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Strategie für die Verlagerung des durchschnittlichen beweglichen Umschlags

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-02 17:02:18
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Diese Strategie erzeugt Handelssignale basierend auf dem Moving Average Displaced Envelope-Indikator. Die Envelope-Bänder werden durch Prozentsatzfaktoren des gleitenden Durchschnitts berechnet. Wenn das vorherige Hoch über das obere Band bricht, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Wenn das vorherige Tief unter das untere Band bricht, wird ein Kaufsignal erzeugt.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet den verschobenen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als Kernindikator und bildet nach einem bestimmten Zeitraum die oberen und unteren Bands nach Prozentsatzfaktoren.

  • EMA (Preis, Periode) - Die gleitende Durchschnittslinie des Kerns
  • oben = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - Oberband
  • Bot = sEMA[disp] * ((100 - proBl)/100) - Unterband

Hier steuern Prozentsatz oben und Prozentsatz unten den prozentualen Bereich der Bands in Bezug auf die Kern gleitende Durchschnittslinie.

Auf diese Weise können wir durch Anpassung der oben genannten Parameter geeignete Handelsbereiche bilden.

  • Wenn die Schließung niedriger ist als die unteren Bandbotten, wird ein Kaufsignal generiert
  • Wenn die Schließung höher ist als die obere Bandspitze, wird ein Verkaufssignal generiert

Beachten Sie, dass diese Strategie auch einen umgekehrten Parameter bietet.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Die Verwendung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts als Basisindikator kann die Kurvenverzögerung reduzieren und die Empfindlichkeit gegenüber Preisänderungen verbessern
  2. Mehr verstellbare Parameter ermöglichen eine bessere Optimierung der Handelsleistung durch Parameter-Tuning
  3. Der umgekehrte Modus passt sich verschiedenen Marktarten an
  4. Einfache und klare Regeln, leicht verständlich und umsetzbar

Risiken und Vorsichtsmaßnahmen

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Falsche Signale können häufig in Bereichsgebundenen Märkten auftreten
  2. Falsche Einstellungen von Parametern können zu einem Überhandel oder fehlenden Signal führen
  3. Marktlärm kann nicht wirksam gefiltert werden und erzeugt wertlose Signale

Um diese Risiken zu vermeiden, können einige Optimierungen vorgenommen werden:

  1. Filtern Sie Signale mit anderen Indikatoren wie Volumen, Volatilität usw.
  2. Hinzufügen von Parameteroptimierungsprozess, um optimale Parametermengen zu finden
  3. Stop-Loss-Einstellungen für die Begrenzung der Verluste

Optimierungsrichtlinien

Es gibt noch viel Raum für die Optimierung dieser Strategie:

  1. Hinzufügen von maschinellen Lernmodellen zur automatischen Optimierung und Anpassung von Parametern
  2. Einbeziehung von Funktionen wie Stop-Loss, Trailing-Stop zur Risikokontrolle
  3. Filtern Sie Signale mit Stimmungsindikatoren zur Verbesserung der Qualität
  4. Erhöhung der Modellkombinationen mit anderen technischen Indikatoren zur Ermittlung von Trends und Verbesserung der allgemeinen Genauigkeit
  5. Erben dieser Strategievorlage, um andere Arten von gleitenden Durchschnittssystemen zu entwickeln und die Anwendbarkeit zu erweitern

Mit diesen Optimierungen können die Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Strategie weiter verbessert werden.

Zusammenfassung

Die Strategie des gleitenden Durchschnitts verlagert Umschlag verwendet einfache exponentielle gleitende Durchschnittssysteme und parametrizierte Bands, um klare Handelsregeln zu bilden, die leicht zu interpretieren und umzusetzen sind. Es ist ein typisches Trendfolgensystem. Durch Parameter-Tuning und Optimierungen können gute Ergebnisse erreicht werden.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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