Supertrend Bitcoin Long Line-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-02 17: 57:43
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Übersicht

Die Supertrend Bitcoin Long Line Strategie ist eine Bitcoin-Handelsstrategie, die nur Long-Positionen annimmt.

Strategieprinzip

Die Strategie eröffnet eine Long-Position, wenn die folgenden Eintrittsbedingungen erfüllt sind:

Der SuperTrend-Indikator wird negativ.
Der 21-Perioden-RSI liegt unter 66
Der 3-Perioden-RSI liegt über 80
Der 28-Perioden-RSI liegt über 49
Das ADX-Signal ist über 20

Die Strategie schließt die Long-Position, wenn der SuperTrend-Indikator positiv wird.

Die Strategie verwendet 100% des Eigenkapitals für jeden Handel, wobei die Marge für Long-Positionen auf 10% festgelegt ist. Sie zeichnet das Eigenkapital der Strategie für die Analyse auf dem Diagramm ab. Dieses Setup zielt darauf ab, lange Trends auf dem Bitcoin-Markt unter spezifischen Bedingungen zu erfassen, die durch diese technischen Indikatoren definiert werden.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der Supertrend Bitcoin Long Line Strategie besteht darin, dass sie erst dann in den Markt eintritt, wenn die technischen Indikatoren den Markttrend vollständig bestätigt haben. Insbesondere erfordert sie kurzfristige und langfristige RSI, um gleichzeitig Überkauf- oder Überverkaufssignale zu zeigen, was darauf hindeutet, dass große und kleine Zyklustrends einen Konsens erzielt haben, um viele laute Handelsmöglichkeiten auszufiltern. während ADX kombiniert wird, um die Stärke des Trends zu bestimmen, vermeiden Sie es, mit dem Fluss in einem seitlichen Markt zu gehen.

Diese Art von Long-only, No-Short-Strategie vermeidet auch das Risiko unbegrenzter Verluste beim Leerverkauf. Im langfristigen Bullenmarktzyklus kann die Verfolgung von Aufstiegen und Abstürzen eine bessere Gewinnrate und eine bessere Rendite erzielen.

Risikoanalyse

Das größte Risiko der Supertrend Bitcoin Long Line Strategie besteht darin, dass sie nicht auf kurzfristige Anpassungen und Rückschläge reagieren kann, die durch plötzliche Nachrichten verursacht werden.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, dass die Wirksamkeit von SuperTrend und anderen Indikatoren bei der Bestimmung von Marktschwungpunkten nicht ideal ist. Sie neigen dazu, zu verzögern und verpassen somit den besten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt. Dies kann zu viel niedrigeren Renditen als der Markt selbst führen. Um dieses Risiko zu mindern, können Parameter angemessen angepasst oder zusätzliche führende Indikatoren zur Bestätigung hinzugefügt werden.

Optimierungsrichtung

Die Supertrend Bitcoin Long Line Strategie hat Raum für weitere Optimierungen:

Freifloat-Indikatoren, OBV-Indikatoren usw. können hinzugefügt werden, um die Kauf- und Verkaufskraft zu beurteilen, um zu verhindern, dass bei dünnen Handelsvolumina Höchstwerte verfolgt werden
Volatilitätsindikatoren können so kombiniert werden, dass sie nur dann eingegeben werden, wenn die Volatilität steigt, wobei niedrige Volatilitätsbereiche bei geringem Gewinn vermieden werden
Automatische Stop-Loss-Module können in die eingestellten Retracement-Bereiche hinzugefügt werden, um über die Risikotoleranz hinausgehende übermäßige Verluste zu vermeiden.
Parameteroptimierung kann durchgeführt werden, um die RSI-Zyklusparameter anzupassen und die Wirksamkeit des Indikators zu verbessern
Maschinelle Lernmodelle können kombiniert werden, um eine dynamische Parameter- und Multifaktoroptimierung zu ermöglichen

Durch diese Optimierungen können die Stabilität, die Gewinnrate und das Gewinnniveau der Strategie weiter verbessert werden.

Zusammenfassung

Die Supertrend Bitcoin Long Line Strategie ist eine einfache und unkomplizierte quantitative Anlagestrategie. Sie zielt darauf ab, lange Bullenläufe auf dem Bitcoin- oder Kryptowährungsmarkt zu erfassen und durch das Verfolgen von Anstiegen und Fallen stetige Renditen zu erzielen. Obwohl es immer noch einige Risiken gibt, kann diese Strategie durch Parameteranpassung und Modelloptimierung weiter verbessert werden, um ein vorteilhaftes quantitatives Handelswerkzeug zu werden. Sie bietet Anlegern einen insgesamt optimistischen Ausblick auf den Kryptowährungsmarkt und eine Möglichkeit, die Wachstumsdividenden digitaler Vermögenswerte zu teilen.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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