Durchbreche den unsichtbaren Sturm im Pullback

Überblick

Die Breakback Storm Strategy nutzt die Gelegenheit, nach dem Preisbruch zurückzugreifen, um die im Rückzug verborgenen Sturmchancen auf der kurzen Linie zu erfassen. Sie kombiniert Trendurteile und Umkehrsignale, um nach dem Durchbruch eines neuen Höchststands zu reagieren, wenn der Preis zurückkehrt zu einem früheren Unterstützungsstand.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Triggersignalen: dem jüngsten Neuhöhenbruch auf der Langlinie und dem Rückzug auf der Kurzlinie. Konkret verlangt die Strategie zunächst, dass der Preis den Höchstpunkt des 80-Zyklus überschreitet, der sich aus der längeren Linie heraus in einem Aufwärtstrend befindet.

Der Grundsatz des Breakout-Signals ist symmetrisch und erfordert einen kürzlichen neuen Breakout-Low, der mit dem High-Return kombiniert wird. Zuerst wird festgestellt, dass die lange Linie in einem Abwärtstrend ist, dann wird ein Abwärtstrend auf der kurzen Linie erzeugt, der ein Breakout-Signal bildet, wenn der Preis zum Höchstpunkt des Vortages zurückkehrt.

Ein solches Kombinationsdesign filtert die Gelegenheiten für falsche Durchbrüche effektiv und stellt sicher, dass die Richtung für den Durchbruch korrekt ist. Die Eintrittspunkte nutzen die Rückzieher auf der kurzen Linie, um in der Nähe des Niedrigpunkts (oder des Höchstpunkts) vor der Umkehrung einzutreten, um die Umkehrungsmitte zu umgehen und den Hauptbestandteil der nachfolgenden Umkehrung zu erhalten.

Analyse der Stärken

Diese Strategie kombiniert die Konzepte von Multi-Zweigetransaktionen und Breakthroughs und bietet folgende deutliche Vorteile:

1. Durchbrechen des Filters, um die richtige Richtung des Handels sicherzustellen
2. Der Rückzug zum Einstiegspunkt sorgt für ein Risiko-Rendite-Verhältnis.
3. Zeitliche Ausstieg mit Gewinn- und Windkontrolle

Die 80er-Perioden-Langleinen-Filterung vermeidet die Vorstellung, dass die meisten Kurzleinen durchbrochen werden. Durchbrechen der Höhen (oder Tiefen) des nächsten Tages ist eine zuverlässige Möglichkeit, um die Kurzleiten zu erfassen. Ein solches hochwertiges Eintrittssignal gewährleistet die Richtigkeit der Handelsrichtung.

Der Einstiegspunkt ist in der Nähe des Umkehrpunktes des Vortages eingestellt, um einen gewissen Spielraum für den Stop-Loss-Bereich zu geben, aber auch um den mittleren Teil des Umkehrkurses zu erfassen. Dies garantiert eine stabile Ertragslage der Strategie.

Schließlich berücksichtigt der Zeit-Exit-Mechanismus auch die Ertragsfaktoren und die Risikokontrolle, um die Beeinträchtigung der Umsetzung der Strategie durch die subjektiven Emotionen der Händler durch die vorherige Definition der Verlust- und Verlust-Ergebnisse zu reduzieren.

Risiken und Lösungen

Es ist eine Strategie, die mit Risiken verbunden ist:

1. Eintritt in die Zeitknoten-Zentrale, leicht gegenseitig VALID
2. Häufige Übertragung von Flughäfen erhöht die Transaktionskosten
3. Die Umkehrschwankungen könnten unzureichend sein und nicht rentabel sein.

Das erste Risiko besteht in der Einstellung des Einstiegszeitpunkts. Ein Einstiegszeitkonflikt kann entstehen, wenn der Großhandel gleichzeitig eine Auf- und Abwärtstrend hat. Dies kann dazu führen, dass keine Chance auf einer Seite erreicht wird.

Durch die Anpassung der Exiting-Parameter des Filters und die Einstellung der Mindestdurchbruchbreite kann vermieden werden, dass das Signal auf beiden Seiten zu dicht wird.

Das zweite Risiko ist mit häufigen Umschwüngen verbunden. Bei mehreren Marktschwankungen können Kauf- und Verkaufswechsel zu häufig sein. Dies erhöht die Transaktionskosten und die tatsächlichen Verluste.

Unnötige Umsätze können durch Anpassung der Haltedauer und der Stop-Loss-Marge reduziert werden.

Schließlich kann es auch sein, dass die nach dem Durchbruch auftretenden Umkehrschwankungen nicht genügend Gewinnspielraum bieten. Dies geschieht in der Regel bei Marktschwankungen. Durch die Kombination von langfristigerem Trendbeurteilung können solche Aufstellungsmöglichkeiten vermieden werden, um die Qualität des Handels zu gewährleisten.

Strategieoptimierung

Die Strategie kann auf der Grundlage dieser Analyse optimiert werden:

1. Erhöhung der Bremssperre
2. In Verbindung mit der Volatilitätsindikator
3. Ein Blick auf saisonale Chancen

Zunächst kann zusätzlich ein Moving Stop oder ein Breaking New High (oder New Low) Stop eingesetzt werden. Dies kann den Großteil der Gewinne sperren und verhindert, dass nach der Umkehrung Verluste entstehen.

Außerdem kann man die Volatilitätsindikatoren ATR, RVI usw. in Kombination mit anderen Indikatoren verwenden, um die Schwingungsmuster der Märkte zu beurteilen. Dies kann die Zeit, in der die Handelsmöglichkeiten nicht ausreichend sind, filtern und die unnötigen Geschäfte reduzieren.

Schließlich kann man sich auch mit periodischen Trends wie saisonalen Wechseln befassen. Solche Longline-Gelegenheiten bieten einen größeren Trendraum und vermeiden einige Nebenwirkungen.

Zusammenfassen

Allgemein ist die Strategie der “Versteckten Sturm-Strategie im Breakout-Retreat” darauf ausgerichtet, kurzfristige Trendwende-Gelegenheiten nach einem Trendbruch zu erfassen. Durch die Kombination von langfristigen Trendfiltern, kurzfristigen Umkehrsignalen, Breakout-Verifizierungen und Rücknahme-Eingängen bietet sie einen starken Rahmen für den Handel mit Rückgängen in großen Trends.