Fischer-Yurik: Strategie zur Verfolgung.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-02 14:57:33
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Übersicht

Die Fisher-Yurik-Trailing-Stop-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die den Fisher-Yurik-Indikator und Trailing-Stop-Mechanismen integriert.

Strategie Logik

Eingabedatenbereiche zur Definition des Zeitrahmens für Backtest/Live-Handel
Eingabeparameter für den Fisher-Yurik-Indikator, standardmäßig auf 2 Perioden
Input-Gewinn- und Stop-Loss-Verhältnisse, Ausfall auf 5% Gewinn und 2% Verlust
Berechnung der Haupt- und Signalleitungen des Fisher-Yurik-Indikators
Erzeugen Sie ein Kaufsignal, wenn die Hauptleitung über die Signallinie kreuzt
Set Trailing Stop, Long-Exit-Position, wenn der Preis nach dem Eintritt um 2% fällt
Gewinn machen, wenn der Preis über 5% steigt

Analyse der Vorteile

Fisher Yurik Indikator identifiziert leicht Trends, genaue Kaufsignale
Trailing-Stop-Locks bei den meisten Gewinnen und Vermeidung von Stops über die Schwelle hinaus
Anpassbare Parameter für verschiedene Marktumgebungen
Einfache und leicht verständliche Umsetzung

Risikoanalyse

Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einem übermäßig aggressiven Handel führen, erfordert vorsichtige Tests
Ein zu breiter Stop-Loss kann zu Verlusten führen, die über die Erwartungen hinausgehen.
Ein zu hoher Gewinn kann die Gewinne verkürzen und die Rentabilität einschränken.
Für verschiedene Produkte sollten geeignete Parameter festgelegt werden.

Die Risiken können durch Anpassung der Stop-/Profit-Verhältnisse, Testparameter, Verwendung von Signalfiltern, Positionsgrößenregelungen abgebaut werden.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Optimierung der Fisher-Yurik-Parameter für die Auswirkungen auf die Strategie
Hinzufügen von Signalfiltern wie MACD, KD zur Verbesserung der Signalkwalität
Hinzufügen von Einstiegsbedingungen wie Ausbrüchen aus Bollinger Bands
Einbeziehung von Positionsgrößenregelungen zur Kontrolle des Handelsrisikos
Verbessern Sie die Methoden des Rückhaltes, z. B. glättete, Chandelier Exits

Schlussfolgerung

Die Fisher Yurik Trailing Stop Strategie kombiniert Trendidentifikation und Risikomanagement. Mit Parameter-Tuning, Indikatorenkombinationen und Stop-Loss-Verbesserungen kann sie für die meisten Instrumente geeignet sein, um gute Gewinne innerhalb akzeptabler Risikotoleranzen zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fisher_Yurik Strategy with Trailing Stop", shorttitle="FY Strategy", overlay=true)

// Date Ranges 
from_month = input(defval = 1, title = "From Month")
from_day   = input(defval = 1, title = "From Day")
from_year  = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month   = input(defval = 1, title = "To Month")
to_day     = input(defval = 1, title = "To Day")
to_year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
start  = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)        // backtest finish window
window = true
period = input(2, title='Period')
cost = input.float(1.05, title='profit level ', step=0.01)
dusus = input.float(1.02, title='after the signal', step=0.01)

var float Value = na
var float Fish = na
var float ExtBuffer1 = na
var float ExtBuffer2 = na

price = (high + low) / 2
MaxH = ta.highest(high, period)
MinL = ta.lowest(low, period)

Value := 0.33 * 2 * ((price - MinL) / (MaxH - MinL) - 0.5) + 0.67 * nz(Value[1])
Value := math.max(math.min(Value, 0.999), -0.999)
Fish := 0.5 * math.log((1 + Value) / (1 - Value)) + 0.5 * nz(Fish[1])

up = Fish >= 0

ExtBuffer1 := up ? Fish : na
ExtBuffer2 := up ? na : Fish

var float entryPrice = na
var float stopPrice = na
 
if (ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1])
    entryPrice := close*dusus
    stopPrice := close * cost 
 
if (ExtBuffer2 < ExtBuffer2[1])
    entryPrice := close
    stopPrice := close * cost

// Sadece seçilen test döneminde işlem yapma koşulu eklenmiştir
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1] and window)
strategy.exit("Take Profit/Trailing Stop", from_entry="Buy", when=(close >= entryPrice * cost) or (close < stopPrice), trail_offset=0.08, trail_price=entryPrice * cost)

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