Trendfolgestrategie basierend auf dem Schlusskurs des Vortages und dem ATR-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem Schlusskurs des Vortages und dem ATR-Indikator, um den Trend zu verfolgen. Sie eröffnet Positionen, wenn der Preis den Eröffnungskurs überschreitet, und schließt Positionen nach dem Kauf, dem Verlust oder dem Stopp.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet den Einstiegspreis und den Stop-Loss-Preis anhand des Schlusskurses, des Höchst- und des Tiefstpreises sowie des ATR-Wertes des Vortages. Die spezifische Berechnungsformel lautet wie folgt:
Mehrköpfige Börsenöffnungspreise TPup = Vortagsschlusspreis + ATR* 0.8 TPdown = Schlusskurs des Vortages - ATR* 0.8
Multiple Stop-Loss-Preis-Slup = Vortags-Schlusskurs + ATR* 0.2 Leer Stop-Loss-Preis sldown = Schlusskurs des Vortages - ATR* 0.2
Mehrköpfige Stop-Loss-Preise Profitlevelup = Vortag niedrigste Preise + ATR* 1.7
Leerlauf-Stopp-Prozess profitleveldown = Höchster Vortagspreis - ATR* 1.7
Wenn der Preis den Kurs TPup überschreitet, wird der Kurs auf 10 gehandelt. Wenn der Preis den Kurs TPdown überschreitet, wird der Kurs auf 10 gehandelt. Danach wird ein Stop-Loss und ein Stop-Stop eingerichtet.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Der ATR-Indikator dient dazu, dynamische Eröffnungs- und Stop-Loss-Preise festzulegen, die sich an die Marktfluktuation anpassen können, um den Handel besser an die Marktumgebung anzupassen.
Der ATR-Indikator wird verwendet, um den Kurs des Tages zu bestimmen, der am Tag zuvor geschlossen wurde, und die ATR-Indikatoren werden verwendet, um den konkreten Handelspreis zu bestimmen, um zu vermeiden, dass Sie von den zu lauten Preisen in Echtzeit ablenkt werden.
Die Einrichtung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen kann die Risiken für einzelne Transaktionen gut kontrollieren.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
Die Preise, die mit dem ATR-Indikator festgelegt werden, können zu idealisiert sein und nicht wirklich die Marktlage widerspiegeln, was zu häufigen Stop-Losses führt. Die ATR-Parameter können entsprechend angepasst oder die Stop-Loss-Grenze erhöht werden.
Der Vortags-Schlusskurs kann den zukünftigen Trend nicht bestimmen, und wenn es zu einer starken Umkehrung kommt, wird die Wahl der Handelsrichtung verfehlt. Es kann in Kombination mit anderen Indikatoren eine Trendbestätigung in Betracht gezogen werden.
Die Stopp- und Stopppositionen können manipuliert werden und können nicht wirklich gestoppt werden. Sie können die Komponenten-Stock-Stopp einstellen, um zu vermeiden, dass sie gesetzt werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der ATR-Parameter, um die Handelspreise der Marktvolatilität anzupassen.
Trendschätzmechanismen werden hinzugefügt, um eine Umkehr des Marktes zu vermeiden.
Anpassung der Stop-Loss-Marge, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass der Vorteil ausgelöst wird, während die Profitabilität erhalten bleibt.
Die Einrichtung von Schadens- und Verlustschutz für die Komponenten reduziert die Wahrscheinlichkeit von Verlusten.
Ein zusätzlicher Positionsmanagement-Mechanismus, der die Positionen in der Trendphase erhöhen kann.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem am Vortag am Ende der Börse und dem ATR-Indikator, der die Dynamik des Handelspreises festlegt, um die Trends effektiv zu verfolgen. Gleichzeitig werden die Risiken eines einzelnen Handels durch Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen kontrolliert. Die Optimierungsrichtung umfasst die Optimierung der Parameter, die Erhöhung der Urteilsmechanismen, die Stop-Stop-Anpassung und die Positionsverwaltung.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("PC with ATR Strategy (by Zhipengcfel)", shorttitle="PC_ATR", pyramiding=1, overlay=true)
// Zhipengcfel's Previous day's close with ATR Strategy
//
// Version 1.0
// @copyright Idea by Zhipengcfel on June 29, 2017.
//Previous day's close plus ATR strategy.
//Buy (if breaking PC+ATR*0.8) or sell (if breaking PC-0.8*ATR).
//This is just a demo vision and can not be used for real auto trading
///////////// ATR value
ATRlength = input(14, minval=1, title="lookback length of ATR")
//ATR = atr(ATRlength)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, 'D', atr(ATRlength))
///////////// Entry levels and target levels
entr = input(0.8, minval=0.1, step = 0.05, title="Entry level for ATR")
tplevel = input(1.7, minval=0.1, step = 0.05, title="Exit level for ATR")
yesterday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
dl = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
dh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
TPup = yesterday+entr*ATR
TPdown = yesterday-entr*ATR
profitlevelup = dl+tplevel*ATR
profitleveldown = dh-tplevel*ATR
///////////// Stop loss level
sl = input( 0.2 ,minval=0.01, step = 0.05, title="Stop loss level for ATR") //82 for 2, 83 for 3 and more positions
slup = yesterday+sl*ATR
sldown = yesterday-sl*ATR
///////////// Starting year to backtest
yer = input( 2014 , title="Backtest Starting year")
///////////// strategy: PC + ATR
if (close > TPup) and (close < profitlevelup)
strategy.entry("LONG", strategy.long, 10, comment="Buy", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "LONG", stop = slup, limit= profitlevelup, oca_name="My oca")
if (close < TPdown) and (close > profitleveldown)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, 10, comment="Sell", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "SHORT", stop = sldown, limit= profitleveldown, oca_name="My oca")