Strategie zur Trendverfolgung mit gleitendem Durchschnitt

Überblick

Die Strategie erfolgt durch die Berechnung eines schnellen Moving Averages (Fast MA) und eines langsamen Moving Averages (Slow MA) und deren Vergleich, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen und die Trends zu verfolgen.

Grundsätze

Die Kernlogik der Strategie basiert auf einem Gold- und Quadrat-Stopp basierend auf einem Moving Average. Ein Moving Average ist ein guter Indikator für die Entwicklung der Marktpreise. Ein schneller Durchschnitt ist kürzer und reagiert schnell auf Preisänderungen.

Die Strategie berechnet schnelle und langsame Moving Averages mit einer Länge von 50 und 200 Zyklen. Bei jedem K-Linien-Abschluss wird beurteilt, ob der schnelle Moving Average den langsamen Moving Average überschreitet oder überschreitet. Wenn ein Überschreiten (ein Überschreiten der roten Linie) auftritt, wird ein Überschreiten mit dem Marktpreis bei der nächsten K-Linien-Eröffnung durchgeführt.

Nach dem Eintritt in die Position wird ein TrailStop eingesetzt, um den Stop-Loss zu verfolgen und Gewinne zu sperren. Darüber hinaus werden die Werte auf Basis von ATR eingestellt, um den Stop-Loss und den Stop-Out zu bestimmen.

Vorteile

Dies ist eine eher typische Trend-Tracking-Strategie mit folgenden Vorteilen:

1. Die Verwendung von Moving Averages zur Bestimmung der Richtung von Trends hat eine höhere Genauigkeit und bessere Gewinnraten
2. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeits-Linienkombinationen kann Marktlärm effektiv gefiltert und wichtige Trends erfasst werden
3. Ein Stop-Loss-Satz, der einzelne Verluste kontrolliert und die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht
4. Gute Rückmeldung, maximale Rücknahme und Sharp-Akzeptanz
5. Strategie-Logik ist einfach und verständlich, die Parameter sind flexibel anpassbar und geeignet für einfache Trader

Die Gefahr

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

1. Wenn die Märkte stark schwanken, können die von Moving Averages erzeugten Signale verzögert und anfällig für falsche Durchbrüche sein.
2. Eine falsche Einstellung von Stop-Loss oder Stop-Out kann zu Verlusten oder Verlusten führen.
3. Zu starke Abhängigkeit von Parameter-Einstellungen, die die Effektivität der Strategie erheblich beeinträchtigen können
4. Es ist unmöglich, die kleinen Verluste durch Preisexplorationen und Umrechnungen vollständig zu vermeiden
5. Die Auswirkungen von Basics und wichtigen Nachrichten auf den Markt werden nicht berücksichtigt.

Entsprechende Lösungen:

1. Beurteilung und Einstellung von Moving Average Period Parametern
2. Anpassung an Verlust und Stopp, um Fehler bei der manuellen Einstellung zu vermeiden
3. Optimierungsparameter durch Komplexitätsanalyse und Rückmessung
4. Erweiterung der Stop-Loss-Spanne und der Größe der Positionen
5. Entwicklung von Reaktionsprogrammen in Verbindung mit Fundamentalanalysen und Großereignissen

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann noch weiter optimiert werden:

1. Die Kombination von Moving Averages mit mehreren Zyklen erzeugt ein Mehrgruppensignal
2. Erhöhung der Transaktionsmenge, der Schwankungen und anderer Kennzahlen zur Bestätigung der Genauigkeit von Trendsignalen
3. Dynamische Optimierung der Parameter mithilfe von Machine Learning
4. Anpassung der Schadensschutzmechanismen
5. Die Indikatoren, die man berücksichtigen muss, sind Marktemotionen und die Aufmerksamkeit der Anleger.
6. Verschiedene Sorten werden als universell getestet
7. Mit Hilfe von breiteren und komplexeren Kennzahlen oder Modellen

Zusammenfassen

Insgesamt ist die Strategie eine leicht umsetzbare Trend-Tracking-Entrittsstrategie, die durch einfache Moving Average Gold- und Todesforken zur Beurteilung und Verfolgung von Markttrends sowie durch eine angemessene Stop-Loss-Stop-Strategie zur Risikokontrolle verwendet wird. Es lohnt sich, die Parameter, die Stop-Loss-Mechanismen, die Optimierungsmethoden usw. weiter zu untersuchen und zu optimieren, um die Strategie noch besser zu machen.