Langfristige Handelsstrategie basierend auf dem Bollinger Bands %B Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem Brin-Band-%B-Indikator, um ein Handelssignal zu entwerfen, bei dem der %B-Wert unter dem eingestellten Tiefstwert liegt, und verfolgt den Trend durch dynamische Anlagerung, um nach dem Erreichen der vorgegebenen Stop-Loss-Bedingung zu brechen. Die Strategie ist für die Identifizierung eines Aufpralls nach dem Durchbruch der unteren Brin-Band-Unterstützung geeignet.
Strategieprinzip
- Berechnung der mittleren, oberen und unteren Schienen der N-Z-Blin-Band
- Berechnung des %B-Werts:
- Wenn der %B-Wert unter dem eingestellten Schwellenwert ([Default]0) liegt, wird mehr getan
- Die Stop-Line (default 105%) und die Stop-Loss-Line (default 95%) werden anhand des Kurses berechnet.
- Nach der Eröffnung der Position, so lange die Voraussetzungen dafür vorliegen.
- Die zuerst ausgelöste Stop-Loss-Bedingung entscheidet, ob die Position platziert wird.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Mit dem %B-Kennzeichen identifizieren Brin-Band-Unterbahnstützungs-Bounce-Punkte mit hoher Effizienz
- Mit dynamischen Anlagen kann man Trends verfolgen und Gewinne erzielen.
- Die Stop-Loss-Bedingungen sind klar und fördern die Risikokontrolle.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- %B zeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein falsches Signal und muss in Kombination mit anderen Indikatoren bestätigt werden
- Erschütterung kann häufiger auftreten
- Übertriebenes Positionieren kann ein größeres Risiko darstellen
Entsprechende Lösungen:
- Verwendung in Kombination mit Indikatoren wie KD, MACD und anderen, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu gewährleisten
- Anpassung der Stoppposition zur Erweiterung des Schwingungsraumes
- Einmalige Gewinne sollten angemessen kontrolliert werden, um Risiken vorzubeugen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Verschiedene Parameterkombinationen zu testen, um das Beste zu finden
- Optimierung der Gewinnaufnahme-Logik, die Gewinnaufnahme nach Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes einstellt
- Erhöhung der Liquiditätsfilter und Vermeidung von Fehlhandlungen bei schwach liquiden Aktien
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine relativ robuste Long-Line-Handelsstrategie. Die Fähigkeit zur Identifizierung und Optimierung von Parametern hat noch Raum für Verbesserung. In Kombination mit anderen Indikatoren, Filtersignalen und der Kontrolle der Positionsverwaltung kann diese Strategie in Trends bessere Renditen erzielen.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands %B Long Strategy", shorttitle="BB %B Long Strategy", overlay=true)
// Girdiler
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
dev = input.float(2.0, title="Deviation")
kar_hedefi = input(5, title="Take Profit")
zarar_durumu = input(100, title="Stop Loss")
start_date = input(timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), "Start Date")
end_date = input(timestamp("01 Jan 2024 00:00 +0000"), "End Date")
altinda_kalirsa_long = input.float(0, title="hangi degerin altinda long alsin")
// Bollinger Bantları %B göstergesi
basis = ta.sma(src, length)
stdDev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + dev * stdDev
lowerBand = basis - dev * stdDev
percentB = (src - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)
// Alım-Satım Sinyalleri
longCondition = percentB < altinda_kalirsa_long
// Kar/Zarar Hesaplama
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + kar_hedefi / 100)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - zarar_durumu / 100)
// Long (Alım) İşlemi
if (longCondition )
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
// Take Profit Seviyesi Çizgisi
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)