Trendfolgestrategie basierend auf EMA und versteckter Divergenz
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem versteckten Abweichsignal der EMA und des RSI und eröffnet eine Mehrkopfposition, indem sie die charakteristischen Punkte identifiziert, an denen eine versteckte Mehrkopf-Abweichung entsteht, und beurteilt, dass sie sich am Anfang eines Aufwärtstrends befindet, um als Positionsöffnungssignal zu dienen. Gleichzeitig kann ein Goldkreuz in Kombination mit der EMA-Equivalenz und einem K-Linien-Abschlusskurs, der sich oberhalb der EMA-Equivalenz befindet, einen Aufwärtstrend gewährleisten. Diese Strategie ist geeignet, um einen mittellangen Trend zu verfolgen und eine Mehrkopfposition zu eröffnen, die nach dem Ende des Kurses wieder aufwärts geht.
Strategieprinzip
EMA-Gehaltsstrategie: Gold-Kreuz-Trendbeurteilung anhand der 50-Zyklus- und der 250-Zyklus-EMA-Gehaltsstrategie. Ein Überschreiten der 50-EMA-Gehalte wird als Mehrkopfsignal angesehen.
RSI versteckte Abweichungsstrategie: Der RSI zeigt niedrige Tiefpunkte, während der Preis ein verstecktes mehrköpfiges Abweichungssignal mit höheren Tiefpunkten zeigt, was den Beginn einer Umkehrung signalisiert. Mit einer begrenzten Anzahl von Abweichungen kann ein falsches Signal gefiltert werden.
K-Line-Abschluss-Strategie: Eröffnen Sie eine Position, wenn der K-Line-Abschlusspreis über 50 EMA liegt.
Die drei oben genannten Strategien zusammenfassend beurteilen, dass der aktuelle Trend zu einem Anstieg beginnt und mehrere Positionen eröffnet werden.
Analyse der Stärken
Die EMA-Durchschnittslinie wird verwendet, um die Richtung des Trends zu bestimmen, die mit dem Umkehrsignal des RSI-Indikators kombiniert wird, um Positionen in der Anfangsphase des Trends zu eröffnen.
Die doppelte Bestätigungsmechanik, die die Kombination von EMA, RSI und K-Linie-Abschlusspreisen nutzt, kann falsche Signale wirksam filtern.
Es ist am besten, nach der Berücksichtigung der neuen Aufwärtstrend zu beurteilen, wenn die mittleren und langen Trends verfolgt werden.
Risikoanalyse
Wenn die EMA eine Dead Fork erzeugt, ist eine zeitnahe Ausgleichslage erforderlich.
RSI versteckt sich von Signalentscheidung erfordert eine gewisse Erfahrung, falsche Parameter-Einstellungen können Signal oder Fehleinschätzung zu verpassen.
Die Parameter für die Handelsvarianten müssen optimiert werden.
Optimierungsrichtung
Dynamische Anpassung der Parameter der EMA-Mittellinie zur Optimierung der Genauigkeit von Trendbeurteilungen.
Anpassung der RSI-Parameter zur Optimierung der Genauigkeit bei der Beurteilung von versteckten Abweichungen.
Eintritt in einen Stop-Loss-Mechanismus, um Risiken durch den Einsatz von ATR-Stopp oder Prozentsatz-Stopp zu kontrollieren.
Entwickeln Sie eine Strategie, die Ihnen die Möglichkeit gibt, in einem Abwärtstrend eine Leerlaufposition zu eröffnen.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet die EMA-Mittellinie, um die große Tendenz zu ermitteln, die mit dem RSI-Indikator zur Erhöhung der Genauigkeit beiträgt, um nach dem Abschluss der Berechnung einen neuen Aufwärtstrend zu ermitteln. Sie gehört zu den eher konservativen Trendverfolgungsstrategien. Durch die Optimierung der Parameter-Einstellungen und die Einbeziehung von Stop-Loss-Methoden können bessere Ergebnisse erzielt werden.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="EMA RSI ATR Hidden Div Strat", shorttitle="Hidden Div Strat", overlay = true, pyramiding = 0, max_bars_back=3000, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital=5000, currency=currency.USD)
// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2016)
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ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// Bar's time happened on/after start date?
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false
//EMA'S
emasrc = close
len1 = input(50, minval=1, title="EMA1")
ema1 = ema(emasrc, len1)
col1 = color.white
len2 = input(250, minval=1, title="EMA2")
ema2 = ema(emasrc, len2)
col2 = color.yellow
//Plots
plot(ema1, title="EMA1", linewidth=1, color=col1)
plot(ema2, title="EMA2", linewidth=1, color=col2)
//Stoch
periodK = input(4, title="K", minval=1)
periodD = input(4, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
//Hidden Divergence Indikator
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=1)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=19)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=20)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=4)
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = priceHL and oscLL and plFound
//buy Conditions
buyhiddenbull = hiddenBullCond[1] or hiddenBullCond[2] or hiddenBullCond[3] or hiddenBullCond[4] or hiddenBullCond[5] or hiddenBullCond[6] or hiddenBullCond[7] or hiddenBullCond[8] or hiddenBullCond[9] or hiddenBullCond[10]
emacondition = ema1 > ema2
upcondition = close[1] > ema1[1] and ema2[1] and close[2] > ema1[2] and ema2[2] and close[3] > ema1[3] and ema2[3]
crossup = k[0] >= d[0] and k[1] <= d[1]
longcondition = emacondition and upcondition and crossup and buyhiddenbull
if (afterStartDate)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longcondition)
//TakeProfit, StopLoss lowest low
profitfactor = input(title="Profitfactor", type=input.float, step=0.1, defval=1.6)
loLen = input(title="Lowest Low Lookback", type=input.integer,
defval=38, minval=2)
stop_level = lowest(low, loLen)[1]
bought = strategy.position_size[1] < strategy.position_size
barsbought = barssince(bought)
if strategy.position_size>0
profit_level = strategy.position_avg_price + ((strategy.position_avg_price - stop_level[barsbought])*profitfactor)
strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level[barsbought], limit=profit_level)