Wahre relativ bewegliche Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-30 16:04:19
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Übersicht

Die True Relative Movement Moving Average (TRMMA) Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die den Relative Strength Index (RSI) und den True Strength Index (TSI) kombiniert.

Grundsätze

Die Strategie besteht aus folgenden Hauptteilen:

Berechnung der TSI Berechnen Sie den exponentiell glätteten Wert der Preisänderungsrate durch doppelte exponentielle Glättung und dividieren Sie ihn dann durch den exponentiell glätteten Wert der absoluten Preisänderungsrate, um den TSI-Indikator zu erhalten.
RSI-Berechnung RSI-Indikator mit Schlusskurs als Input und einer Dauer von 5 Tagen.
Zeichen für das Urteil Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der TSI über seine Signallinie und der RSI über 50 überschreitet.
Färbung der Kerzen Färben Sie die Kerzen auf der Grundlage von Signalen, um das Urteilsvermögen zu unterstützen.
Strategieparameter Setzen Sie Parameter wie Positionsquote und Kapital.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert die TSI- und RSI-Indikatoren, um Markttrends und Überkauf/Überverkaufssituationen effektiv zu beurteilen und somit Handelssignale zu generieren. Im Vergleich zur Verwendung von TSI oder RSI allein kann sie mehr falsche Signale filtern. Darüber hinaus setzt diese Strategie im Vergleich zu den Standardparametern eine aggressivere Einstellung der TSI- und RSI-Parameter an, um frühere und qualitativ hochwertigere Handelssignale zu erhalten.

Risikoanalyse

Zu den wichtigsten Risiken dieser Strategie gehören:

Parameteroptimierungsrisiko. Die optimalen Parameter von TSI und RSI können auf verschiedenen Märkten, Produkten und Zeitrahmen unterschiedlich sein. Parameter müssen für bestimmte Situationen optimiert werden.
Die Strategie selbst konzentriert sich auf Trends. Plötzliche Ereignisse, die kurzfristige Anpassungen oder mittelfristige bis langfristige Trendumkehrungen verursachen, führen zu größeren Verlusten für die Strategie.
Häufiges Signalrisiko: Diese Strategie verwendet im Vergleich zu Standardparametern eine aggressivere Parameter-Einstellung, die häufigere Handelssignale erzeugen kann, was höhere Handelskosten und Umsetzungsschwierigkeiten mit sich bringt.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Ferner werden Signale durch Kombination mit gleitenden Durchschnitten und anderen Indikatoren filtert, um den häufigen Handel zu reduzieren.
Prüfung der optimalen Kombination von TSI- und RSI-Parametern in verschiedenen Märkten und Produkten, um die besten Parameter-Einstellungen zu finden.
Steigern Sie die Stop-Loss-Strategien, um das Risiko eines einzelnen Verlustes zu kontrollieren.
Optimieren Sie das Positionsmanagement, erhöhen Sie Positionen, wenn der Trend stärker ist, und reduzieren Sie Positionen, wenn der Trend schwächer wird.

Schlussfolgerung

Die TRMMA-Strategie kombiniert die TSI- und RSI-Indikatoren zur Bestimmung des Ein- und Ausstiegszeitpunkts mit einer starken Trend-Erfassung. Im Vergleich zur Verwendung von TSI oder RSI allein kann sie falsche Signale effektiv filtern. Die Stabilität der Strategie kann durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Strategien, Positionsmanagement usw. weiter verbessert werden. Die Strategie eignet sich für Anleger mit einer gewissen quantitativen Basis, die hohe Renditen anstreben.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both 
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system, 
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when 
/// TSI is above the signal line, and RSI is above 50, and vice versa for sell signals. I have modified the default parameters for TSI and RSI for more "aggressive" entries and exits. I may later on
/// name this condition "Fast-TRM" and "Slow-TRM" for when default settings for TSI and RSI are applies, as this is a very robust system as well. 

///******ES 1HR, 15MIN/5MIN SYSTEM***** Go long, when all time frame on a buy signal and vice versa. Take profit when the 5 min chart flips to buy or sell depending on what side of the trade you are on. Close or flip
//// long/short when time all time frames flip to Buy/Hold if short and Sell/Hold if long. Use 20EMA for additional confirmation. 

//@version=4
strategy("TKP-TRM Strategy", overlay=true)
Note = input( 0, title = "TSI standard values are 25, 13, 13, and RSI is 14. Can change the default values to these for 'Slow TRM'")
long = input(title="TSI-Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI-Short Length", type=input.integer, defval=5)
signal = input(title="TSI-Signal Length", type=input.integer, defval=14)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
TSI_Signal_Line = (ema(tsi_value, signal))


/////////////////////////////RSI////////////////////////////////////////////////

src = close, len = input(5, minval=1, title="RSILength")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiBuyfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross above Buy Level")
rsiSellfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross below Sell Level")

////////////////////////////Bar Coloring//////////////////////////////////////////////////////////

TRM_Buy = ((tsi_value > TSI_Signal_Line) and (rsi > rsiBuyfilterlevel))
TRM_Sell = ( (tsi_value < TSI_Signal_Line) and (rsi <rsiSellfilterlevel))
TRM_Color = TRM_Buy? #3BB3E4 : TRM_Sell? #FF006E : #b2b5be
barcolor(TRM_Color)


///////////////////////////Strategy Paramters////////////////////////////////////////

if (TRM_Buy)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if (TRM_Sell)
    strategy.close("Long", comment="Sell")

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