Doppelte 7-Tage-Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die 7-Tage-Doppel-Break-Strategie ist eine sehr einfache Short-Line-Trading-Strategie.
- Der Preis muss über dem 200-Tage-Simple Moving Average liegen.
- Wenn der Kurs unter dem Tiefpunkt der letzten 7 Tage schließt, machen Sie mehr
- Der Preis ist bei einem Ende über dem Höchstwert der letzten 7 Tage platziert.
Obwohl die Regeln sehr einfach sind, hat die Strategie in einigen Aktien und Zeitabschnitten sehr gut abgeschnitten und sogar viele RSI-Strategien übertroffen.
Strategieprinzip
Die doppelte 7-Tage-Breakout-Strategie nutzt die Unterstützung und den Widerstand des Preises zum Handel. Wenn der Preis unter den niedrigsten Preisen der letzten 7 Tage fällt, bedeutet dies, dass der Preis möglicherweise in die Anpassungsphase eintritt.
Diese Strategie ist typisch für Short-Line-Handelsstrategien. Sie beurteilt die Preisentwicklung der letzten Tage über eine 7-Tage-Fenster und nutzt die Überschneidung der Überschneidung als Einstiegssignal. Gleichzeitig verlangt sie, dass die Preise über der 200-Tages-Mittellinie liegen, um den Handel in einem langen Abwärtstrend zu vermeiden.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil der Doppel 7-Tage-Breakout-Strategie ist die Einfachheit. Es gibt nur 3 Regeln, die sehr einfach umzusetzen sind. Und die hohe Handelsfrequenz ist geeignet für kurze Linienoperationen, da die Zeitfenster für die Signalbeurteilung kurz ist.
Darüber hinaus nutzt die Strategie die Unterstützung und Resistenz des Preises, um zu handeln. Solche Durchbruchsignale sind oft zuverlässig und haben eine hohe Gewinnrate. Dies ist der Grund, warum die Strategie so gut funktioniert.
Risikoanalyse
Die Double 7-Day-Breakout-Strategie ist eine Short-Line-Strategie, bei der das Handelsrisiko hauptsächlich aus zwei Seiten resultiert:
- Das Risiko von Fehlsignalen. Die Strategie kann einen Verlust verursachen, wenn der Preis falsch durchbricht.
- Systematische Risiken in der Großbörse. Die Korrelation zwischen einzelnen Aktien wird erhöht, wenn die Großbörse stark angepasst wird. Die Strategie kann mehrere Aktienpositionen gleichzeitig halten und damit ein höheres Marktrisiko mit sich bringen.
Um diese Risiken zu verringern, können Sie die Parameter entsprechend anpassen, die Haltedauer verkürzen oder in Kombination mit anderen Indikatoren filtern. Wenn die Masse stark schwankt, sollte die Größe der Position reduziert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie der “Doppel-Sieben-Tage-Durchbruch” hat noch viel zu optimieren:
- Verschiedene Mittelwertparameter können getestet werden, um nach geeigneteren Langzeitindikatoren zu suchen.
- Verschiedene Durchbruchsperiodenparameter können getestet werden, um kurzfristige Indikatoren zu optimieren.
- Ein Stop-Loss-Mechanismus kann eingesetzt werden, um einzelne Verluste weiter zu kontrollieren.
- Filter können in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.
Durch die Optimierung der Parameter und der Strategie-Struktur soll die Stabilität und Effizienz der Strategie weiter gesteigert werden.
Zusammenfassen
Die 7-Tage-Doppel-Breakout-Strategie ist eine einfache und effiziente Short-Line-Trading-Strategie. Sie nutzt die Resistenz der Unterstützung, um einen Durchbruch zu erzielen. Die Signalfrequenz ist hoch und eignet sich für den Betrieb der Short-Line.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double 7's Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
value1=input(7, title="Quantity of day low")
value2=input(7, title="Quantity of day high")
entry=lowest(close[1],value1)
exit=highest(close[1],value2)
mma200=sma(close,200)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
if (close>mma200) and (close<entry)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long , comment="Open")
if (close>exit)
strategy.close_all()