Scalping-Dipps in der Strategie des Bullenmarktes

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-30 16:33:54
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Übersicht

Die Scalping Dips in Bull Market Strategie ist eine Trend-following Strategie. Sie kauft den Dip während der Bullenmärkte, setzt einen breiten Stop-Loss, um Gewinne beim Verlassen von Positionen zu erzielen.

Strategie Logik

Diese Strategie berechnet zunächst die prozentuale Preisänderung über einen Rückblickzeitraum. Wenn der Preis um mehr als den vorgegebenen Rückrufprozentsatz sinkt, wird ein Kaufsignal ausgelöst. Gleichzeitig muss die gleitende Durchschnittslinie über dem Schlusskurs liegen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.

Nach dem Eintritt in eine Position werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Preise festgelegt. Der Stop-Loss-Prozentsatz ist groß, um ausreichende Mittel zu sichern; der Take-Profit-Prozentsatz ist klein für schnelle Profit-Taking. Wenn der Stop-Loss oder Take-Profit ausgelöst wird, wird die Position geschlossen.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie sind:

Entspricht dem Trend nach der Methodik zur Erzielung übermäßiger Renditen
Ein angemessener Rückrufanteil und Trendkriterien sorgen für Genauigkeit
Das Stop-Loss-Design berücksichtigt die Kapitalsicherheit vollständig
Schnelle Gewinnentnahme durch Gewinnentnahme-Einstellungen und Zugriffskontrolle

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Eine zu tiefe Rücknahme oder Trendumkehr kann zu Verlusten führen
Risikopositionen, die nicht in die Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen der Risikopositionen
Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Stop-Loss-/Gewinnbedingungen bei Märkten mit Bandbreite

Gegenmaßnahmen: Die Positionsgröße streng zu kontrollieren, den Stop-Loss-Prozentsatz anzupassen, die Take-Profit-Exit-Ratio angemessen zu reduzieren, um Risiken zu mindern.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Dynamische Anpassung des Rückrufprozentsatzes zur Optimierung der Einstiegsmöglichkeiten
Mehr Indikatoren hinzufügen, um die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern
Einbeziehung von Volatilitätsmaßnahmen zur dynamischen Anpassung der Stop-Loss-/Gewinnquoten
Optimierung der Positionsgröße zur besseren Kontrolle von Risiken

Schlussfolgerung

Die Scalping Dips in Bull Market-Strategie sperrt überschüssige Renditen mit einem breiten Stop Loss ein. Sie nutzt den Kauf von Rückruf-Dipps in Bullenmarkttrends für Gewinnchancen. Feine Tuning-Parameter und Risikokontrollen können gute stetige Renditen erzielen.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())

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