppelten Spaltungen die Handelssignale zuverlässiger als Strategien, die nur auf eine einzelne K-Linie angewiesen sind.
Strategisches Risiko
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Split-Identifizierung keine hundertprozentige Sicherheit für eine Kursumkehr bietet. Manchmal können die Preise nur kurzfristig angepasst werden, ohne dass eine Trendwende stattfindet. In diesem Fall kann es zu unnötigen Verlusten kommen, wenn die Strategie falsche Signale erzeugt. Um dieses Risiko zu verringern, kann die Möglichkeit einer Kursumkehr in Kombination mit anderen Indikatoren wie der Handelsmenge überprüft werden.
Strategieoptimierung
Diese Strategie kann weiter optimiert werden, indem:
Filterbedingungen, wie z.B. die Volumenindikatoren, werden hinzugefügt, um falsche Umkehrungen zu vermeiden.
Anpassung der Parameter zur Identifizierung von Doppeltrennungen in größeren Zeiträumen, um eine Umkehrung der großen Trends zu erfassen.
In Kombination mit einer mobilen Stop-Loss-Strategie reduzieren Sie die Verluste auf Verlustpapieren.
Zusammenfassen
Die Doppelspalt-Breakout-Strategie, bei der potenzielle Preisumkehren durch die Identifizierung bestimmter K-Linien-Formen beurteilt werden, ist eine häufige, technisch-indikatorgetriebene Strategie. Sie kann die kurz- und mittelfristigen Trends des Marktes effektiv verfolgen und bietet eine hohe Gewinn- und Verlustquote. Sie ist eine zuverlässige und praktische Handelsstrategie.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
strategy("Fractal Breakout Strategy", overlay=true)
FUp = high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[1] < high[2] and high < high[2] or
high[5] < high[2] and high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and
high[1] < high[2] and high < high[2] or
high[6] < high[2] and high[5] < high[2] and high[4] <= high[2] and
high[3] <= high[2] and high[1] < high[2] and high < high[2] or
high[7] < high[2] and high[6] < high[2] and high[5] <= high[2] and
high[4] <= high[2] and high[3] <= high[2] and high[1] < high[2] and
high < high[2] or
high[8] < high[2] and high[7] < high[2] and high[6] <= high[2] and
high[5] <= high[2] and high[4] <= high[2] and high[3] <= high[2] and
high[1] < high[2] and high < high[2]
FractalUp = valuewhen(FUp, high[2], 1)
plot(FractalUp, color=#0000FF,title="FractalUp")
FDown = low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2] or
low[5] > low[2] and low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and
low > low[2] or
low[6] > low[2] and low[5] > low[2] and low[4] >= low[2] and low[3] >= low[2] and
low[1] > low[2] and low > low[2] or
low[7] > low[2] and low[6] > low[2] and low[5] >= low[2] and low[4] >= low[2] and
low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2] or
low[8] > low[2] and low[7] > low[2] and low[6] >= low[2] and low[5] >= low[2] and
low[4] >= low[2] and low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2]
FractalDown = valuewhen(FDown, low[2], 1)
plot(FractalDown, color=#FF0000,title="FractalDown")
if crossover(close, FractalUp)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close, FractalDown)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")