Basierend auf einer Dual-Channel-Durchbruch-Strategie
ChaoZhang
Der Name der Strategie leitet sich von der Verwendung der beiden Indikatoren Brin-Band und Kettner-Kanal, um ein Handelssignal zu erstellen. Es überwacht, ob der Preis die Kanalgrenze überschreitet, und macht mehr, wenn der Preis den Abwärtskanal überschreitet, und macht weniger, wenn er den Aufwärtskanal überschreitet.
Strategieprinzip
Die Strategie kombiniert zwei Indikatoren: die Brin-Band und die Kettner-Kanal. Die Brin-Band ist ein Adaptionskanal, der mit den Moving Averages der Aktienpreise und ihrer Standarddifferenz aufgebaut ist. Die Kettner-Kanal verwendet die tatsächliche Bandbreite, um die Kanalbreite zu berechnen.
Die Trading-Logik der Strategie besteht darin, eine Mehrkopf-Such-Umkehr zu ergreifen, wenn der Schlusskurs unter der Bolling-Band-Untergrenze und der Kettner-Channel-Untergrenze liegt; eine Mehrkopf-Such-Umkehr zu ergreifen, wenn der Schlusskurs oberhalb der Bolling-Band-Obergrenze und der Kettner-Channel-Obergrenze liegt.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Brin-Band- und Kettner-Kanäle, um abnormale Schwankungen effektiv zu erkennen. Die Doppelkanäle werden verwendet, um Filterbedingungen zu setzen, um falsche Signale zu vermeiden. Die Stop-Loss-Stopp-Einstellung ist auch für die Risikokontrolle geeignet.
Die Strategie filtert mehr Lärm und hat eine bessere Signalqualität als die Verwendung eines einzigen Brin-Bands oder Kettner-Kanals. Die Doppelkanal-Breakthroughs ermöglichen es auch, die Chancen für eine Preisumkehr rechtzeitig zu erfassen.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass der Kanalindikator selbst im Rückstand ist. Der Preis kann sich umdrehen, bevor die Kanalgrenze ein Signal auslöst. Dies kann zu einem zu späten Eintritt führen oder bei einem Rückschlag eingeschlossen werden.
Darüber hinaus erhöht eine zu kleine Stop-Loss-Einstellung das Risiko, dass ein Stop-Loss eingestellt wird. Eine zu große Stop-Loss-Einstellung kann den idealen Ausstiegspunkt verpassen. Dies erfordert eine Anpassung der Parameter an die Marktbedingungen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann durch die Einführung von Hilfsfilterbedingungen wie Dynamometer optimiert werden. Es kann auch verschiedene Parameterkombinationen getestet werden, um die besten Parameter zu finden.
Eine weitere Optimierung ist die Einbeziehung von adaptive Stop-Loss-Mechanismen. Dies kann helfen, die Strategie besser an die Veränderungen der Marktumgebung anzupassen.
Zusammenfassen
Die Dual-Channel-Breakthrough-Strategie integriert die Vorzüge der Brin-Band- und Kettner-Channel-Indikatoren und identifiziert effektiv Reversal-Möglichkeiten. Die Dual-Channel-Breakthrough-Strategie ist eine qualitativ hochwertige, risikokontrollierbare, quantifizierte Handelsstrategie.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estratégia de Compra/Venda BB e KC", overlay=true)
// Parâmetros das Bandas de Bollinger
bollinger_length = input(20, title="Comprimento das Bandas de Bollinger", minval=1)
bollinger_deviation = input(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger", minval=0.1)
// Parâmetros dos Canais de Keltner
keltner_length = input(20, title="Comprimento dos Canais de Keltner", minval=1)
atr_multiplier = input(1.5, title="Multiplicador ATR dos Canais de Keltner", minval=0.1)
// Take Profit e Stop Loss em termos financeiros
take_profit = input(10.0, title="Take Profit (em $)", step=1)
stop_loss = input(20.0, title="Stop Loss (em $)", step=1)
// Cálculos das Bandas de Bollinger
basis_bb = sma(close, bollinger_length)
dev_bb = sma(stdev(close, bollinger_length), bollinger_length)
upper_bb = basis_bb + dev_bb * bollinger_deviation
lower_bb = basis_bb - dev_bb * bollinger_deviation
// Cálculos dos Canais de Keltner
basis_kc = sma(close, keltner_length)
atr_kc = sma(atr(keltner_length), keltner_length)
upper_kc = basis_kc + atr_multiplier * atr_kc
lower_kc = basis_kc - atr_multiplier * atr_kc
// Condição de Compra
buy_condition = close < lower_bb and close < lower_kc
// Condição de Venda
sell_condition = close > upper_bb and close > upper_kc
// Estratégia de Compra/Venda com TP e SL
if (buy_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_condition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", profit=take_profit, loss=stop_loss)
// Plot das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner
plot(upper_bb, color=color.rgb(47, 33, 243), title="Banda Superior de Bollinger")
plot(lower_bb, color=color.rgb(89, 33, 243), title="Banda Inferior de Bollinger")
plot(upper_kc, color=color.rgb(200, 255, 0), title="Canal Superior de Keltner")
plot(lower_kc, color=color.rgb(225, 255, 0), title="Canal Inferior de Keltner")