Hocheffiziente Schockdurchbruch-Doppelsicherheits-Gewinn- und Verluststrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine effiziente, zweiseitige Handelsstrategie, die auf Channel-Indikatoren und Breakthrough-Prinzipien basiert. Sie ermöglicht eine hohe Gewinnrate für zweiseitige Geschäfte in Aktien und digitalen Währungen in einem 1-Minuten-Zeitrahmen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet SMA-Indikatoren, um Kanäle zu bauen. Wenn der Preis den Kanal durchbricht, wird gekauft oder verkauft. Gleichzeitig werden Stopps und Stopps eingerichtet, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren.
Konkret sind die oberen und unteren Bahnen der Strategie berechneten Kanäle: oberer Bahn ist der 10-Zyklus-Simple Moving Average des Schlusskurses, multipliziert mit 1.02; unterer Bahn ist der 10-Zyklus-Simple Moving Average des niedrigsten Preises, dividiert durch 1.02. Wenn der Schlusskurs den oberen Bahnpunkt überschreitet, macht man einen Plus; wenn der Schlusskurs den unteren Bahnpunkt überschreitet, macht man einen Nullpunkt.
Nach dem Überschreiten werden zwei Stop-Positionen festgelegt, die erste ist 1%, die zweite 3% und ein Stop-Loss von 3%. Ein Default ist gleichbedeutend mit einem Stop-Loss. Die Strategie ermöglicht eine höhere Eintrittsrate durch das Durchbruchprinzip, durch einen Doppel-Stop können mehr Gewinne gesperrt werden, und durch einen Stop-Loss werden einzelne Verluste kontrolliert.
Analyse der Stärken
Diese auf Kanalindikatoren basierende Durchbruchstrategie hat die Vorteile eines klaren Eingangssignals, einer hohen Betriebsfrequenz und der Möglichkeit, mehrere Gewinnschichten zu sperren. Die spezifischen Vorteile sind:
Mit dem Channel-Index kann man die Schwankungsbereiche der Aktienpreise erkennen und die Einstiegspunkte für den Durchbruch auswählen, um eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit zu erzielen.
Der 1-Minuten-Regel ermöglicht es, mehr Chancen zu ergreifen, um die Bedürfnisse von Schnellhändlern zu befriedigen.
Mit zwei Stop-Points können Sie mehr Gewinne erzielen, wenn sich die Situation verbessert. Das ist höher als bei einem normalen Stop-Points.
Die Schadensstop-Einstellungen sind größer, um dem Geschehen einen bestimmten Betriebsraum zu geben und vorzeitige Schadensstop zu vermeiden.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Art von Durchbruchstrategie besteht darin, dass falsche Durchbrüche leicht zu Verlusten führen können. Darüber hinaus erhöht ein hoher Stop-Loss das Risiko von Verlusten. Die Hauptrisikopunkte sind:
Ein Durchbruchsignal kann ein falscher Durchbruch sein und kann nicht weiter bis zum Stillstand oder zum Verlust laufen. Dies ist ein häufiges Problem in der technischen Analyse. Es kann durch Optimierungsparameter vermieden werden.
Ein großer Stop-Loss von 3% kann für manche Menschen unerträglich sein. Der Stop-Loss kann entsprechend der eigenen Situation angepasst werden.
Die Strategie ist besser geeignet für Short-Line-Handel und Devisenhandel.
Optimierungsrichtung
Diese Trend-basierten Strategien können vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
Test mehr Kennzahlen für die Erstellung von Kanälen, um zuverlässigere Kennzahlen für Kanäle zu finden, um falsche Durchbrüche zu reduzieren.
Optimieren Sie die Periodizität der Moving Average-Parameter, um die optimale Kombination zu finden.
Tests für kompliziertere Eintrittsmechanismen, wie z. B. Filterbedingungen für die Erhöhung der Energieindikatoren.
Es können verschiedene Parameterkombinationen für die Anpassung an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten eingestellt werden, um eine Anpassung der Parameter zu ermöglichen.
Ein automatischer Stop-Loss-Garantie-Mechanismus, der den Stop-Loss-Punkt dynamisch und zeitlich anpassen kann.
Zusammenfassen
Dies ist eine effiziente, zweiseitige Trading-Strategie, die auf einem Channel-Indikator-Design basiert. Sie nutzt die Breakout-Prinzipien, um in den Markt zu gelangen, bietet eine doppelte Stop-Loss-Risiko, um die Gewinne zu verriegeln, und die Stop-Loss-Risiko kann durch Optimierung verbessert werden. Trader müssen jedoch auf technische Analyse-Risiken wie falsche Durchbrüche achten.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Erweiterte SSL Channel Strategy mit 2 TPs, SL und BE", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
multiplier = input(title="Multiplier", defval=1.0, minval=1.0)
tp1Percent = input(title="Take Profit 1 (%)", defval=1.0) / 100
tp2Percent = input(title="Take Profit 2 (%)", defval=20.0) / 100
slPercent = input(title="Stop Loss (%)", defval=3.0) / 100
var float tp1Price = na
var float tp2Price = na
var float slPrice = na
var bool tp1Reached = false
smaHigh = sma(high * multiplier, len)
smaLow = sma(low / multiplier, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : nz(Hlv[1])
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(close, sslUp)
shortCondition = crossunder(close, sslDown)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 - slPercent)
tp1Reached := false
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 + slPercent)
tp1Reached := false
// Take Profit, Break-even und Stop-Loss Logik
if (strategy.position_size > 0) // Long-Positionen
if (not tp1Reached and close >= tp1Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close < tp1Price)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
if (close >= tp2Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = slPrice)
if (strategy.position_size < 0) // Short-Positionen
if (not tp1Reached and close <= tp1Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close > tp1Price)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
if (close <= tp2Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Short", "Short", stop = slPrice)