Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte – Kombinationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet eine Kombination aus Bollinger Bands und Moving Averages, um Preis-Breakthroughs durch Bollinger Bands auf und ab zu bestimmen. Die Gold-Cross- und Death-Cross-Trend-Betrachtung basiert auf schnellen Moving Averages und langsamen Moving Averages.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet hauptsächlich die Kombination von zwei technischen Indikatoren, die die Brin-Band-Bewertung der Preise und den Moving Average-Bewertung der Trends verwenden.
Die Brin-Band-Mitte ist ein einfacher Moving Average der Preise, die obere Schiene ist die mittlere Band + 2-fache Standardabweichung, die untere Schiene ist die mittlere Band-2-fache Standardabweichung. Wenn der Preis nahe der oberen Schiene ist, ist es ein Überkauf, wenn der Preis nahe der unteren Schiene ist, ist es ein Überverkauf.
Ein schneller gleitender Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit 50 Perioden des Preises, ein langsamer gleitender Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt mit 200 Perioden des Preises. Ein Überschreiten des schnellen gleitenden Durchschnitts über dem schnellen gleitenden Durchschnitt stellt eine Aufwärtsbewegung der Markttrends dar, also eine Goldkreuze. Ein Überschreiten des langsamer gleitenden Durchschnitts unter dem schnellen gleitenden Durchschnitt stellt eine Abwärtsbewegung der Markttrends dar, also eine Todkreuze.
Die Strategie erfordert zwei Bedingungen, die gleichzeitig erfüllt werden müssen, um einen Einstieg zu beurteilen: Der Preis, der den Brin-Band überschreitet, bedeutet den Durchbruch des Widerstands und der Durchbruch des langsamen Moving Averages auf der schnellen Moving Average bedeutet einen Trendanstieg. Der Preis, der den Brin-Band überschreitet, bedeutet den Durchbruch der Unterstützung und der Durchbruch des langsamen Moving Averages unter der schnellen Moving Average bedeutet einen Trendrückgang.
Strategische Vorteile
Durch die Verwendung von doppelten Kriterien können falsche Durchbrüche wirksam gefiltert und die Einreise präziser gemacht werden.
Die Brin-Band-Beurteilung unterstützt die Resistenz intuitiver, die Moving-Average-Beurteilung ist zuverlässiger und kann in Kombination verwendet werden.
Die Optimierung der Parameter ist groß und kann durch Anpassung von Parametern wie Brin-Bandlänge, Standarddifferenz-Multiplikatoren und Moving-Average-Perioden optimiert werden, um mehr Marktbedingungen anzupassen.
Die Implementierung ist einfach, leicht verständlich, der Code ist klein und kann direkt auf der Festplatte verwendet werden.
Strategisches Risiko
Es kann vorkommen, dass sowohl die Brin-Band als auch der Moving Average fehlschlagen, und dass die doppelte Beurteilung gleichzeitig fehlschlägt, was zu einer falschen Einstiegsberechtigung führt.
Es gibt eine Verzögerung bei den Moving Averages, die zu einer falschen Eintrittszeit oder einer verpassten Chance führen kann.
Die falsche Einstellung der Parameter beeinflusst die Strategie, wie z. B. eine zu kurze Brin-Band-Periode oder eine ungleiche Moving-Average-Periode.
Durchbruchsstrategien sind anfällig für False Breaks, die nicht vollständig vermieden werden können, selbst wenn sie mit doppelten Bedingungen versehen sind.
Strategische Risiken können durch dynamische Anpassung der Parameter, strenge Stopps und Kombinationen mit anderen Indikatoren verringert werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Es können andere technische Indikatoren eingebaut werden, z. B. die Verstärkung des Durchbruchs der Brin-Band, die MACD-Beschlüsse usw., um eine Mehrfachbestimmung zu erzeugen.
Die K-Linien können mit Hilfe der K-Linien-Form verwendet werden, um den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen, z. B. wenn der Schlusskurs Brin-Band berührt, um einen Kopf zu bilden.
Es ist möglich, einen dynamischen Moving Average anstelle eines statischen Moving Average einzusetzen, um die Trends zu beurteilen.
Die automatische Optimierung von Parametern kann eingerichtet werden, um automatisch die optimale Kombination von Parametern durch historische Rückverfolgung zu finden.
Es ist möglich, die Position zu halten und die Position zu stoppen, um die Verluste zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf einer Kombination aus den technischen Indikatoren des Brin-Bands und des Moving Averages und tritt nur dann in Kraft, wenn die doppelte Bedingung erfüllt wird, dass der Preis den Brin-Band überschreitet, auf oder abgeht, und die schnelle bewegliche Durchschnittslinie Goldkreuz oder Todkreuz. Auf diese Weise wird sowohl die Intuition der Brin-Band-Unterstützung als auch die Zuverlässigkeit der beweglichen Durchschnittsbeurteilung genutzt.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)
// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)
// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)
// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")