Wahre relative Bewegung MA Moving Average Strategie
ChaoZhang
Überblick
TRMMA ist eine Trend-Tracking-Strategie, die einen relativ starken Index (RSI) und einen wirklich starken Index (TSI) kombiniert. Es nutzt die Indikatoren des RSI und des TSI als Kauf- und Verkaufssignale und unterstützt die Strategie-Optimierung mit einem Moving Average.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus folgenden Teilen:
TSI-Berechnung Die Index-Flüssigkeit der Preisänderungsrate wird durch eine Doppel-Index-Flüssigkeit berechnet, die dann durch den absoluten Wert der Preisänderungsrate dividiert wird, um den TSI-Indikator zu erhalten. Die Langzeit beträgt 25 Tage, die Kurzzeit 5 Tage und die Signallinie 14 Tage.
RSI-Berechnung Der RSI-Indikator mit einer Länge von 5, der den Schlusskurs als Preis-Eingabe verwendet.
Signalentscheidung Wenn TSI seine Signallinie überschreitet und der RSI 50 überschreitet, ist dies ein Kaufsignal. Wenn TSI seine Signallinie überschreitet und der RSI 50 überschreitet, ist dies ein Verkaufsignal.
K-Linienfarbe Die K-Linien werden nach Signalurteilen gefärbt, Hilfsurteile.
Strategieparameter Einstellung von Parametern wie Positionsquote und Kapital.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert TSI und RSI, um Markttrends und Überkauf-Überverkäufe zu beurteilen und somit ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie filtert mehr Falschsignale aus als die Verwendung von TSI oder RSI allein. Darüber hinaus verwendet die Strategie eine radikalere Einstellung der TSI- und RSI-Parameter im Vergleich zu den Standardparametern, um ein früheres und qualitativ hochwertiges Handelssignal zu erhalten.
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt folgende Risiken:
Parameteroptimierungsrisiken. Die optimalen Parameter für die TSI und RSI können sich in verschiedenen Märkten, Sorten und Zeiten unterscheiden und müssen für die jeweilige Situation optimiert werden.
Die Strategie selbst konzentriert sich auf den Trend, und wenn ein unerwartetes Ereignis eine kurzfristige Anpassung oder eine Umkehrung des mittleren oder langfristigen Trends verursacht, wird die Strategie größeren Verlusten ausgesetzt sein.
Die Strategie verwendet eine aggressivere Parameter-Einstellung als die Standardparameter, was zu einer höheren Häufigkeit von Handelssignalen führen kann, was zu höheren Transaktionskosten und -schwierigkeiten führt.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
In Kombination mit anderen Indikatoren wie der Moving Average werden die Signale weiter gefiltert, um das Problem des häufigen Handels zu verringern.
Die optimale Kombination von TSI- und RSI-Parametern für verschiedene Märkte und Sorten zu testen und die optimale Parameter-Einstellung zu finden.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, um das Risiko eines Einzelschadens zu kontrollieren.
Optimierung der Positionsverwaltung, Erhöhung der Positionen bei starken Trends und Verringerung der Positionen bei schwachen Trends.
Zusammenfassen
Die TRMMA-Strategie kombiniert TSI und RSI-Indikatoren, um zu entscheiden, wann zu kaufen oder zu verkaufen ist, und hat eine starke Fähigkeit, Trends zu erfassen. Im Vergleich zur Verwendung von TSI oder RSI allein, kann sie falsche Signale effektiv filtern. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Strategie und Positionsmanagement weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when
/// TSI is above the signal line, and RSI is above 50, and vice versa for sell signals. I have modified the default parameters for TSI and RSI for more "aggressive" entries and exits. I may later on
/// name this condition "Fast-TRM" and "Slow-TRM" for when default settings for TSI and RSI are applies, as this is a very robust system as well.
///******ES 1HR, 15MIN/5MIN SYSTEM***** Go long, when all time frame on a buy signal and vice versa. Take profit when the 5 min chart flips to buy or sell depending on what side of the trade you are on. Close or flip
//// long/short when time all time frames flip to Buy/Hold if short and Sell/Hold if long. Use 20EMA for additional confirmation.
//@version=4
strategy("TKP-TRM Strategy", overlay=true)
Note = input( 0, title = "TSI standard values are 25, 13, 13, and RSI is 14. Can change the default values to these for 'Slow TRM'")
long = input(title="TSI-Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="TSI-Short Length", type=input.integer, defval=5)
signal = input(title="TSI-Signal Length", type=input.integer, defval=14)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
TSI_Signal_Line = (ema(tsi_value, signal))
/////////////////////////////RSI////////////////////////////////////////////////
src = close, len = input(5, minval=1, title="RSILength")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiBuyfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross above Buy Level")
rsiSellfilterlevel = input(50, minval = 1, title = "RSI cross below Sell Level")
////////////////////////////Bar Coloring//////////////////////////////////////////////////////////
TRM_Buy = ((tsi_value > TSI_Signal_Line) and (rsi > rsiBuyfilterlevel))
TRM_Sell = ( (tsi_value < TSI_Signal_Line) and (rsi <rsiSellfilterlevel))
TRM_Color = TRM_Buy? #3BB3E4 : TRM_Sell? #FF006E : #b2b5be
barcolor(TRM_Color)
///////////////////////////Strategy Paramters////////////////////////////////////////
if (TRM_Buy)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if (TRM_Sell)
strategy.close("Long", comment="Sell")