Dynamische Stop-Loss-Trailing-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine Strategie zur Erstellung von mehreren Positionen mit einem bestimmten Datum ausgelöst und trailing stop loss Risikomanagementmechanismus. Die Strategie ist besonders geeignet für Händler, die automatische Positionen nach bestimmten Kalendertagen eingehen möchten und ihre Positionen mit dynamischen Risikokontrollmethoden wie Tracking Stop Loss verwalten.
Strategieprinzip
Die Strategie führt zunächst bestimmte Markteinführungsdaten ein, einschließlich des Monats, und berechnet dann die genaue Markteinführungszeit basierend auf diesen Daten. Die Strategie führt auch die Prozentsatzparameter ein, die den Stop-Loss verfolgen.
Die Strategie eröffnet am selben Tag mehrere Positionen. Gleichzeitig werden der höchste Preis (highestPrice) und der Stop-Loss-Preis (stopLoss) aufgezeichnet. Der höchste Preis wird in der Folgezeit fortlaufend aktualisiert, während der Stop-Loss-Preis um einen bestimmten Prozentsatz nach unten trailing ist.
Wenn der Preis unter dem Stop-Loss-Preis liegt, wird die Position ausgeschlossen. Andernfalls wird die Position gehalten, und der Stop-Loss-Preis wird nach dem höchsten Preis nach unten verfolgt, um die Gewinne zu sperren und das Risiko zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
- Automatische Markteinführungen nach bestimmten Terminen.
- Der Einsatz von Stop-Loss-Mechanismen zur dynamischen Gewinnbindung und zur effektiven Risikokontrolle.
- Der Stop-Loss ist proportional eingestellt, einfach und intuitiv zu bedienen. Die Stop-Loss-Menge kann angepasst werden.
- Es ist möglich, langfristige Positionen zu halten, um maximale Gewinne aus steigenden Aktienkursen zu erzielen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Es besteht die Gefahr, dass ein Stop-Loss-Effekt entsteht. Wenn der Kurs kurzfristig stark über die Stop-Loss-Linie fällt, wird die Rebound-Reihe ausgeschaltet und kann nicht an der nachfolgenden Rebound-Reihe teilnehmen.
- Maximaler Verlust ist nicht begrenzt. Wenn die Tracking-Stop-Loss-Ratio zu hoch ist, kann der Maximalverlust über den idealen Bereich liegen.
Entsprechende Optimierungsmaßnahmen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren kann der Stop-Loss-Tracker vorübergehend geschaltet werden, um zu vermeiden, dass die Stop-Loss-Effekte verloren gehen, wenn die Großplatte vor einer Anpassung steht.
- Die Tracking-Stop-Loss-Ratio sollte mit Vorsicht eingestellt werden, in der Regel nicht mehr als 10% oder die maximal zulässige Verlustmenge .
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Erhöhung des Stop-Systems. Wenn der Preis über ein bestimmtes Niveau steigt, z. B. um 50%, wird ein Teil oder der gesamte Gewinn ausgeschaltet.
- In Kombination mit Index-Indikatoren, um die Struktur des Marktes zu beurteilen, optimieren Sie die Größe der Stop-Loss-Verfolgung. Die Größe kann beispielsweise bei Schokkorrekturen der Großbörse angemessen gelockert werden.
- Positionsmanagement-Modul hinzugefügt. Wenn der Preis erneut einen neuen Höchststand erreicht, kann eine Aufstockung in Betracht gezogen werden, um weitere Gewinne zu erzielen.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem Eintritt an einem bestimmten Datum und verfolgt die Stop-Loss-Strategie, um den Eintritt zu automatisieren und das Risiko dynamisch zu kontrollieren. Die Strategie ist einfach, intuitiv und einfach zu bedienen und eignet sich für die Langzeitsteuerung. Durch weitere Optimierung kann sie zu einer sehr praktischen Quantifizierungsstrategie werden.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
overlay=true, pyramiding=1)
// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)
// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)
// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)
// Entry Condition
enterTrade = true
// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na
// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
highestPrice := math.max(highestPrice, high)
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Enter the strategy
if enterTrade
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
highestPrice := high
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
strategy.close("Long Entry")
// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)