Trendprognose Doppel gleitender Durchschnittswert

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-02 17:39:54
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Übersicht

Die Trend Prediction Dual Moving Average Strategy ist eine Strategie, die versucht, Trendveränderungen vor dem tatsächlichen Bruch von einem Trend in einen anderen vorherzusagen.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet LazyBears WaveTrend Indikator als Basis. WaveTrend selbst ist ein ausgezeichneter Trend-Tracking-Indikator. Die Strategie erweitert und optimiert sich auf dieser Basis. Die wichtigsten Schritte sind wie folgt:

Berechnung des durchschnittlichen HLC-Preises
Berechnung des durchschnittlichen EMA-Preises
Berechnung der EMA der absoluten Kursentwicklung
Berechnung des bereinigten Indikators auf Nullniveau
Berechnung der EMA des Trends
Berechnen Sie schnelle und langsame gleitende Durchschnitte

Durch eine solche Verarbeitung können zufällige Kursschwankungen herausgefiltert und relativ klare Trends identifiziert werden.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Fähigkeit, die Preisentwicklung effektiv zu erkennen
Eine zeitnahe Signalgenerierung kann Trendumkehrungen im Voraus vorhersagen.
Trends durch Kurvenfüllung klar visualisieren
Großer Parameteroptimierungsraum, der nach verschiedenen Sorten und Zyklen angepasst werden kann

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Wie bei allen technischen Indikatorstrategien besteht auch bei extremer Preisvolatilität ein Ausfallrisiko.
Falsche Einstellungen von Parametern können zu falschen Signalen führen
Signalverzögerung kann zu Verlusten führen

Diese Risiken können durch Methoden wie die Anpassung von Parametern, die Kombination anderer Indikatoren usw. gemildert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Anpassung der Parameter an mehr Sorten und Zyklen
Steigerung der Stop-Loss-Strategie zur Kontrolle des Verlustrisikos
Kombination mit anderen Indikatoren zur Verbesserung der Signalgenauigkeit
Erhöhung von Modellen für maschinelles Lernen zur Beurteilung von Trends und zur Ausgabe von Signalen

Zusammenfassung

Insgesamt ist die Trend Prediction Dual Moving Average Strategy eine sehr vielversprechende Strategie. Sie kann Preistrends effektiv identifizieren und versuchen, Trendänderungen im Voraus vorherzusagen. Mit einiger Optimierung und Verbesserung kann die Strategie zu einem leistungsstarken quantitativen Handelssystem werden. Ihre einfache und unkomplizierte Handelslogik und klare visuelle Effekte machen sie auch zu einer Strategie, die es wert ist, gelernt und recherchiert zu werden.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("BreakingDawn [JackTz]", overlay = true)

// WaveTrend [LazyBear]
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
 
WTfactor = input(4, title=" WTFactor")
averageHlc3 = sum(hlc3, WTfactor) / WTfactor
ap = averageHlc3 
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
wtAvg = wt1-wt2
wtPeriodAvgVal = wtAvg * 45 + averageHlc3
wtPeriodAvg2Val = wtAvg * 25 + averageHlc3

buy = wtAvg[1] < wtAvg and wtAvg < close
sell = wtAvg[1] > wtAvg

fillColor = buy ? color.green : color.red
control = plot(wtPeriodAvgVal, color = fillColor)
signal = plot(wtPeriodAvg2Val, color = fillColor)
fill(signal, control, color = fillColor)

if year > 2016
    strategy.entry("buy", strategy.long, when = buy)
    strategy.close("buy",when = sell)

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