Supertrend Bitcoin Langzeitstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Supertrend Bitcoin-Langstrecken-Strategie ist eine Bitcoin-Handelsstrategie, die nur mehrere Köpfe hat. Sie kombiniert die Verwendung des SuperTrend-Indikators, des RSI-Indikators der relativen Stärke und des ADX-Durchschnittsindex zur Bestimmung des Einstiegspunktes.
Strategieprinzip
Die Strategie eröffnet eine Position, wenn folgende Einstiegsvoraussetzungen erfüllt sind:
- Der SuperTrend-Indikator ist negativ.
- 21 Zyklus RSI unter 66
- 3 Zyklus RSI ist höher als 80
- 28 der RSI ist höher als 49.
- ADX-Signal höher als 20
Wenn der SuperTrend-Indikator positiv ist, wird die Strategie ausgeglichen.
Die Strategie verwendet die 100% Margin Rate des Kontoverzinsungssatzes auf 10%. Sie zeichnet eine Strategieverzinsungskurve auf der Grafik für die Analyse. Diese Einstellung zielt darauf ab, die Sonnenstrahlbewegung unter bestimmten technischen Indikatorbedingungen in den langen Trends des Bitcoin-Marktes zu erfassen.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil der Supertrend-Bitcoin-Langstreckenstrategie besteht darin, dass sie nur dann eingeschaltet wird, wenn die technischen Indikatoren die Markttrends ausreichend bestätigen. Insbesondere erfordert sie, dass sowohl der kurzfristige als auch der langfristige RSI überkaufende oder überverkaufende Signale aufweist, was bedeutet, dass die Groß- und Kleinzyklusbewegungen eine Übereinstimmung erzielen, wodurch viele Noise-Handelsmöglichkeiten herausgefiltert werden.
Diese Strategie, die nur zu viel macht und nicht leer ist, vermeidet auch die Gefahr unbegrenzter Verluste im Leerhandel. In einem langen Positionszyklus können Sie bessere Gewinn- und Ertragsrenditen erzielen, indem Sie die Verluste abschalten.
Risikoanalyse
Das größte Risiko der Supertrend Bitcoin-Langstrecken-Strategie besteht darin, dass sie nicht auf kurzfristige Korrekturen und Rückzüge reagiert, die durch unvorhergesehene Nachrichten ausgelöst werden. Wenn die Leerlaufnachrichten veröffentlicht werden und der Preis in einen absteigenden Fall fällt, werden große Verluste verursacht, da nur mehr nicht umgestellt werden kann.
Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, dass Indikatoren wie der SuperTrend bei der Beurteilung von Wendepunkten in der Marktstruktur nicht optimal sind. Sie bleiben oft zurück und verpassen die beste Ein- oder Ausstiegsmomente. Dies kann dazu führen, dass die erzielten Gewinne weit unter dem Markt selbst liegen. Um dieses Risiko zu verringern, können die Parameter entsprechend angepasst werden oder andere Vorläuferindikatoren hinzugefügt werden.
Optimierungsrichtung
Die Supertrend Bitcoin-Strategie bietet noch weitere Optimierungsmöglichkeiten:
Die Einführung von Abwanderungs- und OBV-Indizes zur Beurteilung der Kauf- und Verkaufskraft und zur Verhinderung von Aufschlägen bei hohen Dry Stocks.
Es ist möglich, mit einem Volatilitätsindikator zu kombinieren, der nur dann eingegeben wird, wenn sich die Schwankungen erhöhen, um zu vermeiden, dass man in unprofitable Niedrigfluktuationsbereiche gerät
Ein automatisches Stop-Loss-Modul kann hinzugefügt werden, um einen Rückzugsraum einzustellen, um große Verluste zu vermeiden, die über die Risikopräferenz hinausgehen
Parameteroptimierung, Anpassung der RSI-Zyklusparameter und Verbesserung der Effektivität des Indikators
Kann mit maschinellen Lernmodellen kombiniert werden, um dynamische Parameter und Multifaktoroptimierung zu realisieren
Durch diese Optimierungen können die Stabilität, die Erfolgsrate und die Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Supertrend Bitcoin Long Line Strategie ist eine einfache und direkte quantitative Anlagestrategie. Sie zielt darauf ab, die langfristigen Werte in Bitcoin oder Kryptowährungsmärkten zu erfassen, um stabile Gewinne zu erzielen, indem sie den Absturz verfolgt. Obwohl einige Risiken bestehen, kann diese Strategie durch Parameteranpassung und Modelloptimierung weiter verstärkt werden und ein günstiges Instrument für quantitative Transaktionen werden.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)