Trendfolgende Breakout-Handelsstrategie basierend auf dem Momentumindikator

Überblick

Die Strategie ist eine Trend-Tracking-Break-Trading-Strategie, die auf dynamischen Indikatoren basiert. Sie beurteilt die Richtung der Marktentwicklung durch die Berechnung von Höchst- und Tiefstpreisen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und führt Kauf- oder Verkaufshandlungen durch, wenn die Preise die kritischen Preisniveaus überschreiten.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie lautet:

1. Die Funktionen “highest() ” und “lowest(”) werden verwendet, um die höchsten und niedrigsten Preise der letzten 20 K-Linien zu berechnen, um die Dynamik der Trends zu bestimmen.

2. Wenn der aktuelle Schlusskurs den Höchstwert der vorherigen Periode überschreitet, wird ein Kauf getätigt, um eine Mehrpositionsposition einzugehen. Dies ist ein Signal für einen Aufwärtstrend.

3. Wenn der letzte Schlusskurs unter dem Minimum der letzten Periode liegt, wird ein Verkauf getätigt, um eine offene Position einzugehen. Dies ist ein Signal für einen Abbruch nach unten.

4. Um das Risiko zu kontrollieren, setzen Sie eine Stop-Loss-Distanz von 1% und eine Stop-Loss-Distanz von 2%, d.h. eine Gewinn-Loss-Ratio von 2:1.

5. Die Karte zeigt die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb der letzten 20 K-Linien, um die Richtung und den Durchbruch des Trends intuitiv zu beurteilen.

Das ist der Kern der Trading-Logik der Strategie. Sie nutzt Dynamik-Indikatoren, um die Richtung des Trends zu bestimmen und handelt, wenn der Preis die kritischen Preisniveaus überschreitet, was zu einer Trend-Tracking-Breakthrough-Trading-Strategie gehört.

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Richtung und Stärke des Trends zu erfassen, gezielt. Durch die Berechnung von Höchst- und Tiefstpreisen Trends zu beurteilen, und nur nach der Entstehung eines klaren Trends zu betreten, kann die falschen Signale des Schwingungsmarktes wirksam beseitigt werden.

2. Es ist einfach zu verstehen und zu implementieren.

3. Risikomanagement. Nach Einstellung der Stop-Loss- und Stop-Stop-Distanz beträgt der Maximalverlust 1%, der Maximalgewinn 2%, und die Gewinn- und Verlustquote ist angemessen.

4. Optimierbarkeit: Sie können die Periodenparameter für die Berechnung der höchsten und niedrigsten Preise anpassen, um die Eintrittszeit zu optimieren. Sie können auch die Stop-Loss-Stopp-Parameter anpassen, um größere Gewinne oder eine bessere Risikokontrolle zu erzielen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Es ist möglich, dass ein Stop-Loss durchbrochen wird. Dieses Risiko kann nicht vollständig vermieden werden, wenn die Preise schnell und stark schwanken.

2. Bei einem Trendwechsel ist es nicht möglich, die Position rechtzeitig zu platzieren. Je länger der Zeitraum für die Berechnung der Höchst- und Tiefstpreise ist, desto länger kann die Trendbeurteilung verzögert werden und möglicherweise wird der Zeitpunkt für den Trendwechsel verpasst.

3. Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einem Verlust führen. Die Berechnungszyklen und die Stop-Loss-Distanz müssen sorgfältig getestet und optimiert werden, sonst kann kein Gewinn erzielt werden.

Optimierung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Erhöhung der Filterbedingungen, um zu gewährleisten, dass nur Trends deutlich genug sind, um unnötige Transaktionen zu vermeiden. Zum Beispiel können Trendindikatoren berechnet werden, um die Stärke des Trends zu beurteilen.

2. Die Periodiparameter für die Berechnung der höchsten und niedrigsten Preise werden angepasst, um die Aktualität und Stabilität der Trendbeurteilung auszugleichen. Eine zu kurze Periode kann leicht von kurzfristigen Schwankungen getäuscht werden, eine zu lange Periode verzögert die Trendbeurteilung.

3. Hinzugefügt wurde eine Stop-Loss-Tracking-Funktion. Die Stop-Loss-Tracking-Funktion kann mit einer gewissen Bandbreite mehr Gewinne erzielen, während die Stop-Loss-Verletzung zu einem gewissen Grad vermieden werden kann.

4. Optimierung der Parameter. Die optimale Parameter können durch historische Rückvergleiche, Testrechnungszyklen und verschiedene Kombinationen von Stop-Loss-Stop-Parametern gefunden werden.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Break-Trading-Strategie. Sie nutzt Dynamik-Indikatoren, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen und zu handeln, wenn der Preis die kritischen Punkte überschreitet. Die Strategie hat die Vorzüge, dass sie einfach und klar ist, das Risiko kontrolliert werden kann, leicht zu verstehen und zu optimieren ist.