RSI-basierte Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Der RSI-Wert über 70 ist ein Überkaufsignal und somit ein Verkaufssignal. Kryptowährungen repräsentieren eine neue Assetklasse, die das Konzept der technischen Analyse neu definiert. FOMO-Käufe können starke Kräfte erzeugen, so dass digitale Vermögenswerte lange genug überkauft bleiben können, was eine gute Short-Line-Handelsmöglichkeit bietet, um Aufwärtstrends zu verfolgen.
Die Entwicklung einer Trend-Trading-Strategie, die auf dem RSI basiert, der oft als Rückwärtsindikator angesehen wird, scheint gegen die Intuition zu gehen. Aber mit mehr als 200 Rückwärtsprüfungen ist dies ein sehr interessantes langfristiges Strategie-Setup.
Strategieprinzip
Die Strategie geht davon aus, dass 30% der verfügbaren Gelder für jeden Auftrag gehandelt werden. Es wird eine Transaktionsgebühr von 0,1% berücksichtigt, die mit den Basisgebühren von Binance übereinstimmt.
- Eintrittssignal: Wenn der RSI größer als 70 ist und innerhalb des Rückschlagfensters mehr macht
- Ausstiegssignal: Platzieren, wenn der RSI kleiner als 55 ist oder der Schlusskurs größer als der Stop-Loss ist
Analyse der Stärken
- Nutzen Sie den RSI, um Trends zu erkennen und verpassen Sie keine Signale bei Schwankungen
- Quotenmanagement und effektive Kontrolle von Einzelschäden
- Es ist geeignet für mittlere und lange Wege, um kurzfristige Schwankungen zu vermeiden.
Risikoanalyse
- Stellen Sie sicher, dass die RSI-Parameter vernünftig eingestellt sind, da dies bei einem Überkauf zu einem Fehlsignal führen kann
- Der Tracking-Stop muss zeitnah aktualisiert werden, sonst kann man Gewinne verpassen.
- Aufmerksamkeit auf Risiken durch außergewöhnliche Marktschwankungen, Positionsanpassung oder Stop-Losses, falls erforderlich
Optimierungsrichtung
- Trends können in Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD berücksichtigt werden
- Verschiedene RSI-Parameter können getestet werden
- Ein dynamischer Stop kann eingeführt werden, der den Stoppreis automatisch an die Marktbewegungen anpasst.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die RSI-Anzeige, um überkauft zu sein, um die Richtung des Trends zu bestimmen und den Auf- und Abwärtstrend zu verfolgen. Die Strategie bietet neue Ideen im Vergleich zu traditionellen Abwärtstrend-RSI-Anwendungen. Die Strategie hat durch strenge Rücktests eine gute Leistung erzielt.
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day")
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year")
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window())
//Exit
Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())