Gold-Bollinger-Bandlücken-Regressionssystem
ChaoZhang
Überblick
Es handelt sich um ein auf Brin-Band basierendes Forex-Shooting-System. Es gilt für die wichtigsten Währungspaare und erfordert eine Gebühr für den Handel mit einer Differenz von weniger als 1 Punkt und einer Zeitspanne von 1-15 Minuten.
Strategieprinzip
Das System nutzt drei Indikatoren: Brin-Band, RSI und ADX, um Handelschancen zu identifizieren.
Der Brin-Band wird verwendet, um einen Preisbruch zu erkennen. Wenn der Preis den oberen Bereich überschreitet, schauen Sie nach oben; Wenn der Preis den unteren Bereich überschreitet, schauen Sie nach unten. Der RSI wird verwendet, um einen Falschbruch zu vermeiden.
Die Eintrittsregeln sind wie folgt: Ein Eintritt mit mehreren Eintritten erfordert, dass der Preis den oberen Bereich überschreitet, der RSI steigt von der Überverkaufszone und überschreitet die 30er Linie, während der ADX unter 32 liegt. Ein Eintritt mit leeren Eintritten erfordert, dass der Preis den unteren Bereich überschreitet, der RSI fällt von der Überkaufszone und überschreitet die 70er Linie, während der ADX unter 32 liegt.
Die Ausgangsregeln umfassen einen Stop-Loss-Stopp und eine Rückkehr in die Mittellinie. Konkret sind: Ein Fix-Stop-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp-Stopp.
Analyse der Stärken
Das System hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von Brin-Bändern, um die Preise zu erfassen, ist ein sehr profitables Angebot.
In Kombination mit dem RSI verhindern Sie falsche Durchbrüche und erhöhen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Die ADX-Indikatoren filtern Märkte aus, in denen keine deutlichen Trends zu erkennen sind, um unnötige Transaktionen zu vermeiden.
Die Rückkehr in die Mittellinie kann den Großteil der Gewinne sperren und die Rückführung der Gewinne vermeiden.
Das ist der richtige Weg, um die Gewinne schnell zu steigern.
Risikoanalyse
Das System birgt auch einige Risiken:
Der Markt ist von einem Sprung abhängig, und wenn man den Sprung nicht einfängt, kann man keinen Gewinn machen.
Risiko der Datenübereinstimmung der Rückmeldung. Es kann sein, dass die Rückmeldung nicht auf die Festplatte übertragen werden kann.
Wenn der Trend zu kurz andauert, kann es zu Verlusten kommen, wenn die Märkte schwanken.
Ein hoher Leverage erhöht das Risiko. Ein einzelner Verlust kann größer sein.
Es gibt nur begrenzte Zeit für den Handel und man könnte einige Gelegenheiten verpassen.
Optimierungsrichtung
Das System kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung von Parametern und Verbesserung der Effektivität von Indikatoren, z. B. Modifizierung der Bollinger-Band-Periode, RSI-Parameter usw.
Erhöhung oder Verbesserung der Filterbedingungen, um die Gewinnquote zu erhöhen. Zum Beispiel durch die Einbeziehung von mehr Indikatoren oder grundlegenden Elementen.
Optimierung von Stop-Loss-Strategien, um Einmalgewinne zu maximieren.
Automatische Ermittlung der richtigen Leverage-Ebene.
Mit Hilfe von maschinellen Lerntechnologien wird automatisch nach den optimalen Parametern gesucht.
Zusammenfassen
Das Gold Brin-Rückfallsystem ist ein typisches Short-Line-Breakout-System. Es fängt die Gewinnchancen, die durch die Preissprung entstehen, ein. Es wird gleichzeitig mit mehreren Indikatoren gefiltert und zeigt eine gute Profitabilität bei der Rückmessung.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))