RWI-Volatilitätsumkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die RWI-Ratenumkehrstrategie beurteilt, ob der Markt in einem Umkehrzustand ist, indem die RWI-Höhe und die RWI-Tiefpunkte in einem bestimmten Zeitraum berechnet werden. Um Umkehrmöglichkeiten zu erkennen, wird eine Umkehrstrategie angewendet, die in hohen und niedrigen Positionen offensteht und mehrere Positionen eröffnet, um zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die RWI-Hoch- und RWI-Tiefpunkte innerhalb eines Zeitraums von einer bestimmten Länge (z. B. 14 K-Linien). Die Formel für die RWI-Hoch- und RWI-Tiefpunkte lautet wie folgt:
RWI-Höhe = (Höhe - niedrigste Punkt vor N-Zyklen) / (ATR* sqrt (N)) für N-Zyklen
RWI-Tiefpunkt = (Höchstpunkt - Tiefpunkt vor N-Zyklen) / (ATR* sqrt für N-Zyklen))
Dann berechnet man die Differenz zwischen dem RWI-Hoch-Low und dem Tiefstwert, um zu beurteilen, ob der Wert kleiner als der Tiefstwert ist (z. B. 1). Wenn der RWI-Hoch-Tiefstwert kleiner als der Tiefstwert ist, wird der Markt als im Umbruch befindlich beurteilt, wobei keine Operation durchgeführt wird.
Wenn der RWI-Hochpunkt größer ist als der RWI-Tiefpunkt über der Schwelle, wird der Umkehrschluss für kurzfristig beurteilt, und man kann einen Short-Off in Betracht ziehen. Wenn der RWI-Tiefpunkt größer ist als der RWI-Hochpunkt über der Schwelle, wird der Umkehrschluss für kurzfristig beurteilt, und man kann einen Plus-Off in Betracht ziehen. Auf diese Weise wird eine Umkehrhandelsstrategie entwickelt, die auf dem RWI-Indikator basiert, um den Marktumkehrschluss zu bestimmen.
Analyse der Stärken
Die RWI-Ratenumkehrstrategie hat folgende Vorteile:
- Durch den RWI-Wert kann man den Wendepunkt exakt und mit hoher Gewinnrate bestimmen.
- Umkehrschritte für Marktschwankungen
- Strategie ist klar und leicht zu verstehen, Parameter sind flexibel anpassbar
- Konfigurierbar für zwei oder mehr Zyklen zur Verbesserung der Signalqualität
Risikoanalyse
Eine RWI-Rate-Reversal-Strategie birgt auch folgende Risiken:
- Rückwärtssignale können zu einem falschen Durchbruch führen, der zu Verlusten führt.
- Wenn der Trend anhält, gibt es mehr Umkehrsignale, die zu Verlusten führen können.
- Die falsche Einstellung der RWI-Parameter kann zu einer geringeren Signalqualität führen
- RWI-Wert verliert seine Wirkung, wenn die Schwankungen sich ausdehnen
Um das Risiko zu kontrollieren, können die RWI-Parameter angepasst, die Filterbedingungen konfiguriert, die Umkehrspanne begrenzt usw. werden.
Optimierungsrichtung
Die RWI-Rate-Reversal-Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Erhöhung der Doppelzeit-Achs-Beschlüsse, Konfigurierung von RWI-Messgeräten für kurze Zeiträume und Verbesserung der Signalqualität
- In Kombination mit anderen Indikatoren, wie KD, MACD und anderen, umgekehrt, um falsche Durchbrüche zu vermeiden
- Konfigurieren Sie eine Stop-Loss-Strategie und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden
- Dynamische Optimierung von RWI-Parametern für Veränderungen am Markt
- Optimierung der Positionsverwaltung, Erhöhung und Abnahme der Positionen entsprechend der Marktlage
Zusammenfassen
Die Strategie zur Umkehrung der RWI-Volatilität hat eine klare Gesamtkonzeption. Die RWI-Indikatoren werden verwendet, um den Zeitpunkt der Umkehrung zu bestimmen. Die Strategie hat eine bessere Handelslogik und wirkt in einem bewegten Markt. Durch Parameteroptimierung und Risikokontrolle kann die Strategie stabiler und effizienter eingesetzt werden.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
rwi(length, threshold) =>
rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
[is_rw, rwi_high, rwi_low]
[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)
long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)