Trendfolgende Stop-Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Eine Trend-Tracking-Stopp-Loss-Reversal-Strategie ist eine Strategie, die den Parabolic SAR-Indikator verwendet, um Trends zu identifizieren und bei einer Trendwende in eine umgekehrte Position einzutreten. Die Strategie kombiniert Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen zur Risikokontrolle.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet den Parabolic SAR-Indikator, um den aktuellen Markttrend zu beurteilen. Der Parabolic SAR-Vollname ist Parabolic Stop and Reverse, was bedeutet, dass die Parallax-Stopp- und Reverse-Linie umgekehrt ist.
Wenn der SAR-Punkt unter dem Preis fällt, ist dies ein bullish Trend; wenn der SAR-Punkt steigt und über dem Preis liegt, ist dies ein bearish Trend. Die Strategie besteht darin, die aktuelle Trendrichtung anhand der Position des SAR-Punktes zu bestimmen.
Konkret wird die Strategie ausgebucht, wenn der SAR-Punkt im Aufwärtstrend und über dem Preis ist; die Strategie wird mehr als ein Position ausgebucht, wenn der SAR-Punkt im Abwärtstrend und unter dem Preis ist. Das heißt, ein Umkehrposition wird eingegeben, wenn der SAR-Punkt eine Trendwende zeigt.
Darüber hinaus bietet die Strategie auch eine Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen. Bei Überschreitung ist es möglich, einen Stop-Loss-Preis zu setzen, um Verluste zu begrenzen. Es ist auch möglich, einen Stop-Stop-Preis zu setzen, um nach Erreichen eines bestimmten Zielgewinns eine Position zu platzieren.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert Trendindikatoren mit Stop-Loss-Mechanismen und bietet folgende Hauptvorteile:
- Es ist wichtig, dass die Trends und die Chancen für eine Trendwende erkannt werden und umgekehrte Operationen durchgeführt werden.
- Mit Stop-Loss- und Stop-Stopp-Systemen können Sie Risiken und Gewinne aktiv steuern.
- Der Parabolic SAR ist ein ziemlich verbreiteter Trendwende-Indikator, der besser funktioniert.
- Die Regeln der Strategie sind einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Die Parabolic SAR-Anzeige ist nicht perfekt und gibt manchmal falsche Signale ab.
- Die Einstellung eines Stop-Loss- oder Stop-Off-Preises muss vernünftig sein, sonst kann es zu früh zu einem Stop-Loss oder Stop-Off kommen.
- Die Transaktionsgebühren beeinflussen auch den endgültigen Gewinn.
- Nach der Umkehrung könnte die neue Trendverlängerung relativ kurzfristig sein.
Diese Risiken können durch die Optimierung der Parameter oder durch die Filterung anderer Indikatoren behoben werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Optimieren Sie die Parameter für Parabolic SAR und suchen Sie nach der optimalen Parameterkombination.
- Versuchen Sie mit verschiedenen Stop-Loss-Strategien, wie z. B. Trailing Stop.
- Hinzufügen von Indikatoren oder Konditionen, um Rückschlagsignale zu filtern.
- Positionskontrolle, die nach Marktbedingungen erweitert oder verkleinert werden kann.
- Anpassungsparameter für verschiedene Handelsarten.
Zusammenfassen
Die Trend-Tracking-Stopp-Loss-Reversal-Strategie ist eine eher klassische Handelsstrategie. Sie dient der Erkennung von Trendreversalen und der Risikokontrolle durch Stop-Loss- und Stop-Stopp-Methoden. Durch die Optimierung kann sie zu einer lohnenden Strategie werden.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//Stop Loss Inputs
use_short_stop_loss = input(false, title="Short Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL")
short_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL") * 0.01
use_long_stop_loss = input(false, title="Long Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL")
long_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL") * 0.01
//Take Profit Inputs
use_short_take_profit = input(false, title="Short Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP")
short_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP") * .01
use_long_take_profit = input(false, title="Long Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP")
long_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP") * .01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)