Doppelte 7-Tage-Break-out-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-30 16:49:01
Tags:

Übersicht

Die doppelte 7-Tage-Breakout-Strategie ist eine sehr einfache kurzfristige Handelsstrategie.

Der Preis muss über dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen liegen.
Gehen Sie lang, wenn der Preis unter dem niedrigsten Preis der letzten 7 Tage schließt
Schließungsposition, wenn der Kurs über dem höchsten Preis der letzten 7 Tage schließt

Obwohl die Regeln sehr einfach sind, funktioniert diese Strategie in einigen Aktien und Zeiträumen sehr gut und übertrifft sogar viele RSI-Strategien.

Strategieprinzipien

Die doppelte 7-Tage-Breakout-Strategie handelt auf Basis von Preisunterstützungen und -widerständen. Wenn der Preis unter den niedrigsten Preis der letzten 7 Tage bricht, bedeutet dies, dass der Preis in eine Anpassungsphase eintreten kann und es Zeit ist, lang zu gehen. Wenn der Preis über den höchsten Preis der letzten 7 Tage bricht, bedeutet dies, dass sich die Dynamik verstärken kann und es Zeit ist, die Position zu schließen und Gewinn zu machen.

Dies ist eine typische kurzfristige Handelsstrategie. Sie beurteilt die Preisbewegung in den letzten 7 Tagen und nutzt ultra-kurzfristige Breakout-Signale, um Positionen zu betreten. In der Zwischenzeit erfordert sie auch, dass der Preis über dem 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt liegt, um langfristige Abwärtstrends zu vermeiden.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der Double 7-Day Breakout Strategie ist, dass sie einfach und einfach zu implementieren ist. Es gibt nur 3 Handelsregeln, die es sehr einfach zu befolgen machen.

Darüber hinaus nutzt die Strategie effektiv Preisunterstützungen und Widerstände gegenüber dem Handel. Solche Breakout-Signale neigen dazu, mit höheren Gewinnraten zuverlässiger zu sein. Dies ist auch der Grund, warum diese Strategie eine gute Performance hat.

Risikoanalyse

Als kurzfristige Handelsstrategie ergeben sich die wichtigsten Risiken aus zwei Aspekten:

Falsches Signal ist ein Risiko, falscher Ausbruch führt zu Verlusten.
Systemische Marktrisiken: Wenn der Markt stark korrigiert wird, steigen die Korrelationen zwischen den Aktien.

Um diese Risiken zu mindern, können die Parameter so angepasst werden, dass die Haltedauer verkürzt oder Filter mit anderen Indikatoren hinzugefügt werden.

Optimierungsrichtlinien

Es gibt Raum für eine weitere Optimierung der doppelten 7-Tage-Breakout-Strategie:

Versuche verschiedene Parameter für den langfristigen gleitenden Durchschnitt, um geeignete zu finden.
Test verschiedene Perioden für den Ausbruch, um den kurzfristigen Indikator zu optimieren.
Hinzufügen eines Stop-Loss-Mechanismus zur weiteren Kontrolle von Einzelhandelsverlusten.
Mit anderen Indikatoren kombiniert, um Signale zu filtern und die Genauigkeit zu verbessern.

Durch die Optimierung der Parameter und der Strategiestruktur besteht das Potenzial, die Stabilität und Effizienz der Strategie weiter zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die Double 7-Day Breakout Strategie ist eine einfache, aber effiziente kurzfristige Handelsstrategie. Sie handelt auf Basis von Support/Resistance Breakouts, die für den kurzfristigen Handel geeignete Hochfrequenzsignale erzeugen.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)


mma200=sma(close,200)

// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

if testPeriod()
    if (close>mma200) and (close<entry)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")

    if (close>exit)
        strategy.close_all()

Mehr