Dynamische Trailing-Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einem dynamisch berechneten Nachschub-Stopp-Mechanismus, der eine Stop-Line für Long- und Short-Positionen basierend auf dem Höchst- und Tiefstpreis des Aktienpreises festlegt. Wenn der Preis die Stop-Line erreicht, wird die aktuelle Position platziert und eine neue Position in die entgegengesetzte Richtung eröffnet. Die Strategie ist einfach zu verstehen und kann das einzelne Risiko effektiv kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Strategie wird in den folgenden Schritten umgesetzt:
- Eingabeparameter: Auswahl von Über- oder Unterlauf, Berechnung der Zykluslänge, Einstellung des Gleitpunkts für den Trailing Stop
- Berechnung von Höchst- und Tiefstpreisen: Berechnung von Höchst- und Tiefstpreisen innerhalb eines Zykluses basierend auf der Eingabelänge
- Berechnung der nachfolgenden Stop-Line: bei Überschreitung wird der Minimumpreis minus der Schlupfpunkte als Stop-Line berechnet; bei Auflösung wird der Maximumpreis plus der Schlupfpunkte als Stop-Line berechnet
- Eröffnung einer Friedensposition: Wenn der Preis die Stop-Loss-Linie berührt, wird die Position in der aktuellen Richtung platziert und eine neue Position in der entgegengesetzten Richtung eröffnet
Das ist die grundlegende Funktionslogik der Strategie. Die Stop-Line wird ständig aktualisiert, wenn der Preis läuft, wodurch eine dynamische Verfolgung möglich ist. Durch diese Verfolgungs-Stop-Methode können Sie den Einzelschaden effektiv kontrollieren.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Die Anwendung von dynamischen Schleppschaden, die Einzelschäden wirksam zu kontrollieren
- Flexible Auswahl von Plus- oder Minus-Richtungen für verschiedene Marktumgebungen
- Berechnungszyklen und Gleitpunkte können individuell optimiert werden
Insgesamt ist die Strategie durch eine einfache Nachschub-Stopp-Mechanismus, die Positionen effektiv zu verwalten, ist eine typische Strategie des Risikomanagements.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Eine Stop-Line kann häufig ausgelöst werden, wenn die Preise stark schwanken, was zu häufigem Handel führt.
- Unvernünftige Perioden der Höchst- und Tiefpreisberechnung können zu einer unangemessenen Stop-Line führen
- Die Schiebepunkte sind zu groß eingestellt, was dazu führen kann, dass die Stop-Line zu langsam ist und nicht rechtzeitig gestoppt werden kann
Diese Risiken können durch die Anpassung der Berechnungszyklen und die angemessene Verringerung der Gleitbreite optimiert werden, um die Stop-Line-Einstellungen vernünftiger zu machen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Hinzufügung von Stop-Line-Optimierungsmechanismen, die es ermöglichen, sich dynamisch anzupassen, um zu vermeiden, dass die Stop-Line zu locker oder zu eng ist
- Erhöhung der Beurteilung der Bedingungen für die Eröffnung von Positionen, um zu vermeiden, dass Positionen zu unangemessenen Zeiten eröffnet werden
- In Kombination mit Trendindikatoren und Trend-Tracking-Methoden gibt es einen größeren Gewinnraum
- Positionsmanagement-Modul hinzugefügt, um Positionen dynamisch durch Risikoklassifizierung anzupassen
Zusammenfassen
Die Handelsstrategie ermöglicht die dynamische Verwaltung von Positionen durch eine einfache Methode zur Verfolgung von Verlusten. Die Strategie ist leicht zu verstehen und zu implementieren und kann einzelne Verluste effektiv kontrollieren. Wir analysieren die Vorteile der Strategie, die möglichen Risiken und die Optimierungsmöglichkeiten für die Folge.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)
//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)
//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
if trailing > 0 and size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)