Analysieren Sie geduldig die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnittsbands, die wertvolle Informationen in der K-Linie enthält

Erstellungsdatum: 2024-02-01 11:12:47 zuletzt geändert: 2024-02-01 11:12:47

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ChaoZhang

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Analysieren Sie geduldig die Strategie des dreifachen gleitenden Durchschnittsbands, die wertvolle Informationen in der K-Linie enthält

Überblick

Die Dreifach-Gleichlinien-Bandstrategie verwendet mehrere Moving-Average-Indikatoren, um durch eine tiefe Analyse der K-Linien die verborgenen Regeln unter den Preisschwankungen zu ergründen und einen risikoarmen Handel zu ermöglichen.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf der Überlagerung mehrerer EMA-Indikatoren auf einer Brinline, um einen Preiskanal zu erstellen und die Gesetzmäßigkeiten der Preisfluktuation zu entdecken.

Verwenden Sie die BodyResistanceChannel-Anzeige, um den Widerstandsstand der K-Linie zu erfassen.
Mehrtägige Unterstützungs- und Widerstandsplätze mit Hilfe der Support/Resistance-Indikatoren.
Die Verwendung der doppelten EMA-Systeme zur Bestimmung der Kursentwicklung.
Mit dem Hull Mean Line Indicator wird die Preiskurve abgeflacht.

Auf dieser Grundlage wird eine Strategie für den Arbitragehandel entwickelt, die sich aus der Identifizierung von Formen und der Bewertung von Umkehrmöglichkeiten zusammensetzt.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

Mit mehreren EMA-Gruppen kann ein Preiskanal erstellt werden, um die Richtung der Preisschwankungen eindeutig zu bestimmen.
Die Anwendung des Hull Mean Line Indicators erlaubt es, den Preisbruch effektiv zu berechnen.
In Kombination mit Reverse-Form und Channel-Indikatoren ermöglicht es eine hohe Wahrscheinlichkeit für risikoarme Transaktionen.
Es wurde ein mehrschichtiger Indikator-System entwickelt, um ein stabiles und zuverlässiges Handelssignal zu liefern.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

Das Risiko, dass ein Preiskanalbruch zu hohen Verlusten führt. Eine gezielte Lösung ist der Einsatz von mobilen Stop-Losses, um einzelne Verluste zu reduzieren.
Die Gefahr, dass ein Fehler bei der Umkehrformbeurteilung ein falsches Signal auslöst. Eine gezielte Lösung ist die Optimierung der Parameter, um die Genauigkeit der Formbeurteilung zu verbessern.
Das Risiko, dass die nicht übereinstimmenden Kennzahlen die Qualität der Handelssignale beeinträchtigen. Eine gezielte Lösung ist die Optimierung von Tests mit mehreren Kombinationsparametern.

Optimierungsrichtung

Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten für diese Strategie sind:

Optimierung der EMA-Zyklusparameterkombination, um den Indikator besser an die Markteigenschaften anzupassen
Anpassung der Stop-Loss-Position, um das Risiko von Einzelschäden zu minimieren, unter der Voraussetzung, dass ein Gewinn garantiert wird.
Die Erweiterung des Moduls zur dynamischen Positionsanpassung auf Basis von Volatilität ermöglicht eine effektive Risikokontrolle.
Mit Hilfe von Deep Learning werden weitere Preisregeln erforscht, um die Signalqualität zu verbessern.

Zusammenfassen

Die dreifache Gleichlinien-Band-Strategie, die die Gesetzmäßigkeit der Preisschwankungen tief erforscht, ist stabil und effizient und lohnt sich für die langfristige Anwendung und kontinuierliche Optimierung. Die Investitionen erfordern Vernunft und Geduld, und schrittweise Einfachheit ist der Weg zum Sieg.

Strategiequellcode

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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// http://www.vdubus.co.uk/
strategy(title='Vdub FX SniperVX3 / Strategy  v3', shorttitle='Vdub_FX_SniperVX3_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)

//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")

//-----------------Support and Resistance 
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10) 
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)

//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------// 
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0  ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)

//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0  ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)

//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")

//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

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