Strategie für den Intraday-Aktienhandel basierend auf dem Intraday-Tief des Renko-Aktienkurses
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt hauptsächlich die Rücktrittscharakteristiken des Tagesniedriges der Renko-Aktie, um die neue Trendrichtung zu bestimmen, und erstellt eine Handelsstrategie für den Stocktag. Wenn der Aktien-Renko-Tagestief deutlich zurückgegangen ist, wird als neues bullishes Signal beurteilt und ein Kaufgeschäft durchgeführt.
Strategieprinzip
Die wichtigsten Kriterien für diese Strategie sind: Die Aktienrenko-Tages-Low-Retracing-Werte überschreiten die oberen und unteren Bahnen. Die oberen Bahnen werden berechnet mit dem 20-Tages-Mittelwert der Renko-Tages-Low-Retracing-Werte + 2x der Standarddifferenz. Die Unterbahn-Berechnung ist 85% des Höchstwerts der 50-Tages-Low-Retracing-Werte.
- Berechnung der Differenz zwischen den Höchst- und Mindestpreisen der letzten 22 Renko in den letzten 20 Tagen
- Berechnen Sie die Differenz zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen der letzten 22 Renko für den Durchschnitt der letzten 20 Tage.
- Rang 11 = Media + DesviacionTipica auf der Oberbahn* 2
- Unterstraße Rango 22 = renko Höchstwert der letzten 50 Tage* 0.85
- Wenn der Renko am Tag low/highest ((low,22) >Rango11 oder Rango22 ist, macht man mehr; wenn der Renko am Tag close
Das sind die wichtigsten Beurteilungsregeln und Handelslogiken der Strategie.
Analyse der Stärken
- Renko nutzt die Vorteile von False Signals, um False Signals aus den Schaukelmärkten mit Hilfe von Renko Assisted Judgment zu filtern
- Trends bei der Beurteilung von Rückzugseigenschaften basierend auf den Renko-Tages-Tiefpunkten, um die Fehlentscheidungsrate zu vermeiden, die durch die Verwendung einer einzigen Durchschnittsbeurteilung entsteht
- Mit dem Zwei-Spur-Gesetze können Trends besser beurteilt werden.
- Strategische Entscheidungen sind klar und einfach zu verstehen.
- Strategie ist einfach zu parameter-tunnen und zu optimieren, was die Effektivität der Strategie erheblich verbessern kann
Risikoanalyse
- Die Repaint-Eigenschaften von renko können einen Einfluss auf den Festplattenhandel haben
- Unzureichende Einstellung der Doppelschienen-Distanz kann zu Fehlschlägen führen.
- Strategie, die nur einen Indikator verwendet, kann wichtige Signale aus anderen Indikatoren übersehen
- Keine Stop-Loss-Einstellungen, die zu größeren Verlusten führen können
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Entspannung der Doppelschienenparameter, um sicherzustellen, dass mehr Signale erfasst werden
- In Kombination mit weiteren Kennzahlen, z. B. Durchschnittslinie, Energieindikator usw., wird eine genaue Bestimmung sichergestellt.
- Das Risiko wird durch mobile Stop-Loss-Systeme kontrolliert.
Optimierungsrichtung
- Parameter Tunning, optimiert die Einstellung von Doppelspurparametern
- Weitere Hilfsmittel zur Bewertung von Technologien
- Einstieg in die Stop Loss-Mechanismen
- Erweiterung der Handelsarten und Erweiterung der Handelsmöglichkeiten
Zusammenfassen
Die Strategie ist klar und einfach zu implementieren und nutzt den Rückzug von den Tagestiefpunkten der Renko-Aktien, um neue Trends zu beurteilen. Der Vorteil der Strategie besteht darin, die Renko-Eigenschaften zu nutzen, um Wellen zu filtern und Fehleinschätzungen zu vermeiden.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=2
strategy("Renko Stock Daily")
Rango1 = input(false, title="Rango 1")
Rango2 = input(false, title="Rango 2")
Situacion = ((highest(close, 22)-low)/(highest(close, 22)))*100
DesviaccionTipica = 2 * stdev(Situacion, 20)
Media = sma(Situacion, 20)
Rango11 = Media + DesviaccionTipica
Rango22 = (highest(Situacion, 50)) * 0.85
advertir = Situacion >= Rango11 or Situacion >= Rango22 ? green : red
if (Situacion[1] >= Rango11[1] or Situacion[1] >= Rango22[1]) and (Situacion[0] < Rango11[0] and Situacion[0] < Rango22[0])and (close>open)
strategy.entry("Entrar", strategy.long,comment= "Entrar",when=strategy.position_size <= 0)
strategy.close_all(when=close<open)
plot(Rango1 and Rango22 ? Rango22 : na, title="Rango22", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(Situacion, title="Rengo Stock Daily", style=histogram, linewidth = 4, color=advertir)
plot(Rango2 and Rango11 ? Rango11 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)