Ichimoku-Eintragsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Ichimoku-Einträge sind eine quantitative Strategie, die die Richtung eines Trends anhand des Ichimoku-Cloud-Diagramms erkennt und ein Handelssignal in Kombination mit Bollinger Bands und RSI-Indikatoren erzeugt. Die Strategie richtet sich hauptsächlich an der Zehnerwende und der Basislinie, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einem überschüssigen Markt befindet oder in einem leeren Markt, was zu Eintrittssignalen für Long- und Short-Positionen führt.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt hauptsächlich die beiden wichtigen Linien des Ichimoku-Cloud-Diagramms, die Zehn-Schwankungen und die Basislinie. Die Zehn-Schwankungen sind die Durchschnittswerte der höchsten und niedrigsten Preise der letzten 9 Tage, die einen kurzfristigen Trend darstellen. Die Basislinie ist die Durchschnittswerte der höchsten und niedrigsten Preise der letzten 26 Tage, die einen mittelfristigen Trend darstellen.
Zusätzlich zu den Ichimoku-Cloud-Diagrammen erfasst die Strategie auch die Bollinger-Bänder und den RSI, um ein Handelssignal zu senden. Nur wenn der Schlusskurs die Bollinger-Bänder auf- oder abgleitet, wird eine Abweichung angezeigt. In Kombination mit dem RSI wird beurteilt, ob sich ein überkaufter oder überverkaufter Bereich befindet, um einige falsche Durchbrüche zu filtern und so ein Einstiegssignal zu erzeugen.
In der Ausstiegslogik beurteilt die Strategie, ob ein Brin-Break erfolgreich war, und ob der Handelsatmosphäre-Indikator TPO einen Null-Achs-Crossing erlebte, um einen profitablen oder verlustbehafteten Ausstieg zu bestimmen.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie sowohl Trendurteile als auch außergewöhnliche Schwankungen nutzt, um die Richtung des Handels zu bestimmen. Die Ichimoku-Wolkenkarte kann Trends klar bestimmen, während die Brin-Band außergewöhnliche Schwankungen erfasst. Der RSI-Indikator filtert effektiv falsche Durchbrüche.
Risikoanalyse
Trotz des Vorteils, Trends und außergewöhnliche Schwankungen zu erkennen, besteht ein gewisses Risiko bei dieser Strategie. Da Trends verfolgt werden, sind Falschsignale in einem wackligen Umfeld anfällig. Darüber hinaus kann eine falsche Parameter-Einstellung die Strategie beeinflussen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Verschiedene Kombinationen von Parametern, wie z. B. Brin-Zahlen, RSI-Zahlen usw.
- Erweiterung der Algorithmen für das Maschinelle Lernen, die dynamische Ausgabe von Parametern basierend auf historischen Datenmodellen;
- In Verbindung mit dem Informationsfluss, um die Stimmung des Marktes zu beurteilen und falsche Entscheidungen in entscheidenden Momenten zu vermeiden;
- Erhöhung der Stop-Loss-Methoden, wie Stop-Loss mit Preisbewegungen, um Gewinne zu halten
Zusammenfassen
Ichimoku-Einträge sind eine Trendverfolgungsstrategie, die sich auf mehrere Indikatoren bündelt. Sie beurteilt gleichzeitig die Richtung der Trends und die Preisunregelmäßigkeiten, um die Marktdynamik zuverlässig zu erfassen. Obwohl es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, ist es insgesamt eine quantitative Handelsstrategie mit stabiler, risikokontrollierter Performance.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ichi strategy", overlay=true)
// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossPct = input(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input(2, title="Take Profit Percentage")
// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkan = ta.sma(high + low, 9) / 2
kijun = ta.sma(high + low, 26) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = ta.sma(high + low, 52) / 2
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBB = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trade Proximity Oscillator
length = input(14, title="Channels Length")
multiplier = input(2, title="Channels Multiplier")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
threshold_percentage = input(1.5, title="Threshold Percentage (%)")
ma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = ma + multiplier * std_dev
lower_band = ma - multiplier * std_dev
distance_upper = close - upper_band
distance_lower = lower_band - close
atr_value = ta.atr(atr_length)
threshold = atr_value * threshold_percentage
oscillator = distance_upper - distance_lower
// Strategy logic
longCondition = close > upperBB and tenkan > kijun and ta.crossover(close, basis) and rsiValue < 70
shortCondition = close < lowerBB and tenkan < kijun and ta.crossunder(close, basis) and rsiValue > 30
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Exit logic
longExitCondition = close < upperBB and ta.crossover(oscillator, 0)
shortExitCondition = close > lowerBB and ta.crossunder(oscillator, 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=close - close * stopLossPct / 100, profit=close + close * takeProfitPct / 100, when = longExitCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=close + close * stopLossPct / 100, profit=close - close * takeProfitPct / 100, when = shortExitCondition)
// Plotting
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou B")
plot(upperBB, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Additional Plots
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun")