Doppelfaktor-Reversalband-Breakout-Kombinationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Doppelfaktorkombinationsstrategie, die von einem Reverse-Transformation-Faktor und einem Bandbreit-Channel-Faktor gemeinsam angetrieben wird und eine Multifaktorüberschneidung ermöglicht, um in verschiedenen Marktumgebungen strategische Vorteile zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Unterstrategien:
123 Umkehrstrategie: Wenn der Schlusskurs nach zwei aufeinanderfolgenden Tagessenkungen heute den niedrigsten Preis der letzten zwei aufeinanderfolgenden Tage überschreitet und gleichzeitig die langsame Linie auf der schnellen Linie des zufälligen Indikators am 9. Tag durchbricht, machen Sie mehr; wenn der Schlusskurs nach zwei aufeinanderfolgenden Tagessenkungen heute den höchsten Preis der letzten zwei aufeinanderfolgenden Tage unterbricht und gleichzeitig die schnelle Linie des zufälligen Indikators am 9. Tag unter der langsamen Linie durchbricht, machen Sie null.
Bandfilter: Berechnung der Bandmessung für die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit Plus, wenn die Bandmessung größer als ein bestimmter Wert ist, und mit Null, wenn die Bandmessung kleiner als ein bestimmter Wert ist.
Das Kombinationssignal lautet: Wenn die 123-Umkehrstrategie und die Bandfilterstrategie gleichzeitig mehrere Signale sind, wird eine mehrere Position gehalten; wenn beide gleichzeitig ein kurzfristiges Signal sind, wird eine kurzfristiges Positionshalten gehalten; andernfalls wird die Position geklärt.
Strategische Vorteile
- Doppelfaktor-getrieben, marktfeste und profitabel in vielen Situationen
- 123 Umkehrstrategien, die eine Umkehrmöglichkeit in einem wackligen Disko-Zustand ergreifen
- Bandbreitenfilter können Trends bei klaren Trends verfolgen
- Kombinationssignale werden überprüft, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlhandlungen zu verringern
Risikoanalyse
- Fehlende Parameter können zu häufigen Transaktionen führen
- In der Folge der Erschütterung kann es zu mehreren Verlusten kommen.
- Die Auswirkungen der Transaktionsgebühren
Optimierungsrichtung
- Anpassung der Parameter des Bandbreitenfilters zur Berechnung der optimierten Bandbreitenindikatoren
- Anpassung der Parameter der 123 Umkehrstrategie zur Optimierung der Umkehrentscheidung für mehr Leerlauf
- Einschließung von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelschäden
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt eine Kombination aus Umkehrfaktoren und Trendfaktoren und ermöglicht den quantitativen Handel, der von mehreren Faktoren angetrieben wird. Durch die Zwei-Faktor-Verifizierung kann die Wahrscheinlichkeit von Fehltransaktionen verringert werden, wodurch die Strategie in mehreren Märkten hervorragend funktioniert. Die Strategie kann anschließend durch Parameteranpassung und Stop-Loss-Einstellungen weiter optimiert werden, wodurch die Stabilität und Profitabilität der Strategie verbessert wird.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
xPrice = hl2
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
pos = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )